Эконометрика: библиография - страница 19

таких книг у меня около 20... если найду, их или ссылки попробую все выложить....

Очень интересно. Ветка пополнится по делу.

Очередная ссылка.

 Статья " Популярность софта для анализа данных". В обзор попали BMDP, JMP, Minitab, R, R-PLUS, Revolution R Enterprise, S-PLUS, SAS, SPSS,Stata, Statistica, and Systat, включая две реализации языка SAS Carolina и World Programming System (WPS)

Если кратко. Наиболее популярны SAS, SPSS и R. Причем R достаточно быстро прогрессирует и по некоторым показателям обогнал эти пакеты. Напомню, что R является бесплатным пакетом в отличие от остальных.

Вот одна из картинок:

 

Анализ большой и не везде такое соотношение. Тем не менее перелом в пользу R наступил примерно в 2009 году.

ПС. Матлаб, Математика и Маткад вообще не рассматриваются, так как не являются специализированными пакетами.  

Вроде R тоже заявляется создателями не как специализированная статистическая программа, а как универсальный язык расчетов. И кстати, сходство между R и MathLab впечатляет. Чего уж говорить, некоторые библы из MathLab даже конвертируют в R.

К сожалению в статье нет ни слова о Microsoft F#. Вроде F# создавался для схожих задач, но пока это пустой язык. Интересно было бы почитать о его перспективах развития и что по этому поводу думает общественность.

R - интерпретатор и по этой причине я был низкого мнения об эффективности кода.
А тут начал осваивать один пакет. Для реализации его алгоритмов необходимы матричные операции и оптимизация. Ну, думаю не дождешься результатов... А потом вычитал, что для матричных операций используется библиотека Фортрана, а для оптимизации - библиотека С, так как эти библиотеки считаются самыми эффективными в этих областях. Вот тебе и интерпретатор....

А ещё там есть JIT, код на C++ интегрируется прямо в код на R парой строк и вдобавок ещё парой строк всё распараллеливается на сколько угодно ядер на разных машинах. Вобщем, пока кто-то делает то же самое на C++ - пользователи R уже разглядывают результаты :)

Привожу перевод поста по применению R

 

Как American Century реконструировало их инвестиционную платформу с R 

American Century Investments является лучшими 20 компаниями по управлению инвестиционными фондами больше чем с 125 миллиардами долларов активов под управлением. Количественная инвестиционная группа управляет 22 фондами, и проявляет объективный, систематический и дисциплинированный подход для определения покупки и продажи акций. Торговля в реальном времени и тщательно отработанные статистические модели являются основой этого количественного подхода.

У этой группы прежде было  смешение закрытых сторонних финансовых систем программного обеспечения, что было найдено, что это дорого, громоздко и функционально ограниченно. Переключившись на базовое решение - Revolution R Enterprise, группа количественных инвестиций создала масштабируемую, комплексную систему, базируемую вокруг R. Большое количество команд теперь используют и способствуют внутреннему пакету R "rACI" как способ сотрудничать и распределить последнюю методологию от исследования до производства. С доступом к новшествам сообщества открытого исходного кода R исследовательская группа может пройти очень быстро путь от идеи до вложения капитала. (И в качестве награды, код, который ранее работал на открытом исходном коде R, исполняет 20x быстрее в Revolution R Enterprise, который оптимизирует R.) 

Вполне обозримое оглавление под документации R

Общее 

По временным рядам

Прогноз временных рядов 

Эконометрика

Успеха! 

По R есть сайт, на котором задают разные вопросы. запустил поиск "MT4" и получил 88 результатов. О нас знают!