Идеальная подгонка

Новый комментарий
 
Идеальная слишком громко сказано. В общем идея такая, пока не до конца сформированная . Имеем кучу разных систем каждая из которой формируем сигнал по своим правилам Out=k1*TC1+k2*TC2......+kn*TCn. Находим такие коэффициенты k1,k2...kn, чтобы Out был похож на идеалную ТС ( к примеру Зиг-Заг), на обозримом прошлом . Степень похожести мерим корреляцией . Обозримое прошлое это количесто бар ( настройка), или число переломов того же Зиг-Зага (динамическое) . Если степень похожести меньше определенной величины делаем новую подгонку. Прежде чем начать топтать клаву хотелось бы услышать критику, на сколько полученная синтетическая Out будет инерционной.
 
Критики не последует, поскольку в приличном обществе с подгонкой борятся, а не идиализируют ее )))))
 
LeoV:
Критики не последует, поскольку в приличном обществе с подгонкой борятся, а не идиализируют ее )))))
Почему. Решетов утверждает . я склонен ему доверять, что стратегия из оптимизатора отвечающая некоторым условиям отбора имеет инерционность ( прибыльна на некотором периоде форварда). Предлагаемый алгоритм (приемлемо) оптимизирует совокупную стратегию на лету внутри советика + критерий переоптимизации . И собственно, что такое оптимизация как не попытка управлять позицией по образу и подобию идеальной ТС ( продавать на максимумах покупать на минимумах). Возможно, не совсем коректно слово подгонка.
 
ivandurak:
Решетов утверждает . я склонен ему доверять

Свою голову на плечах иметь нынче не модно.

Не припомню ни одной темы от Решетова, которая завершилась бы чем-нибудь путным.

 
TheXpert:

Свою голову на плечах иметь нынче не модно.

Не припомню ни одной темы от Решетова, которая завершилась бы чем-нибудь путным.

А по существу вопроса. Ваши посты и советы я тоже читаю не без удовольствия.
 
На вопрос по существу отвечу по существу.
 
ivandurak:
Решетов утверждает .
Решетов - широко известный ботан.
 
Вход допустим такой, а выход? Это будет потруднее, даже ели хотя бы раз ошибка произойдёт и всю работу в минус потащит
 
new-rena:
Вход допустим такой, а выход? Это будет потруднее, аже ели хотя бы раз ошибка произойдёт и всю работу в минус потащит
Позицией управляет совокупная стратегия . Входы и выходы которой на истори "подогнаны" под Зиг-Заг. Предполагаетя, что совокупная стратегия будет обладать некоторой инерционностью в будущее.
 
ivandurak:
Позицией управляет совокупная стратегия . Входы и выходы которой на истори "подогнаны" под Зиг-Заг. Предполагаетя, что совокупная стратегия будет обладать некоторой инерционностью в будущее.
Это нормально, лишь бы индюк не перерисовывался. Как то было - Зиг-Заг меня достал этим (((
 
ivandurak: Почему. Решетов утверждает . я склонен ему доверять, что стратегия из оптимизатора отвечающая некоторым условиям отбора имеет инерционность ( прибыльна на некотором периоде форварда).


Не знаю в каком контексте это было сказано Решетовым - какая стратегия? каким "некоторым условиям"? какую инерционность? на каком периоде форварда прибыльна? Секунда, час, день, год? и прочее, прочее, прочее..... Вам кажется, что это мелочи, но эти мелочи имеют решающее значение для этого утверждения.

Без выяснения этих мелочей - разговор слепого с глухим )))

1234
Новый комментарий
Причина обращения: