[АРХИВ!] Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 4. - страница 2

     // Проверяем все открытые ордера---------------------------------------------------------------------------

    for(n=0,i=0;i<OrdersTotal();i++)
   {
      OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);
      if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderMagicNumber()<MAGIC+1 || OrderMagicNumber()>MAGIC+3) continue;
      no=OrderMagicNumber()-MAGIC;
      
      if(no==1)
      {
         n++;
         if(OrderType()==OP_SELL) { if(OrderOpenTime()>=ltts && BSo1==OP_SELL) s1=true; 
         if(MathAbs((OrderOpenPrice()-NormalizeDouble(Bid,Digits))/Point)<Add){OS1=1;} // Запрет на открытие селл

            } else
         if(OrderType()==OP_BUY) { if(OrderOpenTime()>=lttb && BSo==OP_BUY) b1=true;
         if(MathAbs(OrderOpenPrice()-NormalizeDouble(Ask,Digits))/Point<Add){OB1=1;} // Запрет на открытие бай
         }     
      }
   }

Уважаемые, я тут озадачился решением одной проблемы, связанной с реквотами.

Ситуация: советник открывает ордера с рынка с жесткими стопами и тейками в пунктах, работает на закрытом баре, М15. Поступает сигнал на открытие, советник несколько раз пытается открыть сделку но не получается. На следующем баре сигнал повторяется и советник открывает таки сделку, но при этом курс уже ушел от точки где был подан первый сигнал. Получается, что стоп и тейк будет выставлен от курса открытия сделки, а не от курса когда был первый сигнал на открытие. Я написал такую конструкцию, чтобы при выставлении стопа и тейка советник брал цену при которой поступил первый сигнал, но проверить в тестере не получится из-за отсутствия в нем реквот, поэтому прошу специалистов посмотреть, правильно ли я написал.

  if(sg==1 && TimeCurrent()-buy_time>=1800) {buy_price=Ask;buy_time=TimeCurrent();}//
  if(sg==-1 && TimeCurrent()-sell_time>=1800) {sell_price=Bid;sell_time=TimeCurrent();}//
где,
sg==1 сигнал на покупку
sg==-1 сигнал на продажу
buy_time - переменная в которую запоминаем время поступления сигнала на покупку
sell_time - переменная в которую запоминаем время поступления сигнала на продажу

при выставлении ордера стоп и тейк прибавляем/вычитаем не от текущей цены а от buy_price и sell_price

Поясню, почему я хочу использовать именно первый сигнал: размер стопа и тейка подбирался в тестере и является вроде как оптимальным, если ставить стопы/тейки от второго сигнала, то получится что они уже не оптимальные, так как курс фактического открытия сделки отличается от курса в момент первого поступления сигнала.

TS вообще не работает, уже несколько раз я заметил, что "по задуманному" он не закрывает позиции вообще.Логов ошибок нет, а как их получить?

А вот про закрываемые ордера, не могли бы Вы написать подробнее, так как советник мультивалютный, но с лимитом 1-й сделки на валюте единовременно.

Функции Игоря Ким, просто и удобно.

//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Автор    : Ким Игорь В. aka KimIV,  http://www.kimiv.ru                   |7
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Версия   : 19.02.2008                                                     |
//|  Описание : Возвращает расстояние в пунктах между рынком и ближайшей       |
//|             позицей                                                        |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Параметры:                                                                |
//|    sy - наименование инструмента   ("" или NULL - текущий символ)          |
//|    op - торговая операция          (    -1      - любая позиция)           |
//|    mn - MagicNumber                (    -1      - любой магик)             |
//+----------------------------------------------------------------------------+
int DistMarketAndPos(string sy="", int op=-1, int mn=-1) {
  double d, p;
  int i, k=OrdersTotal(), r=1000000;

  if (sy=="" || sy=="0") sy=Symbol();
  p=MarketInfo(sy, MODE_POINT);
  if (p==0) if (StringFind(sy, "JPY")<0) p=0.0001; else p=0.01;
  for (i=0; i<k; i++) {
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
      if ((OrderSymbol()==sy) && (op<0 || OrderType()==op)) {
        if (mn<0 || OrderMagicNumber()==mn) {
          if (OrderType()==OP_BUY) {
            d=MathAbs(MarketInfo(sy, MODE_ASK)-OrderOpenPrice())/p;
            if (r>d) r=NormalizeDouble(d, 0);
          }
          if (OrderType()==OP_SELL) {
            d=MathAbs(OrderOpenPrice()-MarketInfo(sy, MODE_BID))/p;
            if (r>d) r=NormalizeDouble(d, 0);
          }
        }
      }
    }
  }
  return(r);
}

Оптимальность определяется не только стопом и тейком, в основном она определяется параметрами сигнала на открытие сделки, я эти сигналы не привожу чтоб не загромождать свой вопрос, параметры сигнала ведь к рассматриваемой проблеме не относятся. Цена сделки может быть любой, если сигнал на открытие сделки сохраняется.

Буду благодарен, если вы скажете мнение по сути моего вопроса, т.е. правильно ли написан код, для расчета уровней от которых будет рассчитан стоп и тейк?

нет под рукой кода, но что то похожее делал для себя, но совсем не так: я запоминал время бара на котором был сигнал, и когда ордер по этому сигналу был выставлен, то время сигнала сбрасывал в ноль, кактотак:

datetime buy_time,sell_time;
int init(){
   buy_time = 0;
   sell_time = 0;
}
int start(){
   if(buy_time==0 && Open[1]>Close[2]) buy_time = TimeCurrent();
   .......
   if(buy_time!=0){
      OrderSend(.........);
      buy_time = 0;
   }
return(0);
}

Спасибо за мнение.

Ну если цена окажется выше запомненного ТП то сделка откроется с минимальным уровнем тейка, такая обработка в советнике заложена.

PS Кстати, надо будет попробовать вставить запрет на открытие позиции если новая цена ушла от запомненной цены более чем на определенную дистанцию, спасибо за мысль, жалко в тестере это не проверишь, только в торговле.