Мультивалютная волатильность

На практике так получается далеко не всегда.
Дело в том, что в зависимости от "фазы" колебаний пар, входящих в расчет индекса они то складываются, то вычитаются. В итоге обнаружить что-либо дельное без сглаживания результирующего индекса мне (и не только мне) так и не удалось.

Совсем другое дело сглаживание простой МА от индекса - сразу видно как начавшееся было движение идёт пару суток в среднем.

...и всем стало все понятно.

Freud, ну поясните же, что это такое и по какому алгоритму получено.