1-я и 2-я производная от MACD - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть ли вообще смысл во 2- производной от MACD ведь сам MACD по сути и есть своиобразный измеритель скорости, тогда первая производная - ускорение, а вторая что?
Получается, что производная от мацд(белый индикатор) почти иденцична по динамике с обычным осциллятором AC (ускорение/замедление) .
Валера, я не вижу прямых оскорблений.
Обострение разговора с Вадимом произошло по Вашей же вине, вот с этого поста:
Переход на личности начался с Вас.
Дальнейшее продолжение разговора о личностях жду в личке или в антиспамовой ветке. Не надо портить эту ветку.
Всеже позволю ответеть в своей же ветке на упрек. Начало было гораздо раньше и не от меня. почему сделали такой вывод вырвав часть моего текста из уже сложившегося конфликта я не понимаю. где в приведенном вами отрывке оскорбление (У вас там же целая АКАДЕМИЯ, преподавайте там профессор, мы уж как нибудь с тремя классами среднеприходской школы выжить попробуем.) Все кроме этого сказанное -факт.
Академия .....- название одного форума . у вас- не у него,а у них, он (Вадим) там не один. он числится как преподаватель одной из так называемых там кафедр. единственный переход на личность с моей стороны вижу в слове профессор (не знал что слово профессор- оскорбление в наше время)))).
Прежде чем заниматься производной не плохо бы выяснить, а имеет ли MACD какое-либо отношение к самому котиру?
Вот когда-то исследовал этот вопрос. Берет приращение цены и ставиться в зависимость от приращений индикаторов
price будет зависимой переменной (функцией), а остальные индикаторы будут независимыми переменными. Вот схематичное уравнение:
price price(-1) dac(-1) dao(-1) dbears(-1) dbulls(-1) cci(-1) dframa(-1) dmacdm(-1)
-1 означает предыдущее значение. Это естественно, так как индикатор получается из цены аналитически. Учтем, что price - это приращение и поэтому будем брать приращения индикаторов. Из-за лени беру не все индикаторы. Оценим это уравнение методом наименьших квадратов:
Мы получили оценку коэффициентов уравнения. Очень интересный последний столбик: он означает вероятность равенства нулю соответствующего коэффициента. Это вероятность для всех коэффициентов значительно больше, чем хотя бы 10%, т.е. можно считать что мы не можем отвергнуть гипотезу о равенстве нулю соответствующего коэффициентов. Соответственно R-квадрат имеет смешную величину.
Я делаю вывод, что приращение MACD не имеет отношения к приращению цены. Уверен, что MACD, построенный на самой цене так же не бцдет иметь отношения к цене.
Что тут обсуждаем?
Прежде чем заниматься производной не плохо бы выяснить, а имеет ли MACD какое-либо отношение к самому котиру?
Вот когда-то исследовал этот вопрос. Берет приращение цены и ставиться в зависимость от приращений индикаторов
price будет зависимой переменной (функцией), а остальные индикаторы будут независимыми переменными. Вот схематичное уравнение:
price price(-1) dac(-1) dao(-1) dbears(-1) dbulls(-1) cci(-1) dframa(-1) dmacdm(-1)
-1 означает предыдущее значение. Это естественно, так как индикатор получается из цены аналитически. Учтем, что price - это приращение и поэтому будем брать приращения индикаторов. Из-за лени беру не все индикаторы. Оценим это уравнение методом наименьших квадратов:
Мы получили оценку коэффициентов уравнения. Очень интересный последний столбик: он означает вероятность равенства нулю соответствующего коэффициента. Это вероятность для всех коэффициентов значительно больше, чем хотя бы 10%, т.е. можно считать что мы не можем отвергнуть гипотезу о равенстве нулю соответствующего коэффициентов. Соответственно R-квадрат имеет смешную величину.
Я делаю вывод, что приращение MACD не имеет отношения к приращению цены. Уверен, что MACD, построенный на самой цене так же не бцдет иметь отношения к цене.
Что тут обсуждаем?
Всегда есть вероятность (хоть и небольшая), что гипотеза истинна. И наоборот.
Возьмите формулу расчетную индикатора и проверьте составляющие
Всегда есть вероятность (хоть и небольшая), что гипотеза истинна. И наоборот.
Возьмите формулу расчетную индикатора и проверьте составляющие
Где-то истина, но вообще-то ложь. Верить нельзя вообще.
Там есть еще столбик с ошибкой. Более 100%. И мы это знаем, по-моему называется дивиргенция. Самый замечательный бред: совпадает - хорошо, не совпадает - еще лучше, так как дивиргенция.
Валера, смотри личку.
Я делаю вывод, что приращение MACD не имеет отношения к приращению цены. Уверен, что MACD, построенный на самой цене так же не бцдет иметь отношения к цене.
Что тут обсуждаем?
Приращение MACD имеет отношение к приращению амплитуды той суммы частот, которая отфильтрована. Это, ведь, уже не совсем цена.
Наличие дивергенции говорит о том, что применён фильтр с очень пологими фронтами. Идеальный селективный фильтр имеет на выходе чистую синусоиду. У неё не будет дивергенций.
Приращение MACD имеет отношение к приращению амплитуды той суммы частот, которая отфильтрована. Это, ведь, уже не совсем цена.
Наличие дивергенции говорит о том, что применён фильтр с очень пологими фронтами. Идеальный селективный фильтр имеет на выходе чистую синусоиду. У неё не будет дивергенций.
Так и я о том же - это вариации на тему. Получили, как всегда в ТА, не знАмо что, а потом еще и дифференцируем. Очень близко к ручному самообслуживанию.
Не совсем так. Если это применить ко всем гармоникам из спектра цены, то получается весьма интересная картинка, по которой можно торговать.
Т.е. не надо отрывать часть спектра. Надо использовать весь спектр.