1-я и 2-я производная от MACD - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Физический смысл во 2-й производной МАКДы трудно найти. МАКД расчитывается отниманием длинной машки от короткой. Так как машка это фильтр нижних частот, то при таком отнимании получаем фильтр промежуточньх частот. Тое есть мы смотрим на 2-ю производную полосового фильтра. Или на ускорение быстрой машки по отношению к медленной. И всё-таки меня мучает вопрос: зачем всё это нужно?
1-я поизводная - скорость, 2-я - ускорение, согласны (в обычном понимании), по ускорению можно анализировать силу инерции ? исходную задачу - линия цены, мы заменяем на линию макди, но не промежуточной мастоты между МА быстрой и Ма медленной, а междй МА и самой ценой (клозы).В деталях может не совсем верно- суть - замена задачи, своеобразный переход от анализа амплитуд к анализу изменения циклов и фаз.
1-я поизводная - скорость, 2-я - ускорение, согласны (в обычном понимании), по ускорению можно анализировать силу инерции ? исходную задачу - линия цены, мы заменяем на линию макди, но не промежуточной мастоты между МА быстрой и Ма медленной, а междй МА и самой ценой (клозы).В деталях может не совсем верно- суть - замена задачи, своеобразный переход от анализа амплитуд к анализу изменения циклов и фаз.
Один мой знакомый вынудил написать индикатор импульса, точнее второй производной от цены. Сейчас довольно успешно использует в других системах (к МТ4 никакого отношения не имеющих)
МАКД расчитывается отниманием длинной машки от короткой. Так как машка это фильтр нижних частот, то при таком отнимании получаем фильтр промежуточньх частот.
К сожалению это не так. ФНЧ сдвигает фазу. Поскольку разные машки сдвигают ее по-разному, МАКД полосовым фильтром не является. Он пропускает нижние частоты, которые ПФ пропускать не должен.
Разных фильтров существует бесконечное множество, поэтому картинок при желании можно найти столько же. Если фильтр применяется к цене, по картинке мало о чем можно судить.
Примерно этим занимается 99% трейдеров в мире. Возьмем какой-нибудь индикатор, пропустим через него цену, понаблюдаем, выдумаем ничем не обоснованные точки входа и выхода. Покрутим параметры, подгоним тестером. Когда начнем сливать, еще раз покрутим и подгоним. На 5-10 раз скажем, что рынок изменился и возьмем другой индикатор. Этим можно заниматься бесконечно.
И все это вместо того, чтобы подать на вход что-нибудь попроще(например синус) и посмотреть что на самом деле индикатор делает с входным сигналом.
А делает он примерно вот это:
Здесь и далее зеленая линия - входной сигнал. Это фильтры, подобные МА. Абсолютно все известные ФНЧ ведут себя похожим образом. Можно сколько угодно крутить параметры, принципиально ничего не изменится.
А это фильтры, подобные MACD. Становится понятно, почему некоторые предпочитают торговать вообще без индикаторов. Реально лучше без индикаторов, чем с такими индикаторами.
А так на мой взгляд должны выглядеть фильтры, от которых пользы больше, чем вреда. Кажется, что их нет, но они там есть, просто закрыты зеленой линией.
И ваше же слова:
Кстати, под упреждением я понимаю только возможность расчета некоторой закономерной составляющей цены, обусловленной ее прошлыми значениями. Получать некие сигналы на основании данных по другим парам или индексам раньше, чем произойдет реакция пары, я никогда не пытался. И не верю в это, и надобности такой не вижу.
К сожалению это не так. ФНЧ сдвигает фазу. Поскольку разные машки сдвигают ее по-разному, МАКД полосовым фильтром не является. Он пропускает нижние частоты, которые ПФ пропускать не должен.
Ну всё же, MACD формально полосовой фильтр. Пусть и хреновый.
trol222:
Чему равна 1-я и 2-я производная от MACD?
Производные от MACD бессмысленны. Так, как у MACD нет явновыраженных колебаний (синусоидальных). Или похожих на синусоиды. Слишком низкая добротность такого фильтра или селективность, если делать селективный фильтр.
Первая производная синуса - косинус. Таким образом, можно на полпериода заглянуть в будущее.
trol222:
Если фильтр применяется к цене, по картинке мало о чем можно судить.
Примерно этим занимается 99% трейдеров в мире.
И ваше же слова:
Кстати, под упреждением я понимаю только возможность расчета некоторой закономерной составляющей цены, обусловленной ее прошлыми значениями. Получать некие сигналы на основании данных по другим парам или индексам раньше, чем произойдет реакция пары, я никогда не пытался. И не верю в это, и надобности такой не вижу.
И в чем проблема? Имелось в виду, что по картинке, где на вход фильтра подаются цены, очень сложно судить о качестве самого фильтра. А 99% трейдеров смотрят эти картинки, не зная с чем это сравнить или что должно получиться.
1-я поизводная - скорость, 2-я - ускорение, согласны (в обычном понимании), по ускорению можно анализировать силу инерции ? исходную задачу - линия цены, мы заменяем на линию макди, но не промежуточной мастоты между МА быстрой и Ма медленной, а междй МА и самой ценой (клозы).В деталях может не совсем верно- суть - замена задачи, своеобразный переход от анализа амплитуд к анализу изменения циклов и фаз.
Если просто то так :
скорость V1=macd[0]- macd[1];
V2= macd[1]- macd[2];
A1=V1-V2;
А смысл очень простой и понятный. Если на текущем баре V1+A1<0 то на следующем - пик.
Успехов
Если просто то так :
скорость V1=macd[0]- macd[1];
V2= macd[1]- macd[2];
A1=V1-V2;
А смысл очень простой и понятный. Если на текущем баре V1+A1<0 то на следующем - пик.
Успехов
Так это получается скорость + ускорение? разьве правильное слоление.
Я думал так клозы, ма1, ма2,ма3,ма4........
макди0=ма1/слозы-1, макди1=ма2/клозы-1,макди2=ма3/клозы-1, макди3=ма4/клозы-1 (
получим чтото типа скорости (для ма)(для макди - путь), дальше
ускорение0=макди1-(может нужно делить?)макди0, ускорение1=макди2-макди1, ускорение2=макди3-макди2 (ускорение для ма, для макди-скорость)
сверхускорение(масломасляноле )))ускорение для макди)0= ускорение1-ускорение2, сверхускорение1=ускорение2-ускорение1....
Интересна выделеннвя строчка - на этом этапе стоит ли делать разделение на ма2, ма2-ма1, ма1-клозы
и вообще может лучше делать так
есть котировки, находим от них ма,далее
макди0=ма1/слозы-1, макди1=ма2/клозы-1,макди2=ма3/клозы-1, макди3=ма4/клозы-1 (
от полученных значений опять строим тренд (сумму где колеблятся положительные значения)
на этом тренде опять строим ма, и далее от ниовых ма опять строим
макди0=ма1/слозы-1, макди1=ма2/клозы-1,макди2=ма3/клозы-1, макди3=ма4/клозы-1 (
Если просто то так :
скорость V1=macd[0]- macd[1];
V2= macd[1]- macd[2];
A1=V1-V2;
А смысл очень простой и понятный. Если на текущем баре V1+A1<0 то на следующем - пик.
Успехов
кстати а что будет если продолжить С1=А2-А1,
Е1=С2-С1