Параболоид инженера Гарина - страница 12

Замок, это перевод с аглицкого слова lock .... Ответить могу - разница в скорости открытия позиции: переворот быстрее по времени. Всегда ли это приводит большим профитам - это вопрос: иногда после сигнала цена откатывает в сторону стопа. Практикую переворот: если есть сигнал, открытие встречной соответствующего сайза и потом выравнивание неттинговой позиции.

Сами юзаете, а других отговариваете.

Я не отговариваю - почитайте внимательнее - утверждаю, что лок не дает стат преимущества для торговли - это разные вещи ))))))). Используйте, если нравится - написал для чего использую. Но это же можно сделать и другим способом и, кстати, неттинговая платформа удобней - меньше операция программировать.

Истина. (а вот они лучше бы локи ставили, чем заходить каждый день против тренда)

А нет никакой разницы между локом-замком и закрытием. Они равны. Смысл лока(замка)-закрытия в "размазывании" точки изменения направления позиции. Смысл этого размазывания - уменьшение амплитуды колебаний эквити.

По поводу комиссии (спреда). Все просто. За каждое нажатие кнопок "Buy", "Sell" or "Close" we отдаем пол спреда.

Нажали "Buy" - отдали 1/2 cпреда, нажали "Sell" - отдали одну вторую спреда, нажали "Close" - отдали 0,5 spread. За каждое нажатие одной из трех кнопок мы платим. И это справедливо, не так ли?

Когда у нас позиция "Buy", то нет разницы нажмем мы "Sell" or "Close", если у нас позиция "Sell", то не разницы нажмем мы "Buy" or "Close". Таким образом приходишь к пониманию, что "Close" не существует (как бы не существует), а существуют только "Buy" and "Sell".

Ну а "одновременное" нажатие кнопок "Buy" and "Sell" - это верх глупости. Бессмысленная потеря одного спреда. Это все равно, что купить в обменнике валюту и тут же ее продать обратно. Результат - минус комиссионные обменнику.

Опять несете свой бред? Смотрите в терминал сразу после открытия позиции!

Блин, ну смотрите же на рисунок, я его 15 минут старательно рисовал! Что там непонятного?

Не вижу противоречий. С тем, что я написал.

И где Вы взяли, что при открытии позиции снимается половина спреда, а не полный спред?

Лучше ссылочку, пожалуйста, а не собственные фантазии.

Ладно, Алексей, уговорили, обясняю "собственные фантазии" на пальцах.

Имеем Ask, Bid и Рынок.

Рынок посередине между аском и бидом.

Покупаем по цене Ask, как результат отдаем рынку разницу между аском и рынком.

Продаем по цене Bid, как результат отдаем рынку разницу между бидом и рынком.

Открываем ордер по цене бид или аск - отдаем рынку разницу между бидом (или аском) и рынком. Закрываем ордер по цене аск или бид - отдаем рынку разницу между аском (или бидом) и рынком.

Пример:

Открываем ордер. Спред равен 13 п (новыми). Отдаем рынку 6,5 п.

Закрываем ордер. Спред равен 11 п. Отдаем рынку 5,5 п.

Итого результат 6,5 + 5,5 = 12 п. комиссионных.

Алексей, это вопрос терминологии, не более. Можно считать, что при открытии и закрытии снимается по половине спреда, а можно считать, что весь спред снимается при открытии, а при закрытии ничего. Результат опять же не меняется.

Хотя по тем правилам, по которым считается эквити спред снимается сразу.