Эконометрика: зачем нужна коинтеграция - страница 17

Не убедили и не могли убедить, так как модель с 3 коэф. вообще не обсуждалась. Вы же даже не удосужились разобраться, что обсуждается. Все это время я терпел Ваш снобизм и эпатаж в надежде увидеть от Вас какой-либо конструктпв, а получил просто бред "Нет никакой стационарности АКФ в вашем ряде и быть не может". Сожалею о потраченном на Вас времен.

о как! Конструктив? Вы еще спросите меня где ваши деньги и я отвечу - где. Ваши 3 коэффициента обсуждались ранее, я просто о них вспомнил. А вот что обсуждается тут, главное, что бы Вы это понимали. А стационарности АКФ у Вас нет - это факт. Будь Вы не таким упрямым - проверили бы и убедились.

уже писал в прошлом топике, доктор принимает круглосуточно 5 дней в неделю: с 01:00 (мск) понедельника по 01:00 (мск) субботы.

to faa

Цифры статистики оценки стационарности приводить не буду, смысла нет, но в догонку вот АКФ процесса преобразования (приращения) с которым работаю, первые 500 отсчетов (это EURUSD, M15). Черная и серая линиии - это АКФ смещенные на две торговые недели.

А это, смещение во времени АКФ уже на несколько торговых месяцев.

И то реальные траболы со стационарностью, все статистики на "пределе" и само преобразование очень сложное, заточено под приведение к стационарности, основанное на вейвлетах. А Вы опять "регрессируете" на нескольких коэф-тах, смотрите в EW, интерпретируете "физику" данные весьма странно и наивно думаете, что эти ваши новые коэффициенты дадут хороший прогноз.

Ладно, тратить на вас серьезно время и я тоже больше буду, буду как paukas, - шутить :о)

Ложная корреляция (не на графике, а в надписи под ним):

Нее... Как говорится, реклама - не оферта, а лишь призыв делать оферты :)

Ложная будет, когда констатируют взаимозависимость.

Кстати, ложных корреляций не бывает,- так-же, как ошибочных гипотез и неправильных решений.

Сергей, а почему Вы не хотите принять позицию автора и аргументированно ее подтвердить, опровергнуть, либо просто обсудить?

Выложите требуемые данные (котировка и баланс с постоянным шагом времени) собственного советника, получите оценку СанСаныча и разнесите ее в пух и прах :)

Никто не сказал, что должна быть взаимозависимость. Достаточно просто зависимости в одну сторону.

Ложная корреляция такая: "существует прямая корреляционная зависимость мегацитов от срока пребывания Пу у власти". Или теперь вот так: "чем больше Пу у власти, тем в среднем выше мегациты".

Что не так?

ложных корреляций не бывает,- так-же, как ошибочных гипотез и неправильных решений.

Это - как центробежная сила. Которой тоже не бывает :)

Бывают, бывают. Особенно у британских ученых.