ОПТИМИЗАЦИЯ как основа торговой системы. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
там и нечеткаялогика в неявном виде и все остальное.
)))) При чем тут "стационарность" и "можно найти закономерности"? Закономерности есть и на нестационарных рядах.
"Любой отрезок истории по сути стационарен" - что такое "по сути"? Я до этого знал только - стауионарные и нестационарные ряды, а "по сути" - не знаю.
не стоит задавать ему такие вопросы.дабы оградить ветку от еще большей лабуды. кроме нее он всеравно внятности не добавит.
Видимо, автор имел в виду, что можно попытаться угадывать параметры ТС, а не цену.
что-то близкое. нам же не цена как таковая со всеми ее помехами и шумами нужна, а пррофит. а из любой системы можно сделать профитную варьируя ее парамитрамина нужном участке . пусть на истории, но это возможно даст инертность смены параметров тс, которую можно использовать в недалеком будущем цены.
то оптимизацию нужно проводить на всех тф, с минимально возможным шагом.
Загляни вот в эту ветку, лучше последние 10-15 страниц.
Думаю, вряд ли какой CPU сможет обеспечить такое ускорение. Конечно, далеко не на каждом алгоритме, особо обольщаться не стоит.
)))) При чем тут "стационарность" и "можно найти закономерности"? Закономерности есть и на нестационарных рядах.
"Любой отрезок истории по сути стационарен" - что такое "по сути"? Я до этого знал только - стауионарные и нестационарные ряды, а "по сути" - не знаю.
По сути - это значит то, что на исторических данных любой (подчеркиваю - любой) длинны всегда можно найти такие закономерности, который будут работать на всей протяженности (подчеркиваю - на всей) этих исторических данных. Работать - это значит приносить прибыль ))). Таким образом, может складываться впечатление, что рынок не меняется т.е. он стационарен. В этой связи, так же может сложиться впечатление, что эти найденные закономерности будут работать и дальше. Однако, далее, в будущем эти найденные закономерности могут перестать работать. Сразу или не сразу - это другой вопрос )))) В этом и заключается фокус финансовых рынков.
Ваша лабуда, априори конечно, добавляет большую внятность, чем моя )))
Народ, я понимаю, что благодаря мне и faa стационарность стала модным словечком, но не преувеличивайте - стационарность нужна только для того, что бы определить корректность применения конкретных методов прогнозирования. Просто большинство методов мат статистики разработаны именно под стационарные ряды. Под нестационарные есть свои методы, правда их очень мало.
В поведении нестационарных рядов есть свои закономерности и ничто не мешает на них зарабатывать.