ОПТИМИЗАЦИЯ как основа торговой системы. - страница 4

Почему не мешает? Есть масса факторов, которые мешают. Например, особенности психологии трейдера. Трейдер жаждет получения прибыли стабильно. А слово "стабильность" в какой-то степени синоним слову "стационарность".
Стабильной прибыльности при нестационарности процесса быть не может.

Обычно здесь говорят о роботах, так что психология тут ни при чем.

Категорично, но неверно. У тебя нет доказательств.

Профессиональный подход трейдера к оптимизации своей ТС или подбору параметров оной позволяет получить стабильность получения прибыли при определенной просадке на нестационарном рынке.

+1

Более того, некие размышления на тему нестационарности приводят к тому, что если бы рынок был стационарен, то линия эквити была бы ровная. Именно нестационарность приводит к просадкам и дальнейшему сливу депо на реале, в будущем на неизвестных данных при прямой эквити, уходящей в небо, на участке оптимизации (тренировки) - данных, которые нам были известны.....)))).

Последнее время все разговоры об оптимизации (хотя мне больше нравится слово "обучение") вязнут в теоритизированых спорах о стационарности/нестационарности... На мой взгляд совершенно очевидно, что рынок имеет обе эти составляющие. Наша задачать обучить ТС так чтобы она зарабатывала использую стационарность и сливала меньше чем зарабатывала на нестационарной составлющей.

Для этих целей, мне кажется, что практические эксперименты гораздо продуктивнее, благо и инструмент (тестер) для этого есть. Можно нарожать кучу детишек, не прочитав не одной книжки по физиологии, сексологии, и не подержав руках камасутру, а можно наоборот - начитаться, насмотреться, наобсуждаться и остаться девственным.

Топикстартер как вы практически себе представляете прогнозирование параметров ТС в отрыве от временных рядов, торговли, прибылей и т.д?

Например, если параметр оптимизации один, и он каким-то чудесным образом колеблется, к примеру, по синусоиде с более-менее постоянным периодом. При этом рынок ведет себя как обычный рынок. Я не знаю, возможна такая ситуация, или нет. Я об это только думал какое-то время назад, но не исследовал. Но в теории возможно.

Рынок Форекс - это по большей части не теория, а практика - практически, надо открыть реальный счет, поставить свои кровные 100 зеленых и попытаться заработать. Теоретически - мы все миллионэры, но практически - это удается не всем ))))

Не обязательно сразу ставить. Можно и в тестере для начала эту гипотезу исследовать.

Вы должны учитывать то, что тестер - это одно, демо - это другое, а реал - ваще отдельная история....)))) Разрыв между тестером и реалом, а тем более реалом выше 100к - огромен )))

В данном случае речь идет только о том, чтобы исследовать способность предсказывать на колебании параметра(ов) советника. А что касается различий, то это все понятно, но если подходить к вопросу так буквально, то тогда и тестер с оптимизацией не нужен. Да и на реале ваще торговать нет смысла. :)