Принципы работы с оптимизатором и основные способы избежать подгонки. - страница 2

Не согласен. Причем жестко не согласен.

Вы о каких рядах говорите?

Мы говорим о финансовых рядах, именно о финансовых. А на финансовых рядах, в силу своих особенностей, финансовых особенностей, закономерности на них присутствуют.

Может быть на каких-то других нестационарных рядах закономерностей нет, а именно на финансовых есть.

Мы диагностируем: человек болен, поэтому лекарствами его не излечишь, идем к шаманам, покамлаем.

Но можно по-другому, кроме диагноза - нестационарность, уточнить в чем проблема, а она распадается как во всяком моделировании минимум на две части: идентификация ВР и идентификация модели. Как только мы структурировали эти две вещи можно поставить вопрос об соответствии модели ВР. На сегодняшний день мы не можем описать ВР во всем его многообразии, но это не означает, что вообще ничего нельзя сделать. Учтя ошибку между ВР и моделью можно начать говорить и об оценки самой модели. При этом мы можем поставить проблему оценки гораздо шире, чем оценку через тестер.

Словестная эквилибристка и не более того. Вы уж определитесь у вас ряды нестационарные или с закономерностями. А то психика как-то не осиливает словосочетание: "закономерности нестационарных рядов" Вы уже, я так понимаю, нашли закономерности нестационарных рядов?

Это пораженческая позиция.

Почему не допустить, что нестационарный ряд = сумме нескольких составляющих. Причем самая интересная детерминированная составляющая. Если таковой нет или мы ее признаем, то это случайное блуждание и прогноз не возможен любыми средствами и методами (теория эффективного рынка). Если признаем, то тогда наше присутствие на рынкете и на этом форуме оправдано.

Когда говорят о нестационарности обычно имеют ввиду распределения приращений цены. То что меняюся со временем мо(тренд) и дисперсия(волатильность). Это так, но на нестационарном ряде могут быть стационарные участки. Если умешь их выявлять, то торгуя на них имеешь соответствующие мо и дисперсию в сделках. Т.е. торговля на стационарных участках приводит к тому, что эквити прирастает стационарно (или близко "квазистационарно"). Т.е. мо и дисперсия сделки медленно меняются.

Т.е. задача трейдера найти стационарные участки на нестационарном ряде приращений цены.

Эдакий кусочно стационарный ряд. Не видел. очень сильное предпоожение и практически не осущетвимое для идентификации в торговле - прогнозе будущего, т.к. для идентификации необходимо некоторое кол-во наблюдений и нет никаких гарантий, что со следующего наблюдения не начнется нестационрный участок.

Гораздо проще и практичнее считать, что ряд состоит из детерминированной оставляющей +шум.

Вы путаете модель прогноза и то что мы в конечном итоге должны получить (цель прогноза).

входить в сделку по любому надо когда прогноз этой детерминирующей составляющей даёт положительное мо и фиксированную дисперсию. Т.е. прогноз детерминированной составляющей предполагает стационарность приращения цены на этом участке. Ну и проблемы аналогичные - если модель раньше прогнозировала, выделяя такие участки, то со следующей сделки она может этого и не делать. Прогноз будет, а положительного мо нет.

Мне так кажется, что ничего не путаю, а всегда говорю одно и то же.

Я считаю, что имеется детерминированная составляющая, которую я выделяю каким-либо из методов сглаживания. Затем смотрю на остаток = котир - детерминированная составляющая. Очевидно, что остаток является нестационарным (не стационарности некуда больше деться) и теперь в нем закопана вся проблема.

При прогнозе мы сравниваем приращение мо и учитываем ошибку прогноза по дисперсии. Можем предсказать только в том случае, если эти величины почти константы, а если нет? В этом вся проблема. Именно из-за остатка нельзя верить тестированию до тех пор, пока наша модель не учтет хотя бы частично нестационарность. Надо целенаправленно заниматься нестационарностью, а не закрывать на нее глаза.