Среднесуточный путь в пунктах по инструментам. - страница 23

это все хорошо, но что все-таки с вопросом про корень то - на прошлой странице?

чем он золотой без прогноза волатильности и направления движения. или такое нарастание позиции (убытка или прибыли) и есть вид анализа. при котором на определенном уровне итоговый баланс сам покажет место входа.

опять перековеркал слова и тоже самое сказал по- своему. так если мы, как ты говоришь, входим против тех кто теряет, это же тоже самое что, мы входим сонаправленно с ММ, который зарабатывает на тех,кто теряет. до тех пор пока наша прибыль (которую мы отбираем у ММ, торгуя соноправленно с ним) не станет равна или больше убытка тез, на ком зарабатывает ММ.

вопрос был не про это. а именно про то что мы в итоге и анализируем эквити или баланс в рамках определенной гипотетической тс, и уже потом принимаем торговые решения-реальные. тоесть что-то вроде ТС на ТС. или ТС на индикаторе, вот только линия этого индикатора-есть линия баланса другой тс. так?

только это многослойный индикатор, который учитывает интересы всего перечня инвесторов. ктото вошели вышел через 5 пп, его цикл прибыли -5 пп, для другого 50 пп. и таких куча, так вот эквити по всем частотам должны выявлять дисбаланс интересов разных групп инвесторов.

каждая группа сама по себе может быть хаотична, но при наложении интересов этих групп друг на друга может быть выявлена периодичность.

Кстати на форуме в веткепро резонанс статья даже была о том что кто то доказал, что несколько случайных процессов при их наложении могут давать периодичный процесс, только ссылки все уже устаревшие, и так и не нашел я эту статью).

ПС: хорошее сообщение получилось, надо его в свою ветку про иерархии кинуть)))

вот мне и интересно эта самая "индикативная ТС" у тебя изначально взята на основи мартина ? то есть шаг в изменении параметра тс (как для разных групп интересов) взят именно из закономерности праболической или нет?

А цикличность должна проявлятся, есть же цикличность платежей, и операций в финансовой системе. экспирации и многое другое. так что ....

вот и тема ветки тоже пересекается с этим .. среднесуточность тиковой плотности примерно одинакова, между тем есть зависимость между волатильностями на разных тф,, так что мне кажется несомненно должен иметь место эффект образования периодичности из кучи наложенных друг на друга случайных процессов.

а где простити взять такую длинную руку,чтобы дотянутся до ануса ММ и вставить градусник, чтобы напрямую узнавать о его средствах. это же чушь (без обид).

отсюда вопрос, как вы выделяете из всей кучи что тето средства ММ, а те нет?

Кстати интересно поиграться с такими вещами (ну это в рамках дц) отправляя через определенное време запросы о сделке (крупной) по всем нужным инструментам и анализируя поведение ДЦ по тому как цена отскакивает в ту или инную сторону от момента запроса, об этом в ветке писали в какойто, вродебы про заговоры))))

но если вы это повидение считаете за анализ суммарного баланса мм относительно наклевывающейся сделки трейдера, то я тут в недоумении.

почему, запрос на совершение сделки - это еще не само совершение сделки. (отложенники тут не подойдут)

надо это програмно постоянно делать множество запросов. собственно ответы-реакцию на них и анализировать . естественно счет реальный.

ДЦ то не знает будет после запроса само совершение сделки или нет. но всеже дц лучше перестрахуется и выдаст выгодную для него цену. так как цену то он знает чуток раньше чем потом ее котирует трейдерам в терминал.

Я понимаю, что звучит парадоксально, но это правильные слова. (про запросы это вообще так просто к слову сказано мной было, хотя и не без смысла)

а цены да, скорости их и соотношение скоростей анализируем.

За ММ. уж поверь мне, как я только этого ММ не представлял, и не извращался над ним))) в моих моделях я его и с зади, и сверху, и на шпагате, в общем он у меня никуда дется не мог, я на нем мог всб камасутру изучить, но это только в можелях. в реалии же иногда и он переворачивает и все это начинает делать с тобой.

Так что я от этого отказался, я стал размышлять именно как ты и пояснил, по поводу выкачать, давно изходя из этого и мыслю.

но тыж не забывай, об инсайде))) в часности о том что я писал в той ветке. то есть, циклы совпадения реализации обьемов на инструментах, разных по ликвидности.

Если мэйкер это рынок, то он ничего не выигрывает и не теряет. Деньги перетекают от одних трейдеров к другим.

В любой момент времени денег теряется ровно столько, сколько приобретается.

Кухни мы не рассматриваем.

на кокой из них, по-твоему я?))) кстати истина, тоже весьма мифична в проявлении в нашем мире))) она как "Бог" и есть и нет, и доказать ее не получится, она постоянно является истинной относительно чего-то. а абсолютная истина также бесконечна как и вселенная, так что это бесконечное обсуждение.....

но все же на какой их них (стадии) по твоему я ? и на какой ты сам?)