Почему valenok2003 против МТ5 - страница 12

Мы точно об одном и том же говорим?

1 вариант: вошли бай селл, поставили отложки бай селл.

2 вариант: поставили отложки 2 бай 2 селл.

Пусть в обоих вариантах в работе побывают все лоты.

1 итог - 117, 2 итог 124. Вы без изменения условий сможете одинаковый результат показать?

Вечер добрый, пока я в МТ5 не лез, но из написанного вами понимаю что двум разным ТС,

но на одной паре, невозможно будет работать одновременно?

Если один откроет покупку и другой продажу, что случится?

Зачем запрещать программно то что не запрещает брокер или правила торговли?

Это как MT4, но только максимум с одним ордером, все последующие манипуляции приводят к модификации этого одного ордера. Этот один ордер теперь называется позицией. Варианты:

• На текущий момент позиция бай, открываем бай - лоты плюсуется, стопы со второго ордера переписываются в позицию
• На текущий момент позиция бай, открываем сел - позиция уменьшается или переворачивается, если позиция перевернулась, стопы переписываются, иначе нет.

OCO нет, есть вариант весь учет (кто открыл, когда закрывать и сколько) вести самостоятельно (не на стороне сервера). Как-то так :(

Спасибо за разъяснения, тогда остается и второй вопрос к разработчикам.

Зачем запрещать программно то что не запрещает брокер или правила торговли?

Есть ещё более умный вариант: вообще отказаться от стратегий, в которых решение об условии закрытия позиции принимается в момент открытия. Именно таковы примитивные стратегии с выставлением стопов как части системы торговли. Глуповато, если хорошо подумать. Я давно (ещё на четвёрке) отказался от таких стратегий. У меня стопы только для защиты позиции от потери контроля над позицией (разрыв связи с сервером). Так что для меня неттинг - благо и система учёта позиций на пятёрке полностью устраивает. На четвёрке я делал себе модуль, который автоматом переводил все мои торговые приказы в неттинг (т.е. если открывался ордер на продажу при наличии открытого ордера на покупку, вместо выставления лока, происходило закрытие встречной позы). Решение на закрытие позиции нужно принимать сообразно текущей обстановке, а не потому что "вчера при открытии ордера я (эксперт) лучше знал куда пойдёт рынок".

Да! Точно. Тоже к этому пришёл.

Вы не учитываете одной мелочи - стратегии бывают разные. Я не торгую автоматом, все мои входы осознаны, и происходят на рааных порядках (среднесрок, краткосрок), у меня нет кучи ордеров, которые превращаются в помойку. Ну были бы ОСО, не хотите не используйте, а кому-то бы это реально помогло.

Я даже где-то согласен что неттинг лучше, но неттинг с ОСО. Потому что мои входы очень разные, из них будет очень неверно вывести среднюю позицию. Получается тот кто торгует автоматом доволен, а мне что делать?

Это как?

Закажите кому-нибудь, или сделайте сами эмулятор позиций, размещающий на экране уровень открытия в момент корректировки нетто-позиции и удаляющий этот уровень в момент обратной корректировки.