Что не даёт советнику заработать. - страница 18

Я подумаю над этим.

почему :) ??

Вы не правельно поняли мой пост ))

Согласен, вероятно, не правильно.

Эээх "слив" какое знакомое до боли слово.

Слив бывает у всех однажды

Слив это очень интимное.

Слив это очень личное.

Слив это как потерять девственность.

Слив это как секс в первый раз.

Слив - это такой фрукт, каторый растет на дэрэв :)

Так, все в сад. Или в курилку.

То-есть риск должен уменьшаться медленнее чем растет депо. И тогда объём позиций будет увеличиваться при, относительно, уменьшающемся риске.

Пусть f(D) - размер трейда, с которым вы планируете входить в рынок при размере депозита D;

p - прибыль с единицы размера лота за единицу времени (это свойство ТС).

Тогда за единицу времени должно выполняться условие:

p * f(D) / D > c, где c некая ассимптотическая прибыльность, на которую вы рассчитываете.

Из этого неравенства получаем:

f(D) > D * (c /p).

В качестве f(D) годится, например, любая функция вида f(D) = a + b * D, где b > c / p (предельный случай b = c / p и a > 0)

И как вы считаете риски в таком варианте?

f(D) = AccountFreeMargin()*Us_Risk/100/MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED);

тогда

Us_Risk =   f(D)/( AccountFreeMargin()/100/MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED)); 

однако, я догадываюсь, что захожу не с того конца, пока не могу понять, где курица, а где яйцо. Дайте подумать.

Тогда, в моем понимании, для указанного выше предельного случая, ваш риск считается по формуле:

Us_Risk = r + s/D

В общем случае, у вас риск считается как

Us_Risk = r + u(D), где r - константа, а u(D) - произвольная, на ваше усмотрение, функция, которая монотонно убывает и стремится к нулю.