Можно ли тестировать использую реальные тики...если у меня скажем тиковая истори за пару лет ? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Убил все файлы fxt валютной пары EURUSD.
HST просто должны быть, и содержать исследуемый период.
Переписал тестер файлы FXT или нет - легко понять по их изменившемуся размеру.
А вот что должно получиться при визуальном тестировании и по "открыть график" трудно представить. Время терминала (время поставщик истории), читай время баров в файлах истории, может не совпадать с временем соответствующих тиков в файлах FXT. На ratedatа там вроде EST. Я брал историю с Альпари, тики с той же ratedata. Проблем не возникло.
Кстати может кто-то знает: по каким данным строится график при визуальном тестировании и по "открыть график" после тестирования? По HST или использованным FXT файлам? Если они вдруг не соответствуют друг другу как в случае с тиками от стороннего поставщика?
Еще раз опишу, что сделал:
1. Качнул историю EURUSD за январь 2006 с http://ratedata.gaincapital.com/ , привел в божеский вид (формат YYYY.MM.DD HH:MI:SS;1.2345)
2. Конвертанул скриптом 'simple csv2fxt' и получил файлы HST и FXT (fxt сделал всех нижних ТФ т.е. EURUSD1_0.fxt
EURUSD5_0.fxt EURUSD15_0.fxt EURUSD30_0.fxt EURUSD60_0.fxt)
3. Подменил fxt (удалил все старые EURUSD и скопировал новые) и запустил тест на Н1 без галки "пересчитать", но видел, что проскочила надпись "Закачка М30" (там и другие надписи были, просто быстро проскочили). В итоге тест идентичен тесту на барах.
Кто хочет попробовать файл с тиковой историей EURUSD за январь 2006 год прикрепляю.
Alfa а как ты переделывал тики с http://ratedata.gaincapital.com/ ? Там я смотрел вроде неправильно последовательность дней идет.
Alfa а как ты переделывал тики с http://ratedata.gaincapital.com/ ? Там я смотрел вроде неправильно последовательность дней идет.
На это я не обратил внимания, значит переделал не правильно. Я уже пришел к мнению, что не стоит заморачиваться с тиковой историей. Вроде МТ с новым build'ом, нормально стал генерировать тики.
С тиковой историей можно заморачиваться, но надо наверное покупать здесь http://disktrading.is99.com/disktrading/ .
А какое получается отличие в профите, и на какой стратегии?
Насколько доверяешь тому, что написано 'Сравнение реального тикового потока и сгенерированного тестером стратегий в режиме "все тики"'?
В итоге качество моделирования никак нельзя было назвать 90%. В лучшем случае 70%. Проверял в билде вроде 196 или 197. Попробую конечно сравнить с последним билдом. Отпишусь.
Скажу так , когда я проверял стратегию, в которой стоплосс иногда был меньше ширины бара- то происходили странные глюки, там было сделано прилично сделок(на одном баре). В реальности когда мониторил на демо счете - то там была в лучшем случае 1 сделка.
В итоге качество моделирования никак нельзя было назвать 90%. В лучшем случае 70%. Проверял в билде вроде 196 или 197. Попробую конечно сравнить с последним билдом. Отпишусь.
Вот-вот у меня некоторые эксперты с выходом 200 билда в тестере раза в 2 стали давать меньше профита 'Build 200 Разница в тесте на истории.'
1)После выходных котировки начинаються в 16:30 (брал здесь http://ratedata.gaincapital.com/ )
2)затем как можно объединить все файлы csv в один. У меня ексцель не хочет пропускать больше 1 МИО строк вроде. Мне удалось запихать чуть больше месяца в 1 файл. Здесь я вижу решение проблемы-записывать все в файл тхт, а затем писать новый конвертор в фхт.