1-я и 2-я производная от MACD - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кратко, в тезисах:
(1) вот это:
котри= тренд+ шум+ периодичность+ сезонность+ выбросы.
найти невозможно, более того, это не соответствует действительности. нет никакой сезонности, периодичности, нет никаких шумов(!!!). Эта модель не работает. Кроме прочего, не получится у вас работать с котиром напрямую. Настоятельно рекомендую искать преобразование, которое приводит котир к хоть какой нибудь стационарности
(2)
Все сконцентрировались на регрессии, причем много постов с обычной чепухой, люди не владеют терминологией и не надо принимать на свой счет то, что к Вам не относится.
Это я пытаюсь Вас сконцентрировать на более важном. Понятно, что не все математики и т.д.
(3)
Прежде чем что-либо оценивать, надо указать печку. А это ТА, по сравнению с которым EViews огромный шаг вперед.
ТА не является "печкой", это полная ерунда, впрочем - коллеги, которые тут давно, знают мою нелюбовь к этой штуке.
(4)
проблемы и более важной - прогнозируемости
Кстати, а как Вы оцениваете прогнозируемость?
Это к вопросу о фрактальности. Еще 200 лет назад Гегель вывел закон (один из) о переходе количества в качество. Это когда система, накопив количество, под малым действием переходит в новое качество. Теперь это называется фрактал.
и причем тут Гегель и фракталы? Впрочем, не важно. Пусть будет Гегель, для первого понимания сойдет
Если серьезно, то что мы прогнозируем? Качественные скачки? Новости, которые неизвестно как повлияют на движение рынка?
Модель рынка, которую я привел выше - это трендовая модель, т.е. я собрался использовать тренды, Все. Я считаю, что другое прогнозировать я или не хочу (волу например) или не могу (например выбросы).
тогда докажите существование тренда в котировках, предварительно, не забыв дать четкое его определение.
Предлагаю переехать в специализированную ветку.
Туда перенес последние свои посты
Слова аппроксимация и интерполяция уместны там, где имеется сигнал. Специалисты по ЦОС все время забывают, что на рынкете нет сигнала как такового
Вот никак не могу понять, что значит нет сигнала. Чем оцифрованный сигнал принципиально отличается от массива close[n]?
Вот никак не могу понять, что значит нет сигнала. Чем оцифрованный сигнал принципиально отличается от массива close[n]?
Потому как сигнал есть сигнал. Например TV с несущей и еще какой-то хренью.
У нас нет этого сигнала и каждый из котира выделяет то, что ему хочется, кто машку, кто стохастик и т.д.
Самое главное у нас нет цели что-либо выделить как в ЦОС сигнал. Мы что-то выделяем для будущего прогноза
Все верно, это обычная тр.регрессия. Не очень уверен, что эти два синуса и косинуса совершат революцию в DSP, но попробуйте тиснуть статейку.
Не очень понятно, как Вы собираетесь адекватно идентифицировать модель. Я не имею в виду крепко накрепко "врисовать" модель в ряд, с помощью МНК можно какую угодно модель вписать в какой угодно ряд (с некоторыми допущениями по точности). Я спрашиваю о понимании того, что найденные "оптимальные" параметры сохранятся длительное время в будущем, достаточно длительное, что бы успеть заработать. Есть сильное подозрение, что параметры будут вести себя случайным образом.
Кроме прочего, у модели есть явный недостаток - что бы зарабатывать на ней, нужно прогнозировать далеко. Она не очень точная, более того, она вообще не описывает рынок, это будет видно по анализу ошибки модели, - первые лаги будут сильно коррелированны.
PS: хотя, есть пара мыслей о развитии этой штуки, если они вам интересны - могу написать в личку.
