Forvard Curves

 

Вопрос. Может быть кто сталкивался/знает что это за вещь. Нигде не могу найти методику расчёта. Почему-то утверждается, что это именно не прогнозирование, а что-то иное. Причем и не регрессия тоже.

Нашёл презентацию и пару картинок. Знаю, что такое есть в CQG. Просьба высказываться только тем, кто в курсе.

Файлы:
 
А формулы где?
 
Если бы у меня были формулы, я бы спрашивал? Картинки просто есть в поиске.
 
В общем, нет смысла заморачиваться. Для прогнозирования это не подойдёт. Штука эта для институциональных задач. О выплатах по купонам, форвардной ставке и методике "анти-арбитраж" - bootstrapping. Часто актуально для облигаций и работе на ОТС. В двух словах здесь.
 
Yuupi_Como:
Если бы у меня были формулы, я бы спрашивал?
Левая кривая - похожа на кривую функции типа: y=k1*x*sin(x^k2)+k3*x+k4, где k2<1. От чего функция, писать не буду, поскольку она бесперспективна.
 
DmitriyN: Левая кривая - похожа на кривую функции типа: y=k1*x*sin(x^k2)+k3*x+k4, где k2<1. От чего функция, писать не буду, поскольку она бесперспективна.
И зачем тогда писал?
 

Mathemat:

Вдруг автор захочет подумать над формулой.

>
 
А еще напоминает z*SQRT(x), где z разные. Только это бесперспективно. Ой, это не мой текст, сорри.
Причина обращения: