Иерархия частот и другие приключения динамически меняющейся массы валюты.) - страница 2

Спасибо конечно, но я не совсем понял над чем там можно поразмышлять ?

1-как и что считалось -непонятно

2 - это что расчет баровых графиков индекса (полноценные расчеты HLOC )

3- что там можно увидеть, если даны непонятно как расчитанные ряды с разными тф, может поясните.?

спасибо.

Расчет совместной фазы разных частот (всех ) инструмента произростает))) из ветки производная спектра.

но пока не решена проблема с влиянием амплитуды на разных частотах.

подумал, а что если по примерно такому же принципу как тут https://forum.mql4.com/ru/22251

расчет доходности для пары на разных тф (на разных частотах), тоесть некая доходность разных групп инвесторов по паре. и пересечение интересов разных групп.

перекину сообщение свое сюда, тут оно актуальнее.

мы входим сонаправленно с ММ, который зарабатывает на тех,кто теряет. до тех пор пока наша прибыль (которую мы отбираем у ММ, торгуя соноправленно с ним) не станет равна или больше убытка тез, на ком зарабатывает ММ.

вопрос был не про это. а именно про то что мы в итоге и анализируем эквити или баланс в рамках определенной гипотетической тс, и уже потом принимаем торговые решения-реальные. тоесть что-то вроде ТС на ТС. или ТС на индикаторе, вот только линия этого индикатора-есть линия баланса другой тс. так?

только это многослойный индикатор, который учитывает интересы всего перечня инвесторов. ктото вошели вышел через 5 пп, его цикл прибыли -5 пп, для другого 50 пп. и таких куча, так вот эквити по всем частотам должны выявлять дисбаланс интересов разных групп инвесторов.

каждая группа сама по себе может быть хаотична, но при наложении интересов этих групп друг на друга может быть выявлена периодичность.

Кстати на форуме в веткепро резонанс статья даже была о том что кто то доказал, что несколько случайных процессов при их наложении могут давать периодичный процесс, только ссылки все уже устаревшие, и так и не нашел я эту статью).

Слуцкий якобы первый увидел это в скользящих средних адитивных независимых рядов. И Юл тоже.

эффект Слуцкого-Юла погуглите...

Для многих он неприятен.

Оригинальную работу Слуцкого не нашел. А жаль.

а почему для многих неприятен?

Очевидно, что если априори известна адитивность множества независимых случайных величин в формировании итоговой - смысл поиска гармоник в этой итоговой теряется.

Фурье может отдохнуть...

;)