СХЕМЫ реализации инсайда. или как незаметно влить много бабла (и как это скрытое вливание обнаружить) - страница 14

Он говорит, что время интервенций центробанков известно на истории и выявить действия инсайдеров, которые в отличие от простых трейдеров, были заранее уведомлены об этих самых интервенциях, теоретически возможно.

Взять паттерны предшествующие:

1. Внезапным интервенциям со стороны ЦБ

2. Крупных движняков, не предшествующих интервенциям

3. Мелких движняков, вообще неизвестно чему предшествующих

Получаем три вполне четких класса для паттернов, по которым можно уже искать их характерные отличия, а соответственно и закономерности.

а почему только интервенция, могут и другие события иметь место.

паттерны хоть вещь и хорошая но трудно формализуемая и однозначная....ктомуже имеет место диформация паттерна при сдвиге.

а что касается одновременности хода пар- это не значит что если все пары одной валюты пошли в одну сторону то это и есть одновременность хода (бред). причем этот бред основан на регрессионной мадели анализа.

я же пробую в основе брать динамическую модель. и анализировать не сумму приростов цен, а разложение на колебания и анализ частот этих колебаний.

точнее даже плотность циклов колебательных процессов на инструментах. у мажоров плотность явно больше чем у экзоники.

Спектральная плотность чем выше, тем больше эта частота вносит вклад в дисперсию. Вы хотите сказать, что мажоры явно более волатильны?

На каких частотах?

Или мы опять о разном?

;)

дело не в какихто отдельных частотах, а сразу все, до указанной величины. изменение волатильности пропорцианально изменению тикового потока,

поведение ликвидности пропорцианально поведению изменению спреда . + есть еще доходность, но это так ысли вслух)))

если взять по времени 2 процесса, за 10 минут скажем. только у первого за 10 минут есть 10 значений, а у другого за 10 минут 100 значений, у какого из них будет больше найдено различных колебательных процессов или частот ? и если их сложить, то какой из процессов будет иметь большее влияние или вес на общий результат сложения частот?

пс- но количество тиков большее, не обязательно пропорцианально большему числу колебательных процессов.

Вы это про цикличность ликвидности, что ли?

Io ti prego! Какой инсайд? Вы что там начитались, Т.Драйзера? Финансист, Титаник, Стоик?

Даже не смешно. В этом глобальном мире - инсайд - это ничто.

никто сто процентно и не говорит что это инсайд, да и вопрорс тут не об нем или о его происхождении. вопрос в другом, писал ранее.

может это и не инсайд, а чтото другое,не суть но проявление чегото похожего имеет место. скажем как обьяснить то что смена характера динамических процессов на экзотике начинает проявлятся раньше чем на мажорах в кластере.

Очень логично - назвать инсайдом не инсайд, и недоумевать по этому поводу. Молодцы.

Если же я правильно понял, то - да, все можно увидеть (а можно и не увидеть) на графике до того, как все. Только вероятность это увидеть - хм... скажем так... я бы на это в торговле не рассчитывал.

Вам что, мало?

Если никто не заметил, я слово гипотетически вродебы писал. а на что еще расчитывать в торговле как не на это.

это не столько мало, сколько вообще впринципе единственное на что стоит обращать внимание, если есть желание конечно увидеть рынкет целиком и без прекрас. вот только воспользоватся этим не так легко . но об этом в другой ветке поясню.