Я описал мою старую модель вписывания синусоид потому что кто-то попросил её вывода. Регрессию я давно забросил и свою модель тут не агитирую. Чтобы регрессия была успешной, в котировках должен быть детерминированный и предсказуемый сигнал превышающий шум. Природные явления более менее предсказуемы в силу повторяемости их физических предпосылок (известный пример предсказания количества пятен на солнце). Такового детерминированного сигнала в котировках на форексе, по моему мнению, нет. Тут faa упоминал сезонность и экономические циклы. Может быть на больших таймфреймах (годы) их ещё можно заметить, хотя реже и реже в силу влияний правительств на экономику в их попытках избежать очень быстрого роста экономики с его инфляцией, а также ресессий, которые являются естественным ходом вещей. Представьте себе задачу предсказания температуры воздуха если люди научились регулировать её с определённой точностью в попытках избежать холодных зим и жарких лет. Если говорить о котировках на маленьких таймфреймах, интересующих трейдеров (минуты, часы), то ни какой сезонности и цикличности тут вообще нет. Есть только внешние возмущения (новости) и реакции рынка. Так как направление новостей, по моему мнению, предсказать нельзя, то включать их в модель рынка (регрессионную, например) смысла нет. Реакцию рынка, т.е. поведение цены после её изначального броска верх или вниз, ещё можно предсказать, или, по крайней мере, я надеюсь что можно.
Такового детерминированного сигнала в котировках на форексе, по моему мнению, нет
Можно взять график и построить ЗЗ и мы увидим тренды позавчера, вчера, сегодня завтра и всегда. Точно так как за погодой стоят физические процессы, так за этими трендами стоят экономические процессы, процессы производства, политики и т.д. Все они имеют инерционный характер и мы можем ожидать что это детерминированные тренды, а не случайное блуждание со сносом. Новости прогнозировать нельзя, но отдельная новость крайне редко сильно влияет на котировки, а вот совокупность новостей - да. Но в этом случае опять за этим стоит некий процесс, который проявился в виде этой совокупности новостей, что повлияло на котировки. Поэтому основой тренда является инерционность экономической и политической жизни. Эта инерционность зашумлена эмоциями толпы, что мы видим на графиках.
Тут faa упоминал сезонность и экономические циклы. Может быть на больших таймфреймах (годы) их ещё можно заметить.
Если говорить о Вашей профориентации, то для меня несомненный интерес представляет следующее. Сезонной составляющей на Форексе нет. Во всяком случае об этом никто не пишет. Но имеется периодичность, т.е. некая волна с переменным периодом. На моей ветке С_4 давал ссылку на очень любопытную книгу, в которой автор доказал, что амплитуда волны с логарифмическим периодом перед биржевыми крахами растет, а после биржевого краха начинает угасать. Т.е. можно предсказывать биржевые крахи! Например, 87 год 97 и т.д.
Для меня крайне интересно это на форексе. Пока никто не доказал, что такой периодичности нет на форексе. Не очень интересны крахи, но вот умение выявлять такую волну и повышать прогнозируемость модели за счет учета такой волны - это очень интересно. Наличие такой волны можно видеть по расстояниям между ЗЗ. Мне кажется что наличие такой волны имеется существенное влияние на понятие нестационарности рынкета. Может быть именно ее мы видим в переменчивости дисперсии.
Такового детерминированного сигнала в котировках на форексе, по моему мнению, нет
Можно взять график и построить ЗЗ и мы увидим тренды позавчера, вчера, сегодня завтра и всегда. Точно так как за погодой стоят физические процессы, так за этими трендами стоят экономические процессы, процессы производства, политики и т.д. Все они имеют инерционный характер и мы можем ожидать что это детерминированные тренды, а не случайное блуждание со сносом...
амплитуда волны с логарифмическим периодом перед биржевыми крахами растет, а после биржевого краха начинает угасать. Т.е. можно предсказывать биржевые крахи! Например, 87 год 97 и т.д... умение выявлять такую волну и повышать прогнозируемость модели за счет учета такой волны - это очень интересно. Наличие такой волны можно видеть по расстояниям между ЗЗ. Мне кажется что наличие такой волны имеется существенное влияние на понятие нестационарности рынкета. Может быть именно ее мы видим в переменчивости дисперсии.
