Что происходит с марджин левелом во время зимних праздников?

Новый комментарий
 
Здравствуйте, господа.
Что происходит с марджин левелом во время зимних праздников? Есть какието обсчие явления, или всё зависит от брокера/банка? Имеется ввиду его уменьшения.

И что кроме спреда может повлиять на результаты теста/оптимизаций, в эти же праздники? (Результаты теста (тест проводился 2 недели назад и сегодня) разные при тех же параметрах и том же спреде у того же брокера)

Заранее благодарен.
 
MeTrade:
Здравствуйте, господа.
Что происходит с марджин левелом во время зимних праздников? Есть какието обсчие явления, или всё зависит от брокера/банка? Имеется ввиду его уменьшения.

И что кроме спреда может повлиять на результаты теста/оптимизаций, в эти же праздники? (Результаты теста (тест проводился 2 недели назад и сегодня) разные при тех же параметрах и том же спреде у того же брокера)

Заранее благодарен.

Узнавайте у вашего брокера, это надежнее. Знаю одного брокера который на выходных увеличил сумму залога и закрыл некоторые позиции трейдеров, у которых не было достаточного обеспечения, за что позднее был наказан регулятором. Но дело было в Штатах..

Исторические данные могли измениться, если реальные котировки заменили собой часть истории, на которой проводилось тестирование.

 
chief2000:

Узнавайте у вашего брокера, это надежнее. Знаю одного брокера который на выходных увеличил сумму залога и закрыл некоторые позиции трейдеров, у которых не было достаточного обеспечения, за что позднее был наказан регулятором. Но дело было в Штатах..

Исторические данные могли измениться, если реальные котировки заменили собой часть истории, на которой проводилось тестирование.


Большинство брокеров по пятницам после 20:00 (GMT +2) увеличивают кредитные требования в 3 раза, тоесть при плече 1:100, плечо уменьшается до 1:33. И тут речи не только о брокерах, но и о банках предоставляюсшие форекс услуги.

Но я не знаком с всех брокеров (а мы знаем какие они разные), так что могут быть и исключения.

Но меня интересует имено ситуация с зимними праздниками. Почему чательно проведеные тесты, в и вне праздниках дают разные результаты? (тот же спрэд и брокер). Причем это на разных инструментах.

Котировки от Metaquotes, nе от брокера, они не меняются насколько я знаю.

 
Но я не знаком с Terms & Conditions всех брокеров (а мы знаем какие они разные), так что могут быть и исключения.
 
MeTrade:

И что кроме спреда может повлиять на результаты теста/оптимизаций, в эти же праздники? .

Возможно, стоплевелы тоже увеличены на выходные? - тогда (если в советнике "плавающие" стопы или уровни отложек) результаты могут быть иными
 
leonid553:

Возможно, стоплевелы тоже увеличены на выходные? - тогда (если в советнике "плавающие" стопы или уровни отложек) результаты могут быть иными

Возможно. Но брокер швецарский ECN, и у них обычно стоп левел = 0, может во время праздников это изменилось?

 
Смотря чем и где вы торгуете. Рекомендую SPAN, если торгуете серьёзно, особенно не валюты.
 
Да, stop level = 0, как всегда. Дело в чем то другом. Но вот в чем? Может есть кто подскажет?
 
MeTrade:

Почему чательно проведеные тесты, в и вне праздниках дают разные результаты? (тот же спрэд и брокер). Причем это на разных инструментах.


Если вы имеете в виду что одна и та же стратегия выдает разные результаты в обычные и праздничные дни то объяснение простое - крупные игроки в праздники сушат весла и рынком правят более мелкие.
По этой причине волатильность растет в одних случаях и падает в других, рынок может быть менее похож на тот о котором рассказывают в книгах по Техническому Анализу, менее предсказуем.

 
chief2000:


Если вы имеете в виду что одна и та же стратегия выдает разные результаты в обычные и праздничные дни то объяснение простое - крупные игроки в праздники сушат весла и рынком правят более мелкие.
По этой причине волатильность растет в одних случаях и падает в других, рынок может быть менее похож на тот о котором рассказывают в книгах по Техническому Анализу, менее предсказуем.


Я имел ввиду АТС, тестируемая на исторических данных (от Метаквотс). На том же периоде. Не форвард тест.
 
MeTrade:

Я имел ввиду АТС, тестируемая на исторических данных (от Метаквотс). На том же периоде. Не форвард тест.
В исторических данных от MQ полно дыр, которые возможно частично заполнились при подключении к торговому серверу - сравните количество сделок. Вообще все тестирования лучше проводить предварительно отключив терминал от интернета (и больше его уже не подключать).
12
Новый комментарий
Причина обращения: