Скачивание тиковых данных - страница 3

Этот стакан в рамках компании Dukascopy?

Т.е. AskVolume - сумарный объем продавцов, BidVolume - сумарный объем покупателей в Dukascopy?

Это не объемы стакана.

AskVolume - это якобы какой объем вам готовы продать (максимум) в текущий момент по цене Ask (вы можете купить).

BidVolume - это якобы какой объем у вас готовы купить (максимум) в текущий момент по цене Bid (вы можете продать).

Под "Вы" имеется в виду любой клиент брокера, кто достучится до этой цены первый.

"Якобы" - это нереальный объем, а аггрегированный с нескольких источников - провайдеров ликвидности. Их ликвидность может пересекаться, поэтому объем мнимый в какой-то его части, но тут брокер-аггрегатор не умышленно привирает, т.к. определить пересекающуюся ликвидность он не может. Также источником ликвидности являются сами клиенты брокера, выставляя свои лимитные ордера. Обычная схема ECN/STP. Другое дело, что есть множество нюансов такой работы, когда есть возможности легальных манипуляций с ценами со стороны брокера. И этим практически все пользуются.

Нет, Bid и Ask - реальные цены. Не обращайте внимание на описанные подробности. Это имеет значение только для тех, кто упирается в потолок ликвидности, проторговывая огромные объемы.

Другое дело, что в других местах Bid и Ask могли быть совсем иными (более выгодными или наоборот). Поэтому ориентирование вообще на историю котировок должно быть адекватным.

Да, это "порог" ликвидности по показанным ценам. Если маркетом-приказами будете забирать бОльший объем, то произодет исполнение по нескольким уровням стакана, чтобы заполнить объем.

Если же будете забирать нужный вам объем через лимитные приказы, то лимитник будет постепенно наполняться ликвидностью. И не факт, что наполнится - цена уйдет в другую сторону.

Но ликвидность по данной цене может быть гораздо больше показанной. Т.е. провайдер ликвидности дает заявку, например, на 1 мио по Ask-цене. Вы этот 1 мио слизали, после чего тут же тот же самый провайдер ликвидности дает новую заявку по той же цене еще на 1 мио. Никто в здравом уме показывать свои намерения провернуть крупный объем не будет, поэтому ликвидность может быть много больше показанной.

Алгоритмов максимально безопасного (выгодного) проворота большого объема довольно много. В частности, из-за них создаются горизонтальные и наклонные каналы.

Комиссии там же показаны. Отсюда:

По поводу проскальзывания и реджектов могу сказать только за некоторых из списка - отрицательных проскальзываний для лимитников нет, реджектов столько же, сколько в родных платформах Currenex и Integral-систем. Т.е. исполение по рыночным ценам (без манипуляционных или страховых накидок сверху) быть лучше просто не может.

P.S. Эти спреды еще не предел. Аггрегация позволит их еще уменьшить.