Принципы работы с оптимизатором и основные способы избежать подгонки. - страница 7

Сформулировано в посте, без философии.

Это не ответ. Философия предполагается, так?

Складываем правую сторону и получаем левую. Все.

Куда-то ушли не в ту степь...)))

Низачод. С какой это дури нам надо складывать будущее, чтобы получить прошлое?

Зато с умными рожами на лице

И чушь прекрасную несли (с) Ю. Мориц

Есть принципы, которые не доказываются, а обсуждаются. Автор ветки держится принципа "история повторяется" - это принцип ТА. Обще признано.

Я сижу в другой системе ценностей, в которой также имеется принцип - обратимости модели. В данной ветке этот принцип носит принципиальный характер. Если наша ТС берет из котира только часть сведений, например, тренд, то не получится ли так, что то, что отбросили, не окажется более важным, чем то, что взяли? Для меня и не только для меня этот вопрос является принципиальным. В рамка топика: не соблюдая принцип обратимости, мы тестируем часть сведений из котира и по результатам тестирования, не учитывая отброшенную часть, пытаемся экстраполировать результаты тестирования в будущее.

Так что та степь, еще какая родная.

Причем здесь прошлое, будущее. котировка = 1.3215 разложили на две составляющие 1.3200 и обозвали трендом, а остаток обозвали шумом. Маэстро, тупите, что ли?

Так и есть. Только она повторяется не так как вы думаете. Гг :)))

Вы о другой обратимости говорили. Насчет той, о которой сейчас говорите, я и не спорю. Но было-то так:

В переводе на русский: "Все, что мы насчитаем справа (в будущем), должно [после нужных преобразований] давать то, что слева (прошлое)". Получается что-то типа верификации модели по faa.

Я все еще туплю? Или я просто так терминами играюсь, ибо скучно стало?