Эконометрика: библиография - страница 10

тут даже дело не в пороге... в действительности такой порог может продолжить Расширяться и расширяться - долгое время, даже месяцы и годы :-)

тут более важен алгоритм Управления лотами при том или ином развитии событий... а также, зачем исключать возможность Зарабатывать и на самом Расширении ...

Давай не будем путать науку с шаманизмом чукч, которые поют что видят.

а чем тебе методология предложенная леонидом не нравится?

учитывается волотильность ног, подбирается нейтрально рыночная позиция инструментов... ну и легко формализуется для практической реализации...

а то что ты подходишь к проблеме стандартно :-) как на первых страницах этого топика... так ты просто получишь Нестационарный ряд - да и это и так видно на рисунках - затяжные тренды на синтетике

отсутствие длительного флетового участка (там где наиболее эффективно торговать арбитражем)

ну и повторюсь - не предложен алгоритм управления лотами - для привидения к "стационарному" виду - совокупного эквити инструментов входящих в портфель...

а без этого... как бы тебе сказать... твоя торговля ничем не будет отличаться от торговли по одной паре... со всеми вытекающими оттуда последствиями :-)

Мне не нравится весь ТА

Это значит, что вы неправильно построили портфель :P

А это значит, что по вашей стратегии будет несложно слить, т.к. в этом случае она ничем не отличается от интуитивного трейдинга одного инструмента. Если стоимость портфеля будет колебаться в маленьком диапазоне - вы будете набирать маленькую позицию и получать маленькую прибыль. Когда стоимость портфеля начнёт очень сильно изменяться в одну сторону - вы войдете в гораздо большую позицию и понесёте больший убыток.

а что есть Критерий правильности? ведь повторюсь - построив стационарный вид эквити на какомто периоде (окне) данных - ваша стационарность тут же исчезнет при выходе за это окно...

смотри .Рецикле от Хренфикса..

Да. Он назван выше и дана литература.

да с какого это перепуга Слить :-)

типа как на этом рисунке - где при определённой раздвижке нижнюю пару покупаем/верхнюю продаём, и при их схлопывании сделки закрываются...

ведь стоит только не закрываться при схождении инструментов а просто начать трал инструментов - как и на "Раздвижке" интрументов получим прибыль...

что вы постоянно картинку эту везде суете, покажите участок где нет ярковыраженных таких вот движух..... где дребезжащий флэт например. этож скока в нем будет открыто и закрыто сделок? и какими станут потери на спреде.

пожалуйста... вот дребежащий флет....