Сравнение двух графиков котировок с нелинейными искажениями по оси X - страница 2

Хорошо, насчет теории паттернов. Часто бывает, что несколько дней подряд в мире не меняется ситуация. Японцы скупают евро, европейцы - фунт и т.д. На внутридневной график в разное время дня действуют разные силы. Он не непрерывный, как матфункция, а напоминает мозаику. Например, утром евра растет, днем резко падает, вечером немного восстанавливается, потом до конца дня флет. Можно было бы разбить день на сессии и анализировать каждый кусочек независимо, но добиться ничего не удалось. Начала трендов смещаются - ведь операции идут круглосуточно плюс новости мешают. Поиск по паттернам в wmifor тоже не сильно помог. Еще более грубый метод - анализ повторяемости свечей с одинаковым временем тем более не работает. Но визуально повторяемость есть. Вот я и подумал...

Вам необходимо преобразовать цВР, перейдя от дискретности астрономического времени к другой сути времени - изменение цены.

Еще раз посмотрите первый пункт, что указал выше.

как думаешь углы ЗЗ отображают изменение цены?

визуально еще не такие "игры разума привидятся", конкретно пробовали анализировать? считать бары, величины отклонений ....

я пробовал анализировать по ЗЗ, все что увидел - это тренды имеют повторяемость, но лишь наличие трендов, но ни временные интервалы, не длины лучей ЗЗ не имеют однозначной повторяемости, пока исследую углы ЗЗ - однозначно могу сказать, что действительно на исторических данных работает правило: трейдеры охотнее продают чем покупают, углы ЗЗ нижних вершин по статистике острее углов верхних вершин ЗЗ

Спасибо за ссылку, посмотрел. По сути, есть несколько методов нелинейных преобразований. Я экспериментировал с синтетическими барами и Ренко. Не думаю, что они сильно помогут в данном случае. Например, длинный хвост на одном из баров до неузнаваемости исказит нелинейный график, после чего его ни с чем уже не сравнишь.

Этого просто не может быть. Видимо, Ваша модель не учитывает какой-то фактор. Наклоны должны быть симметричны.

Исходные данные - тики: цены Bid и Ask с соотвествующими объемами + время их прихода. Больше ничего. Какое это отношение имеет к кем-то давно придумынному фильтру OHLC с дискретностью на основании астрономического времени - непонятно. Делать исследования цВР на основании данного фильтра (в частности, по углам ЗЗ) - тоже странно.

Для FOREX-инструментов звучит сомнительно, т.к. купить и продать для того же EURUSD - симметричные по логике операции.

по логике вещей - если кто-то купил, значит кто-то продал, если тренды есть, значит количество проданного не равно количеству купленного.....

вот приатачил выгрузку углов ЗЗ за ~ 10 лет на Н1, по формуле:отрезка y = kx+b ---> для ЗЗ k = (price1-price0)/(bar1-bar0)/Point

k для углов ЗЗ вниз:

k для углов ЗЗ вверх:

Не нужно ничего придумывать.

Используйте dynamic time warping.

Спасибо! Почитал, выглядит многообещающе.

Зигзаг. Ряд значений на вершинах. Корреляция этих двух рядов.