Хочу поделиться ссылкой - страница 7

французского

;)))

А я и не напрягаюсь. А вот вы, я вижу, напряглись. А зачем спрашивается? Фонд Ренессанс успешен, и действительно там работает сугубо математика. Но вы учитывайте то, что для того, чтобы реализовать некоторые вещи, особенно на внутридневном шуме, фонды существенные деньги вливают. И явно не пытаются на коленке реализовать серьёзные задачи, да так чтобы и нестационарность быстренько убрать, и чтобы разброс выравнивающих коэффициентов в +-1SD помещался. Реальнее нужно на вещи смотреть, деньги зарабатывать, искать что-то новое, а не заниматься всякой хренью топтаться на месте.

А вам, я вижу, чувства юмора не хватает? Сам шучу - сам смеюсь, да?

Не берусь утверждать, потому что это личное дело каждого. На рынке видимо не хватает стабильной прибыли, если вы подходите с этой стороны к вопросу. Ну спорта что ли;)

После товарища avtomat даже гадко писать о серьёзных вещах.

Это вы сами придумали? Чтоб работать интрадей и успешно ловить то что надо, достаточно десятка Мбит/с, уж поверьте.

Видимо, у вас слишком нежная душевная организация... ежели упоминание вашего французского повергает вас в состояние гадливости, не позволяющее писать о вещах серьёзных...

Но отбросьте свою гипертрофированную гадливость! (кстати, нечто подобное здесь уже мелькало недавно)

Научите этих гадких математических онанистов вещам серьёзным!

Так лови на здоровье, кто не даёт. Видимо мы говорим о разных масштабах.

Да клал я (ложил если кому угодно) на обучение кого бы то ни было, и ваше в том числе)))) Просто не люблю юмор в стиле троллинга. Простовато это как-то.

эка ты по-французски шпаришь -- француз, буонапарт, не иначе!

Видите ли, нет никаких экспериментальных данных (только с ваших слов) о том, как связан это тест единичного корня с нестационарностью финансовых рынков. Прямо или косвенно, в квадрате или корне....)))) Вы решили, что связанны.

Не я и не я один, а очень много людей.

Смотря на ваш результат, я могу практически со 100% уверенностью сказать, что то, что вы получили на истории, вы не сможете предсказать в будущем. Весь фокус нестационарности финансовых рынков заключается в том, что беря кусок истории, вы всегда сможете найти такой алгоритм, который сможет заработать максимальное (или не максимальное) колличество денег на этой истории. Таким образом, создается впечатление некой стационарности рынка. Но этот миф быстро развеевается, поскольку вы не гарантированны в том, что этот алгоритм, который вы нашли на истории, будет работать на будущих, неизвестных данных.

Почему-то куча людей не обращают внимание на мои посты и при это приписывают мне прямо противоположные вещи. В чем дело, не могу понять.

По существу. Я утверждаю:

1. Просто тестирование на выборке, а также тестирование вне выборки (форвард тест) практически ничего не дают.

2. Вынести суждение о будущем (вероятностное) можно лишь в той степени в какой удалось на упомянутых выборках учесть нестационарность рынкета. Если в нашей ТС вообще нестационарность не рассматривается - то будущее мало отличается от казино

Любопытная статья про толстые хвосты.

см. аттач

Любопытная статья для сторонников связи между приращением цены и объемов торгов.

В статье весьма существенно уточняется, что эту связь надо искать не в форме корреляции, а форме причинной связи Гранжера.

Надыбал сайт с большим количество книг по временным рядам, доступным для скачивания. По поиску Time series дало более 10 листов. Полно совершенно свежих книг. Некоторые посмотрел - весьма любопытно. Если бы видел лет 10 или хотя 5 назад. Начало списка скопировал и в аттач.