Равнообьемные(всреднем) бары без тиковой истории по минутным данным (обьемам ) возможно? - страница 4

А теперь попробуйте сами, своим моском, попытаться формализовать все эти термины так, чтобы их можно было закодировать.

Теперь я не понял. Разьве кому чего не понятно? Никто ведь не говорил что непонятно, значит понятно, не поняли бы, спрашивали. Кому нужно будет, закодируют сами. Я озвучиваю подход и варианты.

Готовлю щас более подробное описание, нужна помощь в состыковке нюансов. Сначала на заграничных ресурсах выложу, там синдрома армейской битости нет, если получится адекватно перевести, ато при переводе иногда белебирда получается. И здесь тоже естественно покажу. Можете рассматривать ето как упреждение по точкам перегиба машек (хотя машки дело карявое). Но эта тема для другой ветки. Эта ветка является продолжением, при динамическом параметре полосы задержки фильтра. Писалось в другой ветке про производную макди другим человеком.

Сначала переведите на русский, чтобы Вас хоть кто-нибудь понял.

Валера отжигает :-)) Выучил ещё пару терминов! Молодец! Особенно мне это понравилось:

Как-то уж настойчиво убеждает, что он не он. Всё в Валерином духе.

Вы еще о чем? Пересмотрел все профили на последних пару страницах и не нашел никого под именем Валерий. Кто убеждает, кого, каким боком это относится к теме и что все это вообще занчит?

Параноидальность не причина флудить, тем более флудить вызовом духов.

Вот какие картинки мне не дают покоя. И мысли о том, что соотношение сигнал/шум уловимо в размерах движения чуть больше порядка спреда. 1,6 спреда 1,8. Долго думал над этим и над картинками и над тем, что скорость пути считать нужно тоже скользящим окном. То есть скользящее окно брать не только по цене, но и по времени. Например число тиков не в минуту (как в баре минутном), а за последнюю минуту. И тогда удается уловить сигнал, пусть и малый для торговли, но уже есть намек на беспросадочные входы. И потом собирать кирпичики логичнее уже от найденного соотношения порогового сигнал/шум, чтобы минимизировать ско в дальнейшем. Для этого не нужно глубокой тиковой истории. От 6 – часов хватит скорее всего, ну максимум сутки. Ведь соотношение сиг/шум >1 поддается прогнозированию, не так ли. Так вот можно ведь и отдельно чисто для минуток хотябы считат минутки, подавая через каждую минут экстраполированные значения от тиков, где ряд не скользящее окно по времени 1м будет скользить с диапозоном в 1 секунд, и также скользящим станет величина периода фильтра.

Кстати, полагаю, что метаквоты, да и дц-шки- умеют определять эту самую величину пороговую сигнал/шум, или еще можно сказать терминами Пастухова- Н волатильность, кстати кто-нибудь задумывался о том почему в дц есть минимальный отступ от цены, то есть ордер нельзя выставить если цена ближе чем на N пунктов находится к тому месту где вы хотите поставить ордер. Тем более о наборе опций в МТ для дц (о которых простые трейдеры не знают) есть возможность персонально каждому задавать не только величину этого отступа (или делая ее динамической или константой), но и даже искусственно моделировать проскальзывания при открытии и закрытии сделки, потому-то и скачет цена (даже на спокойном рынке когда тишь да гладь) в пределах от нескольких до десятка пунктов в дц канторах, когда вы собираетесь открыть сделку на реале и делаете запрос, предлагая вам условия для входа похуже чем есть на самом деле. Об этом на форуме писалось уже.

Видел раньше старую картинку от пользователя Пилигрим

Думал в чем же подвох, вроде назад не сдвинуты фильтры. Но постепенно стао доходить что это подобный способу AlexeyFX – способ экстраполяции, ну там, где сдвигают фильтры назад и подают данные от фильтров с других ТФ… Только у него идет разделение Закономерной составляющей от случайной, то есть идет работа от более медленных составляющих к менее медленным до получения минимального случайного остатка . А пилигрим возможно идет наоборот от минимальной закономерности натиках от уровня сигнал/шум к построению дальнейшему составляющих от этого соотношения.

Потом сам,на тиках правда, получил вот такие картинки. Для пипсовки это особо не имеет значения, но вот для построения дальнейшей модели думаю имеет.

Вобщем поизвращался я еще немного с тиковыми объемами, чтобы попробовать просмотреть правда ли рыночная активность (волатильность) меняется иногда раньше чем само изменение цены – ее движение в определенную сторону. Внизу файл, там я знак приращения минуток (разности клоузов минуток) взял и прикрутил к объемам соответствующих минуток, Также для 2м и так далее. Иными словами Получается что если брать модули минуток, и проссумировать их на некоторую глубину истории, и также просуммировать объемы, то в линии от объемов будет некая доля полезной информации при анализе линии от модулей приращений. (естественно не вплане абсолютных значений, а вплане динамики изменения этих рядов)

Незнаю уместно ли там слово коррелирование, физический смысл есть.

Вот графики от разных инструментов ( В архиве), как думаете видно ли на них какая пара претендует на большее влияние, а какая на меньшее в кластере в дальнейшем кластерном анализе, и от чего появятся весовые коэффициенты ? (то есть динамика ряда от равнообъемных баров гораздо ценнее, чем от просто баров). Только тф нудно брать тоже все скользящим окном .Вобщем при построении системы из фильтров, и при дальнейшем строительстве индексов валют, нужно брать весовые коэффициенты, полученные от динамики равнообъемных баров, естественно при построении индексов от спектральных линий (на которые они предварительно разложены )пар , у разных пар эти линии будут с различной амплитудой, и будут иметь разный вес в расчете. Или же это нужно будет учесть сразу же при построении фильтра, уже в его импульсной характеристике, причем возможно не в амплитуде импульсной характеристике, а в динамическом размере числа точек в периоде затухания. Мы ведь будем бодбирать Импульсную характеристику для старшего ТФ по младшему, так чтобы было совпадение и сценой и с выходом фильтра (похожесть контуров) от младшего ТФ.

Вот для примера график евробакса

Подвох в том, что у Пилигрима индюки перерисовывающие, поэтому на истории они выглядят "опережающими".

Перерисовка у него была на начальном этапе, если бы вы обратили внимание еще на некоторые его картинки, то увидели бы, что перерисовки уже не было, а как без перерисовки добиваться максимально совпадающего с ценой фильтра. Сделали, выжали пользу, экстраполировали ее, и все, больше она не нужна, пусть себе перерисовывается в прошлом. Тем более наконец то и известные тут личности признали что перерисовка не только не мешет, но и полезна иногда https://www.mql5.com/ru/forum/137042/page44

Может кому интересно будет, не совсем по теме, но суть полезности есть. Только грамотно совместить эту инфу надо в конструкции спектрального или любого другого анализа. http://heaventrading.wordpress.com/2007/01/30/volume-sentiment-indicator/