Принципы работы с оптимизатором и основные способы избежать подгонки. - страница 4

Скорее наоборот, имхо. Чем сильнее тренд, тем неэффективнее рынок, опять же имхо.

Хотя при чем здесь стационарность :)

не всякий. Стационарность это самоподобие стат.харкатеристик. Т.е. если разбить этот тренд на отдельные куски, то они должны иметь примерно те же стат.характеристики, что и весь тренд. Тут конечно, вопрос о величине этих кусков - они д.б. статистически значимого размера.

Т.е. равномерный тренд с построянной дисперсией. Идеальный вариант - прямая под углом с небольшими колебаниями вокруг неё :)

P.S. или горизонтальная прямая (флет)

P.S2 речь само-собой о распределении приращений цен на участке тренда, а не о самом этом ряде

все эти методы - шаманство, как и ТА без понимания почему это должно работать именно на ряде цен, а не температур например))

Но тогда все-равно получается, что нестационарность как бы уменьшается во время тренда?

тренд это определенное МО в приращениях цены (тренд вверх - положительное, вниз - отрицательное). Но стационарность это сохранение во времени значения этого МО. Т.е. если каждый час прибавляем стабильно в среднем 30 пунктов +-немного то МО меняется в небольших пределах, можно сказать квазистационарность. Ряд +30,+28,+32,+29.... можно считать квазистационарным постфактум)) А вот +30, +50, +100, +150... уже нет. Т.к. нет сходимости к среднему значению как это было в первом случае к +30

К торговле это имеет мало отношения, больше к анализу результатов торговли или тестов. имха

Я с вами согласен полностью и полностью не согласен (простите за каламбур) поясню: возьмем как аксиому выдвинутое вами утверждение и будем считать что оно априорно (до опытно, простите вольную трактовку )-истинно. В этом случае наша задача найти детерминированную составляющую и на ее основе построить некую модель которая будет давать нам мо в рамках наших потребностей. Мы ее находим (экстраполируем, используем Ито и неприменно Стратоновича-вот его точно неприменно мы используем, пишем нейросеть или находим закономерности выраженные через разность двух средних-ИМХО куда удобнее чем Стратонович и прочие стохастические танцы, смысл всеравно один и тот же)-у кого на что хватит фантазии и что кому ближе. Теперь у нас на руках некая функция, которая, как мы определили обладает детерминированностью (замечу мы поставили эксперимент и теперь утверждаем что она детерминированна апостериорно) Все в нашей логике скалдно да ладно: принята априорная модель, на ее основе построенна апостериорная функция извлекающая детерминированные апостериорные закономерности. Только все дело в том, что закономерности извлеченные нами-апостериорны. И с этим мы ничего-никогда-низачто не поделаем. Наша задача искать алгоритм который (если мы принимаем как аксиому ваше предположение) будет динамическим-изменяться в зависимости от полученных нами данных в режиме реального времени (потому что любая детерминированность при нестационарности так же нестационарна).

Оффтоп: с полгода назад спрашивал на форуме в чем отличие киви (новозеландца) от всех остальных пар-удалось получить некоторую модель которая приносит очень хорошую прибыль (опять-таки апостериорно) на всех парах кроме киви. Никакой подгонки, никакого Ито-Стратоновича, никакого самообнама. Исключительно цены открытия, никаких оптимизаций. Модель до удивительного простая и незамысловатая-основанная на простейшей свечной статистике (что работать не может впринципе на рынке-это и вызвало удивление), более того, генерируемые рандомные модели так же приносили профит. Но сырьевые валюты и валюты маленьких экономик (те которые подвержены трендам) полностью выбивались из якобы найденной якобы закономерности. Только поэтому я с вами соглашусь-допустить, что есть некоторая детерминированность мы можем, хоть это и противоречит здравому смыслу (простите за каламбур), именно эта детерминированность иногда и мешает... Все сказанное-сугубое ИМХО без претензий на истину.

Почему-то совершенно поддерживаю ваше ИМХО.

Ну и ну. А про экспоненциальные тренды ничего не слышали?

Сглаживающая функция может иметь любой аналитический вид. Чего ради мы должны себя ограничивать? И от того, что она кривая ничего не меняется, так как мы слышали про производные и умеем обращаться с любой гладкой кривой в любой точке.

да я вообще ничего не писал про сглаживающие функции, про модели тренда, апроксимации ряда и т.д. Речь была о стационарности. В частности о неизменности во времени первого момента распределения (мо). Тест на единичный корень используемый вами содержит "любой вид сглаживающая функций", "экспоненциальные тренды"? :)

Тренд не кусок котира, а часть его разложения на составляющие.