Разработка стабильного торгового робота - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Т.е. вы можете при шансах 50\50? 0)
Или мы "шанс" по разному понимаем?
Или опять троллизм?
Математический термин шансы от вероятности или частоты:
шансы = p / (1 - p)
Шансы, частоты и вероятности не имеют никакого отношения к матожиданию. Т.е. можно получить 90% профитных сделок, т.е. p = 0.9, но при этом 10% убыточных перекроют профит и матожидание станет отрицательным.
MО = profit * p - loss * (1 - p)
Соответственно, профитная ТС с жесткими либо среднестатистическими profit и loss должна отвечать условию:
profit * шансы > loss
Единственный его недостаток - для его стабильной работы лотом 0.1 нужен 1л центов, или 10к, которых пока не имею. Предложение- скинуться и запустить на микрореале с делением пибыли 50/50. Жду участников, желающих помочь проверить работоспособность робота на реале. У меня только 1к.
Вы что-то путаете... Я думаю речь и шла про центовый счёт, для которого нужен 1 000 000 центов (10 000 долларов). Не зря же он сначала опубликовал наличие центов, Миллионер прям! :))) У Товарища Юсуфа есть 100 000 центов (1 000 долларов). А вот Роман правильно заметил, если использовать минимальный лот 0.01 (Я Сам использую такой микрореал - кинул 1 доллар и развлекайся!!), то денег хватит, чтобы начать тестировать советника на реале. Но что-то тут не ладное, раз Ему хочется поделить риски! :))))
Чтобы это заявлять, нужны веские доказательства.
Из этого следует, что вам удалось построить ТС матожидание которой >0. Может вам применить другие методы управления капиталлом, они дают больший доход при меньшем риске разорения по сравнению с мартиным. И приведенные вами картинкиничего не доказывают, нужно 3-4 сотни сделок на форвард периоде.
Вы что-то путаете... Я думаю....
У меня где-то валяется древняя собственная модель, за которую все никак не возьмусь. В этой модели возможен выход из флэта, даже если приток внешней информации нулевой. Т.е. повод должен быть, но это не обязательно приток новой инфы.
Алексей! На рынке возможно всё - вы же знаете. Но модель строится на некоторых предположениях о "физической" природе процесса. Начиная с Л.Башилье муссируется случайное (теперь уже фрактальное) блуждание. На нём (если всё время находится в рынке) заработать нельзя - доказано и развито в опционах. )
Ваша модель претендует на анализ внешней инфы - по каким каналам, каким участникам рынка она поступает? Неужели и Вася Пупкин её вовремя и в полном объеме получает? Ничего не озвучено. Может здесь ошибки? Информация же не новость - информация, это уже обработанная новость, практически - область существования новой "справедливой" цены. Рынок в итоге и устаканивает ее. Тем более, что объемы ликвидности участвующие в устаканивании - тоже новость, которую рынок непрерывно учитывает.
Вот и спрашивается, почему Вы свои гениальные догадки, которые засунуты в ящик и якобы руки не доходят разобраться не обсуждаете?
Откройте свою ветку - покумекаем вместе. :)
А то что "эпюры тангенциальных интегралов" :) появятся -читающим будет повод полистать старые конспекты.
тоже прогуливали матан и вышку?
Да ничего там гениального нету. И та древняя модель, вообще говоря, не имеет к информационному исследованию alexeymosc никакого отношения. Да и не развита она до состояния извлечения ценной информации... Это я просто к слову сказал, чтобы дать Вам понять, что иногда мне кажется, что движуха не всегда обусловлена поступившей now информацией.
Информация же не новость - информация, это уже обработанная новость, практически - область существования новой "справедливой" цены. Рынок в итоге и устаканивает ее. Тем более, что объемы ликвидности участвующие в устаканивании - тоже новость, которую рынок непрерывно учитывает.
Вот в ветке о feature selection и выясняется, что информация (в общем, как абстрактное статистическое понятие, а не конкретный ее кусок, который обычно новостями зовут) для движения на нулевом баре есть в далеком прошлом. Она даже в прошлом до конца не усвоена. Это и есть неэффективность.
Мы исследовали феномен разными методами - критерием хи-квадрат (я) и с помощью теории информации (alexeymosc). Фактически это почти то же самое, если внимательно посмотреть. Но результаты в форме моего тезки становятся более выпуклыми, что ли.
Начиная с Л.Башилье муссируется случайное (теперь уже фрактальное) блуждание. На нём (если всё время находится в рынке) заработать нельзя - доказано и развито в опционах. )
Башелье, конечно, был крут для своего времени. Может, вспомним какую-нибудь еще более древнюю модель?
keep87:
Вам может оказаться весьма трудно бросить эту затею, спешу вас утешить, я пол года писал различные сетки (типа илана), просчитал все ходы и комбинации, как вы уже поняли, я убедился в полной несовместимости такой системы с хоть каким-то доходом, "-пол года". Занимался и этим, делюсь опытом, хотя скорее всего вы не послушаете, рекомендую ознакомится с соответствующими книгами по теории вероятности.
P.S. До тех пор пока вы четко не выделили какую либо закономерность которую хотите обыграть, нет никакого отличия движение цены на графике от случайного (как в рулетке) для вашей системы. Я вам и предлагаю выделить закономерность чтобы знать с чем работаем.