1-я и 2-я производная от MACD - страница 50
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дык а в чем проблема, если есть ряды? Ускорение это же 2-я производная. Строим F[i]-2*F[i+1]+F[i+2] и все.
Не то, ладно подумать надо как понятно человеческим языком выразится. так щас опять запутаю
Поэтому и должна быть третья часть. Она должна ответить на вопрос, чему будут равны С(-1), С(-2) и т.д. при отсутствии внешних воздействий на рынок.
Это же самое главное. Только не понятно как нам помогут с этим фильтры рассчитанные из предположения что C(0)=C(-1)=C(-2)=... Давно уже борюсь с этой проблемой определения будущего движения цены при отсутствии внешних возбуждений. Нужно делать какие-то предположения о нашей системе (линеайная, например) и виде возбуждений (например, импульс).
Это же самое главное. Только не понятно как нам помогут с этим фильтры рассчитанные из предположения что C(0)=C(-1)=C(-2)=... Давно уже борюсь с этой проблемой определения будущего движения цены при отсутствии внешних возбуждений. Нужно делать какие-то предположения о нашей системе (линеайная, например) и виде возбуждений (например, импульс).
Не надо рассчитывать фильтры из такого предположения, это временное решение, чтобы хоть как-то рассчитать фильтры и понять, что делать дальше. С(-1), С(-2)... должны быть неизвестными, а фильтры помогут их найти. Я так думаю...
О, как радисты оттопыриваются! Фурье им уже недостаточно - Вольтера подавай :)
Парни, при отсутствии возбуждения - нет реакции. Извините, если расстроил.
Что касается искомых уровней рынка при отсутствии новой информации - это не просто, а очень просто :)
Парни, при отсутствии возбуждения - нет реакции. Извините, если расстроил.
Подразумевалось что анализируем реакцию рынка на предыдущие возбуждения и прогнозируем эту реакцию в будущее подразумевая что не будет новых возбуждений. По простому, "прогнозируем хвост реакции". По крайней мере я так понял AlexeyFX пост "...вопрос, чему будут равны С(-1), С(-2) и т.д. при отсутствии внешних воздействий на рынок". Хотя может я неправильно понял.
О, как радисты оттопыриваются! Фурье им уже недостаточно - Вольтера подавай :)
Убрал свой пост с "оттопыриванием". Успехов тут всем!
Убрал свой пост с "оттопыриванием". Успехов тут всем!
Убрал, так убрал. Никто не настаивал, кстати :)
Есть большая разница. Фильтр перерисовывается плавно и чем дальше в прошлое, тем меньше. ЗЗ перерисовывается неожиданно и сразу в противоположную сторону. К нему еще звуковой сигнал надо прикрутить со словами "Что, SUKA, не ждали?!!".
ЗЗ я привел как демонстрацию проблемы, а Вы ушли от проблемы и рекламируете плавность в прошлом, на которую просто наплевать. Проблема трейдинкга, что мы не можем отличить разворот от коррекции. В Вашей терминологии, нельзя указать на каждой волне - это амплитуда на правом краю, или же волна еще продолжится и разворот впереди.
Например ее матожидание равно 0.
МО не равное нулю - это константа, сдвиг. Погоды не делает.
Общепризнанной проблемой является дисперсия, которая не константа и для торговли этой не константой существуют огромные рынки по торговле этой не константой. Как говортися, соринку видим, а бревно нет.