1-я и 2-я производная от MACD - страница 26

Это никак не усилит эту характеристику, для этого нет основы. Я сильно сомневаюсь, что враг генерит такие простые сигналы. :о)

Любой спектр предполагает под собой модель временного ряда. Метод максимальной энтропии основывается на модели регрессии, которая никак не соответствует рынку. Вообще никак. Кривые которые вы видите в спектре, скажем так, несут мало смысла в практическом плане. А так все верно, "макрохарактеристики" временного ряда дрейфуют и довольно сильно, завияст от размера выборки, временного сдвига и т.д.

to faa

(дописка)

Наверное, спросите, а какая типа модель соответствует, ответ простой и грустный - ничего не соответствует. Уж больно сложный процесс. Уже писал вам в вашей ветке, откуда вы меня старательно выпихивали, котировка - это сложный стохастический мультифрактал, он даже не самоподобный, а в доступном для трейдера "зрительном" масштабе ведет себя как мартингал, и это при том, что процесс имеет сильные нелинейные связи. Получить хоть какие то адекватные знания о процессе можно только используя фрактальный анализ, уже много приемов и методик накопилось. Например, спектр сингулярности, который и покажет весь ужОс положения :о)

откуда вы меня старательно выпихивали

Выпихнуть у меня не было цели, если я создал невольно такое впечатление, то приношу извинения и приглашаю в ветку при вашей заинтересованности

Все-таки от Вашего подхода попахивает "все или ничего".

Регрессии самый простой инструмент. Использовался для демонстрации проблемы прогнозируемости. Даже регрессии оказались недоступны для большинства.

Сам подход состоял в другом. Отщипывать по кусочку от неизведанного и непознанного, но системно отщипывать. Фракталы - это больше эксперимент и за кадром остается много проблем, связанных с точностью прогноза и доверия к нему. Именно поэтому EViews, который дает системность и не очень сильно ограничивает в наборе методов. Если учесть что он имеет выход в Матлаб, то ограничением являются собственные мозги.

Поэтому. Пытаемся решать проблемы по частям.

ээээ, ведь только только помирились, - чувствую, опять подеремся. Мой подход основан на достижении глубокого понимания рынка, а если Вы выбираете:

то рынок у вас все отберет, не сомневайтесь. К тому же, мне не очень понятно, как можно системно отщипывать от неизведанного.

слушайте, терпеть не могу заносчивость на ровном месте. Чего Вы на самом деле демонстрируете - я деликатно промолчу

Вот ведь блин, во первых это не так, нужно разбираться в теме. Во вторых - неужели Вы думаете, что применяя enwil Вы получаете достоверные оценки?

EViews всего лишь выполняет идентификацию модели и прогноз по ней. Все это есть в матлабе, в статистике, математике, в спсс и т.д. Но ведь, ни одна их этих моделей не соответствует действительности. Вы же просто обманывайте энвил, подсовывая ложные корреляции

У каждого свой дао. :о)

to faa

кстати, вот, как бы к размышлению о природе, а мы с вами тут возимся :о):

несколько комментариев:

(1) Название заметки, почему она его ограбила? Явно не сказано, что она в карман залезла (да вроде жена) да и вряд ли она из банка деньги сперла, если муж не знал

(2) чего это сразу незаконные и "махинации" ??????? Да нас тут целая банда махинаторов

(3) получается, банкиры (и жены) знают и в какой то степени управляют движением. Собственно, - ничего и удивительного, форекс - рынок только банков, все остальные выражают свои интересы только через них.

(4) вся экономика спекулятивная, а тут в "обморок" падают и с постов уходят.

(5) "в августе прошлого года" - видать случайно узнали

К тому же, мне не очень понятно, как можно системно отщипывать от неизведанного

Вся наука именно такая: решает то, что видит, а из того что видит, то что может, а из того что может, то что можно применить.

слушайте, терпеть не могу заносчивость на ровном месте

Заносчивость тут вообще ни при чем. Взята самая простая модель для демонстрации другой проблемы и более важной - прогнозируемости. Все сконцентрировались на регрессии, причем много постов с обычной чепухой, люди не владеют терминологией и не надо принимать на свой счет то, что к Вам не относится.

Вы думаете, что применяя enwil Вы получаете достоверные оценки?

EViews всего лишь выполняет идентификацию модели и прогноз по ней. Все это есть в матлабе, в статистике, математике, в спсс и т.д. Вы же просто обманывайте энвил, подсовывая ложные корреляции

Прежде чем что-либо оценивать, надо указать печку. А это ТА, по сравнению с которым EViews огромный шаг вперед.

Статистика учит не доверять вообще ничему, включая оценкам. Но систематический расчет оценок для любой модели - это шаг вперед

Но ведь, ни одна их этих моделей не соответствует действительности.

Моя описательная модель: котир= тренд+ шум+ периодичность+ сезонность+ выбросы.

Начинаю последовательно окучивать по принципу "что могу", а могу: тренд+ шум. Опять большой прогноз с ТА - он вообще не признает шум. Причина плохого результата прогноза мне известна, не вижу причин выкладывать ввиду малого интереса публики.

Что еще можно добавить к моей модели? Она не полная, но нужен конструктив.

Это к вопросу о фрактальности. Еще 200 лет назад Гегель вывел закон (один из) о переходе количества в качество. Это когда система, накопив количество, под малым действием переходит в новое качество. Теперь это называется фрактал.

Если серьезно, то что мы прогнозируем? Качественные скачки? Новости, которые неизвестно как повлияют на движение рынка?

Модель рынка, которую я привел выше - это трендовая модель, т.е. я собрался использовать тренды, Все. Я считаю, что другое прогнозировать я или не хочу (волу например) или не могу (например выбросы).

Кстати, осталось не замеченным. Кроме котир = тренд +шум я еще использовал: разворот = котир + шум.

Еще раз, что прогнозируем?