Во первых, если взять совершенно случайный процесс с той же плотностью вероятности что и цена на форексе и с той же 1/f частотной характеристикой ("розовый" шум), то получим временной ряд очень похожий на котировку. Там будут наблюдаться "детерминированные" тренды в силу 1/f формы спектра (низкочастотные компоненты сильнее высокочастотных компонент), скачки и высокочастотный "шум". Эконометристы, не знающие как этот временной ряд был сгенерирован, будут рассуждать о сезонности, цикличности, трендах, инерционности производства, и т.п. Они будут применять низкочастотные фильтры (машки, тот же Ходрик-Прескотт) или ЗигЗаг чтобы выделить "детерминированные" составляющие. Но отфильтрованный шум так и останется шумом. Конечно, предсказуемость отфильтрованного шума намного выше так как мы заранее знаем что выход фильтра не может измениться быстрее чем позволяет полоса пропускания нашего фильтра. Но умение экстраполировать отфильтрованный шум к профитности торговли имеет малое отношение.
Во-вторых, набюдение "логарифмических" волн перед двумя крахами даёт мало информации об их возможности предсказания крахов и ещё меньще информации об их профитном использовании. Сколько было таких волн в целом и сколько из них привели к краху? Например, Роберт Прехтер, возглавляющий Elliott Wave International, известен своими "точными" предсказаниями бычьего рынка 80-х, краха 1987, медвежьих рынков 2000-2002 и 2008-2009, и мартовского ралли 2009 года. Но если взглянуть на историю его предсказаний, то их точность не такая уж и большая. Он предсказал что бычий рынок 1982-2000 начнётся в 1978, 4 года раньше. Медвежий рынок 2000-2002 года наступил 5 лет после его предсказания (1995). А медвежий рынок 2008-2009 должен был наступить в 2003 по его предсказаниям. То что Дау выросло от 8000 до 14000 за 2003-2007, это "внутри погрешности предсказания". Согласно его предсказаниям, после короткого ралли 2009 года, рынок должен был вернуться к медвежьему и Дау должен был упасть до 2000. Мы знаем где Дау сегодня. Прехтер продолжает утверждать что его предсказания правильны, это поведение рынка неправильно. Дескать, напечатали много денег, обесценили доллар ... Он даже построил график Дау по отношению к золоту где действительно видно что рынок был медвежьим с 2000-го года по сегодня. Как это помогло профитности его инвесторов? С 1980-го года, рекомендации Прехтера привели к профиту ниже чем простой buy-and-hold Дау акций. Короче, "даже сломанные часы показывают правильное время два раза в сутки".
Во первых, если взять совершенно случайный процесс с той же плотностью вероятности что и цена на форексе и с той же 1/f частотной характеристикой ("розовый" шум), то получим временной ряд очень похожий на котировку. Там будут наблюдаться "детерминированные" тренды в силу 1/f формы спектра (низкочастотные компоненты сильнее высокочастотных компонент), скачки и высокочастотный "шум".
Лень искать ссылку, но попытки отличить стохастический тренд от детерминированного ведутья и имеется некоторый перечень случаев, когда этот вопрос решается, но по той публикации этот вопрос не решен в общем случае.
Здесь гораздо важнее вероятность напороться на стохастический тренд по сравнению с детерминированным. Мы знаем, что до недавнего времени ведущей теорией рынков был эффективный рынок со случайным блужданием. Все Нобели здесь. Но последние 20-30 лет эта теория была подвергнута аргументированной критике и было показано, что в основном на рынке действуют детерминированные тренды и практически отсутствуют стохастические.
Во-вторых, набюдение "логарифмических" волн перед двумя крахами даёт мало информации об их возможности предсказания крахов и ещё меньше информации об их профитном использовании.
Меня не интересует прогноз крахов, но очень интересует словесная модель рынкета. Успех прогнозирования зависит от полноты учета характеристик котира: тренда, шума, сезонности и предположительно периодичности. Я перечислил практически все свойства котира для трендовой торговли. Математик утверждает что он видит еще одно свойство. Если чего не смоделировали, значит осталось что-то быть может важное. Как в большинстве индикаторов теряется шум. Именно в этом смысле меня интересует периодичность. На графиках мы ее видим: цена колеблется вокруг проведенной прямой тренда или боковика.
Коррекция: котировки на форексе ведут себя как 1/f^2 шум (красный шум). Вот спектр EURUSD М5, 8192 баров (код приложен):
Красная линия - идеальный 1/f^2 спектр. 1/f^2 спектр характерен для Броуновского движения. Интересно почитать вот эту ссылку по теме данной ветки:
https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm