Эконометрика: зачем нужна коинтеграция - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В русскоязычном инете выделенный голубым термин в данном контексте именуют мартингейлом.
Ничего личного, просто мартингал - это характеристика случайного процесса, но никак не манеры трейдинга.
В русскоязычном инете выделенный голубым термин в данном контексте именуют мартингейлом.
Ничего личного, просто мартингал - это характеристика случайного процесса, но никак не манеры трейдинга.
На самом деле, для наименования стратегии увеличения ставок при проигрыше используют оба варианта, как мартингейл так и мартингал.
Пример, отсюда же, с форума: "[Бонд] играл мартингал на красном за пятым столом. … Мистер Бонд настойчив, умеет рисковать.” (c) Флеминг, “Казино Рояль”
Ещё: "Сегодня зову на игру. На квит не согласятся. Одно средство: двоить -- на мартингал. Твой отец меня выручил. Тряхну стариной. Или пан, или пропал. Повезет до полночи -- хорошо, -- не повезет -- ты и я разом -- и концы в воду." (с) Одоевский В.Ф., Мартингал (из записок гробовщика) .
Мартингал - это может быть и не очень по современному, но исторически литературно, плюс указывает на лошадиные корни. :)
Пара замечаний. Не в смысле критики, а в виде мыслей на тему.
Использование для экспериментов результатов конкурса не совсем оправданно. Дело в том, что на конкурсах используются несколько другие подходы, в отличии от "нормальной" торговли. По этому, и результаты анализа не совсем корректны.
По методикам торговли спреда. Одна из них, это то что у вас описано. Это не совсем "парная" торговля, но с использованием некого синтетического индикатора, в принципе та же машка получается. Другой метод, классика, торговля на движении индикатора к нулю. Т.е. на максимумах (или около того) входим на обоих инструментах (в случае торговли корзины, покупка корзины), на нуле выходим. Ещё один метод, делать наоборот, входить на нуле, выходить на максимумах (или на определенном удалении от нуля).
Сколько умных статей,а толку "0", псевдонаукой занимаетесь ребята)
Делал попытку, описанную вами. все замечательно, кроме пустяка - надо учитывать тренд. А использование коинтеграции - просто улучшение качества входа выхода, но есть и другие способы решения этой проблемы.
Это немного странно, потому что вся суть парного трейдинга, это одновременная покупка и продажа двух связанных между собой активов. В этом случае считается, что куда бы цена обоих активов не пошла (согласованный тренд обоих активов вверх или вниз), вы получите разницу когда активы сойдутся. В принципе, именно из-за этого предполагаемого свойства люди и занимаются парным трейдингом, им не нужно учитывать тренд. В реальности, все конечно не так радужно, как хотелось бы.
Второй момент, коинтеграция была придумана и обоснована для "фундаментальных" финансовых рядов. Там где есть очень серьезные причины предполагать, что ряды связаны между собой не только всякими там циферками из статистики но и крупными фундаментальными факторами. Валюты между собой безусловно связаны, но не напрямую, связи там нелинейные и зачастую косвенные, да ещё и разнесенные во времени. По этому, если на валютах получаются какие то хорошие коеффициенты - не верьте, ни какой настоящей коинтеграции там нет, это все ложные результаты.
Но, самим парным трейдингом безусловно можно заниматься, при наличии определенного набора факторов.
Это немного странно, потому что вся суть парного трейдинга, это одновременная покупка и продажа двух связанных между собой активов. В этом случае считается, что куда бы цена обоих активов не пошла (согласованный тренд обоих активов вверх или вниз), вы получите разницу когда активы сойдутся. В принципе, именно из-за этого предполагаемого свойства люди и занимаются парным трейдингом, им не нужно учитывать тренд. В реальности, все конечно не так радужно, как хотелось бы.
По идее, да. При разности = 0 Вашей прибылью будет разность между валютами при входе в рынок. Если прирост по обеим валютам одинаков. А разные валюты имеют разные приросты при движении.
Исследовал пару EURUSD <-> GBPUSD. Все замечательно при построении модели. Результат: профит фактор в пипсах = 1.1. Профит фактор в сделках = 1.05. Это без учета спрэда. Такой профит фактор я не обсуждаю, хотя очень обнадеживающий результат для ММ. Может быть и можно было бы вытянуть.
Это немного странно, потому что вся суть парного трейдинга, это одновременная покупка и продажа двух связанных между собой активов. В этом случае считается, что куда бы цена обоих активов не пошла (согласованный тренд обоих активов вверх или вниз), вы получите разницу когда активы сойдутся.
По идее, да. При разности = 0 Вашей прибылью будет разность между валютами при входе в рынок. Если прирост по обеим валютам одинаков. А разные валюты имеют разные приросты при движении.
Наверное мы о разном говорим.
Вот на пример, классический случай арбитража.
Два актива, Синий и Зеленый. Если в точке 1 продать Синий по 6, и купить Зеленый по 2, то профит в точке 2 будет = 4. Это простейший случай. А вот когда есть тренд вверх.
Опять же, легко убедиться, что если покупать и продавать в точке 1, то профит в точке 2 будет = 4. При этом, мы конечно по Синему понесем убыток, но он будет скомпенсирован профитов Зеленого. То же самое, если согласованное движение активов будет вниз.
Ничего не меняется, суммарный профит остается = 4. По этому и говорят, что при парном трейдинге не имеют значения тренды. В простейшем случае, как на рисунках, это так, но в реальности не совсем.
Исследовал пару EURUSD <-> GBPUSD. Все замечательно при построении модели. Результат: профит фактор в пипсах = 1.1. Профит фактор в сделках = 1.05. Это без учета спрэда. Такой профит фактор я не обсуждаю, хотя очень обнадеживающий результат для ММ. Может быть и можно было бы вытянуть.
В принципе, оно так, но с другой стороны, вот сегодняшняя ситуация на этих двух валютах.
Ситуации, которые были описаны на рисунках выше имеют место быть и здесь. Весь вопрос состоит в том, что бы грамотно нарисовать красную линию, синтетику.
А почему наличие корреляции между инструментами должно увеличивать шансы на их схождение в ноль? По идеи две случайные скоррелированные величины образуют друг с другом третью случайную величину (спрэд) чья дисперсия будет меньше, но ее характеристики будут те же самые, т.е. будем иметь те же бесконечные случайные блуждания, хотя и в меньшем масштабе.