Эконометрика: зачем нужна коинтеграция - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Даже то, что выложил жаба душит.
Много сделали, пора их скомпоновать в некую удобоваримую систему для практического применения.
Все, что касается практики - без комментария.
Готов обсуждать применение перечисленных библиотек, которые были использованы для это результата. Или еще что-либо, но с применением пакетов, желательно R.
Какие есть тесты на коинтеграцию?
Встречались ли кому-нибудь исходные коды на любом языке программирования? Не силён в математических формулах. ))
https://sites.google.com/site/prof7bit/r-for-metatrader-4/trend-o-mat-arb-o-mat
Мужик с ФорексФактори сделал связку МТ4 с R (на сайте по ссылке), также написал два "советника", которые рисуют возвратный и трендовый синтетики.
На форексфактори также есть тема, где в советники добавили также и торговлю по отклонениям, точно ссылку не помню :( Автор dirtybrown вроде
Какие есть тесты на коинтеграцию?
Встречались ли кому-нибудь исходные коды на любом языке программирования? Не силён в математических формулах. ))
Все есть в R.
Здесь перенес обертку. Скачиваний 628
Здесь перенес пример. Скачиваний 1047.
Вы будете далеко не первый.
Сцепите зубы и начинайте зубать R. Все окупится, так как все нужное в одном месте, все состыковано, никаких разночтений и полный доступ из МТ4. Подобрав нужные пакеты получите полный кругозор. В частности получите готовые к применению упомянутые коды. На R.
...
...
Спасибо. Но я бы хотел в MT5 проводить тесты на коинтеграцию. Мне пока больше ничего не нужно. Никаких я особых надежд не питаю. Для меня это просто инструмент для исследований.
Пакеты R 2.15.3, EViews 7, MatLab R2012b у меня установлены. Отличные программы, особенно MatLab. Изучаю даже просто для разминки и развития. Но все необходимые инструменты я хотел бы запрограммировать на MQL5.
Мне просто интересно понимать, что происходит внутри формул. )) Объясните пошагово, какие операции нужно сделать для того, чтобы получить коэффициент коинтеграции двух временных рядов. В интернете много разных статей на эту тему, но надеюсь здесь смогут объяснить более понятно. Мне интересно не измерить, что позволяет сделать любой мат.пакет, а посчитать.
Довольно подробное объяснение вот в этой статье: Основы статистического арбитража. Коинтеграция.
Вот до этого момента:
Хорошо. Предположим, мы знаем, что два процесса коинтегрированы. Но что нам это дает, какую математическую модель можно использовать, чтобы отразить их динамику?
...всё понятно, а дальше я так и не понял, как получить коэффициент. Например:
Таким образом, мы приходим к следующей модели корректировки ошибок (ECM-модели):
dY1 = -a1*S + lagged(dY1, dY2)
dY2 = -a2*S + lagged(dY1, dY2)
Откуда взялись две переменные a1 и a2 я так и не понял. И что означает lagged(dY1, dY2) - тоже. ))
Много сделали, пора их скомпоновать в некую удобоваримую систему для практического применения.
В этой ветке торгующих нЭту,тут тока теоретики-математики,занимающиеся откровенной к-ей))
Здесь рыбы нет.