Эконометрика: библиография - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
детали смотри в теме леонида - Квазиарбитраж в краткосрочной торговле - почитай - вопросы многие расписаны...
Это как? Все котиры нестационарны, т.е. имеют переменную волантильность.
это так.. значит берётся средняя за период по одной ноге - потом по второй - и по соотношениям выбираем лоты...
ты как первый раз замужем :-) вроде не маленький, должен на такие вопросы уже ответы знать :-) - если ты конечно не из этих... теоретигов... :-) не в обиду будет сказано :-)
---
а какой там человек.. малообразованный или нет - твоё дело сторона... не суди и судим не будешь :-) эпитеты о личностях оставь при себе... вроде азы вежливости о которой ты упоминал...
1 - нрп - такой у которго инструменты(лоты) выравнены по волотильности...
2 - ноги - жаргонное название инструментов применяемых в парной торговле - в отличие от "рук" сделок разной направленности по одному инструменту...
3 - как пример - доливка к положительной ноге - в расчёте на то что совокупная прибыль выйдет в +++ на расчётный уровень...
4 - от балды открыть две позиции и назвать это парным трейдингом не получится :-) в парном подбираются инструменты + расчитываются(применяется) уровни(алгоритмы) доливок + формализуются правила входа-удержания-закрытий позиций :-)
Извините, что прерываю ваши фантазии...
1: Рыночно-нейтральный портфель может быть всяким. Если у вас портфель из опционов и вы говорите, что он дельта-нейтрален - значит, что изменения цены базового актива крайне слабо повлияют на стоимость портфеля. Если вы говорите о бета-нейтральном портфеле - его доходность не зависит от доходности рынка. Последний как раз часто используется для статарбитража, а выравнивание по волатильности - это ваша заявка на нобелевскую премию.
3: В статарбитраже не зря портфель деляют нейтральным к рынку, а вы предлагаете нарушать нейтральность. Ха-ха.
это так.. значит берётся средняя за период по одной ноге - потом по второй - и по соотношениям выбираем лоты...
это так.. значит берётся средняя за период по одной ноге - потом по второй - и по соотношениям выбираем лоты...
ты как первый раз замужем :-) вроде не маленький, должен на такие вопросы уже ответы знать :-) - если ты конечно не из этих... теоретигов... :-) не в обиду будет сказано :-)
---
а какой там человек.. малообразованный или нет - твоё дело сторона... не суди и судим не будешь :-) эпитеты о личностях оставь при себе... вроде азы вежливости о которой ты упоминал...
Давайте вернемся к топику ветки - библиография.
Ссылки на ветки любого форума не могут служить опровержением фактов, которые общепризнанны в течение 40 лет.
Если у кого-то имеется опровержение установившихся фактов, то с удовольствием почитаю.
...и получается не рыночно нейтральный портфель :P
ты сильно не умничай :-) в твоём статарбитраже могут делать что угодно... а в нашем - Парном трейдинге - используются Ноги - Баевская и селловская - и они выравнены по волотильности :-)
читай Pairs Trading. Quantitative Methods and Analysis - там усё что надо описано :-)
Давайте вер не мся к топику ветки - библиография.
Ссылки на ветки любого форума не могут служить опровержением фактов, которые общепризнанны в течение 40 лет.
Если у кого-то имеется опровержение установившихся фактов, то с удовольствием почитаю.
библиография тебе не нравится... показал 5 обложек книг - по теме заметь... ну нет у меня ссылок на их скачку.... так не понравилось...
ты сильно не умничай :-) в твоём статарбитраже могут делать что угодно... а в нашем - Парном трейдинге - используются Ноги - Баевская и селловская - и они выравнены по волотильности :-)
читай Pairs Trading. Quantitative Methods and Analysis - там усё что надо описано :-)