Советник "Авось, повезет" - страница 11

Перечитайте то, что я написал и заодно о том, что такое зависимые и независимые переменные. Цена зависит не от времени, а от тех действий, которые предпринимают терейдеры. Если б ВСЕ участники рынка в одинаковое время в переделах некоторого временного интервала (который можно было б принять за период) ВСЕГДА предпринимали абсолютно одинаковые действия, то для этого частного случая можно было б вывести зависимость цены от времени. Просто потому, что время это очень удобная переменная для моделирования и для восприятия, а не потому, что цена зависела б от времени (она все равно зависит от предпринимаемых действий) как и происходит для большинства моделей: состояние системы зависит от воздействий, а не от времени.

2 artikul

Все очень красиво и убедительно, но только при построении моделей закрытых систем, то бишь для мертвечины. Здесь математика всегда будет на
высоте. Однако же рынок - это система живая и отрытая, способная к накоплению и синтезу информации, а стало быть и к самоорганизации. И
память у цены есть и временные циклы тоже довольно жесткие. Особенно это видно до и после выхода новостей. Сколько раз уже наблюдал -
закончился, допустим временной цикл и рынок развернулся, потом выходит новость, а цене чхать на нее, как перла так и прет в прежнем
направлении. Или наоборот, вышла новость, а временной цикл еще не окончен и цена двигается по-прежнему или топчется на месте. Как только
время истекло - сразу резкий разворот. Впрочем на этом форуме фиг кому чего докажешь. В лучшем случае увидишь пересказ и столкновение
стереотипов мышления. )))

Динамика открытых систем тоже зависит от времени только в той мере, в которой от него зависят внешние воздействия и само моделирование процесса все равно сводится к расчету закрытых систем (там, где работают уравнения баланса), но с учетом потоков и порядка системы, точнее энтропии, как меры упорядоченности. Так, что о мертвечине - это Ваши домыслы. Перечитайте Николиса и Пригожина внимательней.

По поводу циклов: выше написал соображения - буду рад, если докажете обратное.

ЗЫ ИМХО, столько времени впустую потрачено ......

Вот кстати самый главный вопрос, а особенно как отличить последний тик от очередного в мультивалютном анализе??????

Пока думаю только делением на циклы, где каждый старший цикл состоит из 2-х младших.

Я об этом давно толкую - это же по сути синхронизация .нужно получить таблицу - где все тики мультивалютки расставлены по одной оси времени ВСЕ!!!

дальше все просто дожно быть.Но мощность компьютера врядли такое позволит. да и нужны только онлайн тики по единой шкале времени, ибо даже время самих пар иногда тоже не синхронно в терминале.

Юсуф возможно ли както к примерно такому прийти имея только минутные данные

Ребята, вы тут демагогией и софистикой занимаетесь по поводу зависимости от времени. Какая к черту разница.

Понятно, что чисто философски любой природный процесс зависит не от времени, а от событий. Тем не менее в физике уже давно принято описывать процессы именно от времени, т.к. это единая мера любой динамики.

Я не говорю о новой физике, современной, в которой часто удобнее описывать процессы не от времени. Но это только вопрос удобства. Если бы процессы рождения-превращения частиц было удобнее записывать как зависящие от времени, то так оно и было бы.