Вспоминаем ветеранов: Box and Jenkins - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не надо. Не буду цитировать басню.
Обсуждаю только Бокса и Дженкинса с некоторыми расширениями. У них АКФ играет очень важную роль. Я указал какую.
Если говорить о ценности ветки.
Я много раз постил об осторожности толкования результатов тестирования и форвард тестов. Только сегодня в ответах Решетову сообразил одну очень важную мысль. Доверять тестированию и форвард тесту можно только в том случае, если остаток = котир - ТС стационарен! т.е проходит тест единичного корня. Если этот остаток нестационарен, то верить тестированию нельзя вообще и никакие форвард тесты не помогут. Мне, кажется, ради такого вывода можно было затеять ветку. Вот Вам Бокс и Дженкинс.
Вы как-то странно понимаете ТС и ее результаты. Это не прогноз котировки на следующий шаг, а покупка/продажа актива. Результаты системы от входа сделки до выхода есть приращение котира за время в сделке для лонгов, и зеркальная картина для шортов. Т.е. результаты ТС это и есть график котира на определенных участках (когда открыта поза). Поэтому если вы из ряда котира вычтете возвраты системы, то получите 0 на этих участках. ММ конечно ещё влияет, но это детали
Т.е. уже много раз писали, что нет задачи прогнозировать где будет курс в дискретные моменты времени t1,t2 и т.д., а вы всё туда же :)
Посмотрите мой пост про ТС двух машек. Любая ТС - это набор формул, в которых аргументом является котир. Вот разница между набором формул и котиром - это остаток. Либо мы изучаем этот остаток и он вошел в набор формул, либо закрываем глаза на остаток, считая, что остатка не бывает.
Вы как-то странно понимаете ТС и ее результаты. Это не прогноз котировки на следующий шаг, а покупка/продажа актива.
Сначала прогноз, а потом покупка продажа. Даже, если Ваша ТС входит/выходит по датчику случайных чисел, то это такое решение - входить случайно.
Т.е. результаты ТС это и есть график котира на определенных участках (когда открыта поза)
Результат - профит/убыток
Т.е. уже много раз писали, что нет задачи прогнозировать где будет курс в дискретные моменты времени t1,t2 и т.д., а вы всё туда же :)
У Вас нет, а во всем остальном мире прогнозируют. Не надо так обобщать. Например, Бокс и Дженкинс, с 1976 года в переводе, а так юбилей - 40 лет.
faa1947:
Доверять тестированию и форвард тесту можно только в том случае, если остаток = котир - ТС стационарен! т.е проходит тест единичного корня. Если этот остаток нестационарен, то верить тестированию нельзя вообще и никакие форвард тесты не помогут. Мне, кажется, ради такого вывода можно было затеять ветку. Вот Вам Бокс и Дженкинс.
Не шибко понятно, что Вы подразумеваете под понятием котир - ТС?
Для дайте строгое математическое определение, т.е. как правильно вычислить разницу между котиром и ТС, а потом можно будет продолжать дальше. А так пока разговор ни о чем, т.е. о чем-то понятном только Вам одному. Предполагаю, что речь идет о кривой эквити при трейдинге постоянным лотом, но это лишь моя гипотеза.
Т.е. уже много раз писали, что нет задачи прогнозировать где будет курс в дискретные моменты времени t1,t2 и т.д., а вы всё туда же :)
У Вас нет, а во всем остальном мире прогнозируют. Не надо так обощать.
Нет надобности прогнозировать абсолютное значение котира на каждый дискретный временной отсчёт.
ссылку дайте - кто так трейдит "в остальном мире"? :)
Не шибко понятно, что Вы подразумеваете под понятием котир - ТС?
Для дайте строгое математическое определение, т.е. как правильно вычислить разницу между котиром и ТС, а потом можно будет продолжать дальше. А так пока разговор ни о чем, т.е. о чем-то понятном только Вам одному.
Я приводил на примере машек выше. В EViews - это кнопка, которая вычисляет такой остаток.
Еще раз приведу картинку.
Не шибко понятно, что Вы подразумеваете под понятием котир - ТС?
Для дайте строгое математическое определение, т.е. как правильно вычислить разницу между котиром и ТС, а потом можно будет продолжать дальше. А так пока разговор ни о чем, т.е. о чем-то понятном только Вам одному.
да он подразумевает, что ТС это такая штука которая обязана давать прогноз - абсолютное значение курса в каждый момент времени :)
Нет надобности прогнозировать абсолютное значение котира на каждый дискретный временной отсчёт.
ссылку дайте - кто так трейдит "в остальном мире"? :)
У вас нет и это дело вкуса, идеи построения ТС и еще чего-либо. Принципиальным является нестационарность котира и что с этим делать. Бокс и Дженкинс свое предложение внесли. Говорят, если исходный котир нестационарен, то в этом случае следует дифференцировать. Обязательно. В надежде, что получим стационарный остаток. Это такая идея не первой свежести. Но в дальнейшем она развивалась, обрастала, но идея борьбы с нестационарностью жива до сих пор и по-моему не решена в полном объеме.
да он подразумевает, что ТС это такая штука которая обязана давать прогноз - абсолютное значение курса в каждый момент времени :)
Да нет. известно много идей: значение котира, приращение котира, тренд, волу, уровни .... Не имеет значения.
У вас нет и это дело вкуса, идеи построения ТС и еще чего-либо. Принципиальным является нестационарность котира и что с этим делать. Бокс и Дженкинс свое предложение внесли. Говорят, если исходный котир нестационарен, то в этом случае следует дифференцировать. Обязательно. В надежде, что получим стационарный остаток. Это такая идея не первой свежести. Но в дальнейшем она развивалась, обрастала, но идея борьбы с нестационарностью жива до сих пор и по-моему не решена в полном объеме.
1. Вы ставите невыполнимую задачу - построить модель, которая будет давать прогноз абсолютного значения цены в любой дискретный момент времени невозможно. Точнее прогноз, который имеет смысл для заработка. Неправильная постановка задачи само-собой заводит не туда.
2. Нестацинарность ряда не является проблемой потому, что нет необходимости иметь прогноз всегда и в том виде в котором вы делаете (пункт 1). Т.е. опять трабл в постановке задачи