Сравнение двух графиков котировок с нелинейными искажениями по оси X - страница 12

нет, с DTW у меня ничего не получилось, вернулся к фрактальным исследованиям (фрактальные последовательности, не индикатор фрактал)

какое-то конкретное зерно для генерации фрактала используете?

и еще вопрос - фрактальными алгоритмами сжатия случайно не интересовались?

ну фракталы в буквальном смысле получились как бы сами самой :), дело было примерно так: где то вычитал про ТС по диапазонам свеч - покрутил, то работает то нет, как раз в тот момент интересовался нестандартными ТФ, попробовал выводить диапазоны свеч за всевозможные периоды по всем доступным ТФ, получил https://c.mql5.com/mql4/forum/2013/01/eur_1.gif , график онлайн обновлялся,  понаблюдал, как обычно ничего путнего.. единственное что заметил, что цена 1/3 или 2/3 проходит от старших временных диапазонов, от какого конкретно не угадаешь. Затем где то в обсуждении, кажется Соренто? сказал мне погугли "чёртова лестница" , погуглил http://fractalworld.xaoc.ru/Cantor_set   действительно мои графики очень похожи, ну вот собственно поэтому фракталы.

Паттерны тож сами собой стали получаться - начал собирать статистику на основании исторических данных, оказалось, что цена, примерно 30% истории повторяет свой стиль движения со стороны наблюдателя, определенной последовательности нет (т.е. паттерн 1, затем 2, затем 3... постоянное перепутывание 123, 213,331), а оставшиеся 60% (10% на дыры и кривую историю ))) по не понятной причине - ну ни когда не имеют повторений в истории

интересовался, где то лежат готовые вейвлет преобразования, но пока не вернулся к ним - не успеваю все охватить