Советник "Авось, повезет" - страница 8

Хотите добрый совет? ))) Перестаньте искать черную кошку в темной комнате. Займитесь структурным анализом баров. Если Ваша гениальная формула поможет Вам выявить конечное множество непротиворечивых структур или паттернов рыночных баров, только в этом случае будут уместны и применение количественных фильтров и разговоры о прогнозировании. )))

Юсуф, у Вас перед Новым годом, что ни день, то новое открытие... Рад за Вас.

Это называется - фрактальной структурой рынка. Почитайте Билла Вильямса "Новые измерения..." Там многое интересно.

П.С. Сов то делается по Вашему индикатору регрессии для общего случая при n=n?

Ваша абсолютная уверенность воодушевляет - возможно, все остальные Вам не верят просто от неумения воспользоваться предоставленным инструментом. Я, кстати, тоже - вот пример, взятый из истории наугад - показания Вашего индикатора с одной и той же ретроспективой и сразу на истории, чтоб не нужно было ждать несколько лет для анализа сигналов..... сможете сформулировать правила принятия решений ? :

Предложенные Вами правила - по совпадению всех 3-х линий - отмечены стрелками: преимуществ по отношению к мувингам или, например, к сглаженному Хейкин не обнаружено.

ЗЫ и кстати, Юсуфходжа, по поводу Вашей 18 : будете удивлены, но цена от времени не зависит. Если более точно, то изменения цен не зависят от течения времени, хотя и происходят со временем, но зависят от других причин и изменений - это не одно и тоже. Потому статью Вашу, после таких предположений:

Теперь допустим, что скорость V(t) изменения рыночной цены P(t) пропорциональна как величине D(t), так и времени t:

                                                                                                                   (2)

Можно дальше и не читать.

Книги Билла Вильямса не имеют ни какого отношения к фрактальной геометрии, хотя его "фракталы" по большому счету ничто иное как частный случай антиперсистентного процесса. К тому же Юсуф сможет понять эти книги только года через два или три, поэтому давать такие советы еще рано:)

:-) Он еще код индюка не выложил в общий доступ для общего случая при n=n... :-) торги бы сОва по нему глянуть на форварде после вменяемого периода оптимизации... :-)

Если Он так будет прогрессировать, по открытию в день, то очень скоро будет, наконец-таки, достроена Рогунская ГЭС...

Краеугольное и крайне неприятное утверждение EMH. Вроде как после этих слов нам надо закрыть все графики цен, плюнуть на ТА и пойти работать на завод. Но есть серьезные работы доказывающие наличие памяти у рыночных рядов, а следовательно существования причинности или зависимости будущего от прошлого.

Вывод неверный. К тому же, наличие памяти не обязательно обусловлено зависимостью цен от времени. Наличие памяти говорит о том, что в похожих ситуациях трейдеры реагируют в основном одинаково. Вот только если б это было на 100% верно, то ничего иного искать и не требовалось бы.

какой-то из этих двух, сам проверь, мож подойдёт

господа, вы звери

Память - это зависимость будущего от прошлого. Сегодняшнее изменение цен учитывает вчерашнее состояние. Схема такая:

Время	Событие	Фактическая Реакция	Подразумеваемая Реакция EMH
t1	a1	0	3
t2	a2	0	2
t3	a3	0	5
t4	a4	12	2

Т.е. видно, что событие a4 "помнило" о не отыгранных событиях а1-а3, и отыграло реакцию за них в момент t4. Отсюда такая явная кластеризация изменений цены, что кстати та же EMH может объяснить очень коряво и неправдоподобно.

Это не только мое мнение. Вы ставите под сомнение не мои выводы, а очень серьезные осмысленные работы людей, которые понимают, о чем они пишут, а это серьезное состязание.

согласен на все сто! в этом и причина неработоспособности индикаторов которые имеют настраиваемый параметр количество баров для расчета - занимаюсь статистикой исторических данных, постоянно вижу одну закономерность: если на истории минитренд был сформирован, к примеру 5-ю часовыми барами, то в следующий раз минитренд будет состоять точно не из 5-ти баров, а или из 4-х или 6-ти баров