Сравнение двух графиков котировок с нелинейными искажениями по оси X - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
пытаюсь кодировать паттерны в виде непрерывного двоичного сигнала, не подскажите как найти корреляцию для бинарных последовательностей? хотя опять та же проблема, что и у всех: неизвестно сколько баров оптимально использовать для анализа
корреляцию... попробуй подсчитать количество разных битов (с помощью расстояния Хэмминга). ну а там процент от выборки и даст тебе нужное....
а кол-во баров... тут чисто через оптимизацию подобрать оптимальное количество.... а затем вдобавок прогнать со средним*2
мартингейл это лишь Один, из множества способов управления лотом.... конкретнее чтото можно сказать посмотрев на работу советником с постоянным лотом...
Вот бактест постоянным лотом 0.1 за 1999-2010 годы, где обучались паттерны:
Удивляться тут нечему т.к. советник заранее знает о всех профитных паттернах за этот промежуток времени.
Вот форвард тест за 2011-сегодня тем же постоянным 0.1 лотом (детали в зип-файле):
При пропорциональном наращивании объёмов сделок, результат тот же.
Такой результат меня не вдохновляет. Можно конечно послать этот советник на чемпионат, но он не пройдёт правило по ресурсам т.к. тестирование 1 года занимает примерно 1 час вместо положенных 30 минут.
пытаюсь кодировать паттерны в виде непрерывного двоичного сигнала, не подскажите как найти корреляцию для бинарных последовательностей? хотя опять та же проблема, что и у всех: неизвестно сколько баров оптимально использовать для анализа
О корреляции между бинарными сигналами не слышал. Кстати, я пробовал кодировать паттерны бинарной последовательностью используя зигзаг. Брались 6 последних колен верх и 6 вниз. Каждое колено кодировалось битом: -1 = текущее колено верх (вниз) ниже предыдущего колена верх (вниз), 1 = выше. И так для каждого колена. Нужны были биты также для сравнивания не только соседних колен верх или вниз а также более удалённых колен. Потом нужно было пробежаться по истории и занулить "неважные" биты. В итоге у меня каждый паттерн описывался до 7-и ненулевыми битами. Сравнение паттернов происходило жёстко: либо паттерн присутствовал (ненулевые биты совпадают), либо нет. Потратил полгода на разработку такого советника и послал его на чемпионат 2011 года без проверки на форвард. Результат оказался плачевным.
О корреляции между бинарными сигналами не слышал. Кстати, я пробовал кодировать паттерны бинарной последовательностью используя зигзаг. Брались 6 последних колен верх и 6 вниз. Каждое колено кодировалось битом: -1 = текущее колено верх (вниз) ниже предыдущего колена верх (вниз), 1 = выше. И так для каждого колена. Нужны были биты также для сравнивания не только соседних колен верх или вниз а также более удалённых колен. Потом нужно было пробежаться по истории и занулить "неважные" биты. В итоге у меня каждый паттерн описывался до 7-и ненулевыми битами. Сравнение паттернов происходило жёстко: либо паттерн присутствовал (ненулевые биты совпадают), либо нет. Потратил полгода на разработку такого советника и послал его на чемпионат 2011 года без проверки на форвард. Результат оказался плачевным.
Сожгли покойников и пытаемся по внешнему виду кучек пепла определить, были ли они родственниками :) Сравнивать надо саму цену, а не зигзаги, индикаторы, свечи и т.д.
Смотрите графики отчётов верху. Этот советник сравнивает цены, а не зигзаги. Прошлый советник на основе ближайщего советника сравнивал коэффициенты корреляции между ценами. Я не утверждаю что мои методы определения паттернов верны и также не утверждаю что мои результаты говорят о профитности всех методов основанных на паттернах. Просто описываю свой опыт, а там смотрите сами.
Вот бактест постоянным лотом 0.1 за 1999-2010 годы, где обучались паттерны:
Удивляться тут нечему т.к. советник заранее знает о всех профитных паттернах за этот промежуток времени.
Вот форвард тест за 2011-сегодня тем же постоянным 0.1 лотом (детали в зип-файле):
При пропорциональном наращивании объёмов сделок, результат тот же.
Такой результат меня не вдохновляет. Можно конечно послать этот советник на чемпионат, но он не пройдёт правило по ресурсам т.к. тестирование 1 года занимает примерно 1 час вместо положенных 30 минут.
какого- либо обоснования, почему должна работать Ваша система, для себя, не нашел.
Система основана на предположении что существуют повторяющиеся паттерны в котировках. На 9-й странице этой ветки мною описан метод нахождения этих паттернов (разряжённое кодирование). Существуют другие методы. Можно также сравнивать цены методом ближайщих соседей. Читайте мои предыдущие посты. Не хочется повторяться.