На каком месте должна стоять мультивалютность при построении ТС - страница 3

А если попытаться сделать наоборот? Если поставить в зависимость ТС от инструмента? Не пробовали? Между тем, при использовании такого подхода в значительной степени иной раз можно исключить фактор случайности при движении цены. И тогда торговля перестает быть игрой в рулетку.

Для этого можно взять товарные инструменты. Например, известны сроки сбора урожаев зерновых (пшеница, кукуруза, соя ...) и если в обозримом будущем перед сбором урожая предполагается засуха на континенте, то UP- тренды будут хорошо предсказуемы на недели вперёд!

Далеко за другими примерами ходить не надо. Бензин весной дорожает (возрастает спрос). Сахар дорожает в июне-июле. И т.п. Проблем с товарными инструментами сейчас нет. В любом сколь-нить приличном ДЦ в мт4 обязательно присутствует дюжина-полторы основных фьючерсных товарно-фондовых инструментов!

Даже валютные движения иной раз хорошо предсказуемы. Например, с 17-19 марта по фундаментальным факторам - AUDJPY ежегодно "ходит" вверх до 5-6 апреля! Причем профитный потенциал этого движения составляет от 20 до 40 процентов от величины среднегодовой амплитуды колебаний пары (см. шкалу графика)! См. график усредненных многолетних сезонных тенденций (5-ти и 15-ти летних):

Я смотрю у вас бобовые на графике, неее, меня пучит от них))))

мнебы именно валютный рынок.

по поводу того чтобы поставить тс в зависимость от инструмента. думаю это неправильно.

надо наоборот одну тс применительно ко всем инструментам рассматривать (естественно на разных тф). ведь если исходить из того что именно ликвидность мы можем померять, и она разная, но и стоимость пункта у разных инструментов разная, соответственно как оценить эти разные измерительные шкалы- стулья, калоши, макак и т. д. вероятно имеет место именно через ликвидность и волатильность расчет доходности. именно доходность тогда и станит той объединяющей все инструменты в кластере оценкой.

"Нет в мире идеала". Не получится найти грааль - "один на всех".

Ох уж эта мультивалютность, ох уж эти мультивалютники....)))) (с)

Как из овчарки сделать бульдога?

Отрубить хвост и набить морду. (c)

и коротко постричь (r)

Вообще у меня есть собственная классификация:

• Одна пара аналитическая - одна торговая. При анализе пары никакой инфы о других парах нет. Т.е. торговля, даже если по многим парам, никак не учитывает их взаимосвязи.
  
• Одна аналитическая - много торговых. Такой системы не знаю.
  
• Много аналитических - одна торговая. Анализируем десяток пар, чтобы принять решение о входе по одной.
  
• Много аналитических - много торговых. Анализируем десяток пар, чтобы принять решение о входе по многим.

Насчет вопроса топикстартера: у меня ответ - 1. И именно мультивалютность является основой системы, без нее она не работает и бессмысленна. Только индексы я не строю.

Напрашивается естественное дополнение под названием "пространство состояний - state space model".

система принятия торгового решения разделена на два уровня:

а) верхний уровень - уровень сигнала, уровень принятия решения

б) нижний уровень - уровень определения состояния экономической, политической, психологической ситуации, которые влияют на сигнал, на верхний уровень.

Идея очень близка к тому как построена теория автоматического регулирования.

Если по топику. Мультивалютность - это пространство состояний, в которое входит много валютных пар и индексов валют. Но тогда напрашивается, почему бы не включить в пространство учетную ставку, настроение рынка, ожидания или еще что-либо по Лиховидову или еще по кому-либо.

Конечно, наиболее работоспособна эта идея на товарных и фондовых рынках. Любая валюта уже является "мультивалютником" для этих рынков и поэтому уменьшается важность этой идеи в полном мере.

Хорошо ещё что не состояние пространства, блин.

Думая, что Вы состоянии сами погуглить, чтобы понять место своего поста в системе знаний.