Труды Ширяева и Пастухова - страница 2

Нет конечно. поэтому и анализировать нужно наверное не цен как таковых, а динамику изменения плотности циклов /\/ для каждого колена (по рзмеру) (чтото типа Н- волатильности Пастухова, выделение мест склонных к арбитражным ситуациям и нет)

Тогда данная тема будет сходна с вопросами поддготовки данных для нейросети мне думается . Т.е. можно смело идти в те темы. Поддготовка данных, нормировка я так понимаю понадобится, фильтрация, и все это нужно как-то обработать если я Вас правильно понял.

Помимо амплитуды ведь есть еще и важность количества ситуаций когда можно купить- продать или наоборот для разных интервалов.

witalik ну смелее. переносите вопрос прям сюда . не стесняйтесь

хотел спросить что по Вашему есть "интересного/полезного" на странице forum.fxclub.org/blog.php?b=678 "про Арбитраж, опять" для Вас, сам арбитраж: как анализировать не приоткрывается или что-нибудь есть ?

))) там на странице ниже картинки автор обьясняет про линии. посмотрите на точки перегиба этих линий . в разное время для анализа на первый план выходят разные линии - когдато нужно смотреть на красную, когдато на зиленую или синюю(грубо говоря так вижу). Как строились линии я невкурсе, но к анализу абсолютных значений цен как таковых они врядли имеют отношение.

Он же пояснил что арбитражность не имеет отношения к росту или падению впринципе.

ну по картинке вроде понятно - по оси абсцисс параметр ренко (размер кирпича в пунктах), а по оси ординат h-волатильность. Получается зависимость h-волатильностии от размера кирпича. График показывает, что отклонения от безарбитражной ситуации (с т.з. h-волатильности) весьма небольшие и носят скорее шумовой характер, в отличии например от акций РАО ЕЭС (таких уже нет в природе :)). У них в отклонении от 2 есть явная системная составляющая - последовательное увеличение h-волатильности при увеличении размера кирпича ренко. Т.е. грубо говоря, при небольших приращениях цены рынок склонен к возвратам, а при бОльших к трендам для этой акции

h-вола хороша тем, что для нее есть строгое математическое доказательство наличия или отсутствия арбитража и его основа - трендовая торговля, либо возвратная. Недостаток в том, что ренко/каги не используют время ни в каком виде. А значит не могут учесть такие вещи как скорость движения и другие производные цены и времени. А трейдеры это учитывают и их торговля является источником неэффективности рынка. Но модель Пастухова можно дополнить этими вещами, введя например обычную фильтрацию. Т.е. к примеру считать не все свинги, а те на которых скорость движения была больше какой-то величины, или просто по времени формирования свинга. Для этого нужно само представление каги/ренко расширить, вводя например для каждого кирпича дополнительное свойство - время нахождения цены в нем. Аналогично для ЗигЗага - для каждого свинга (ну или вершины ему предшествующей) запоминать ещё и время затраченное на его формирование. Тогда можно более точные ситуации исследовать с точки зрения торговой логики.

Как это не могут учитывать время . мы же посути с помощью них (каги, ренко итд. ) делим рынок на импульсы с определенными характеристиками . ну или если рассматривать циклы то тоже самое. у импульса есть временное начало и временной конец, как и время начало и время конца цикла.

Самый нижний - евродоллар. выше- мульти валютное корявое разложение. Всетаки общие циклы проглядываются .

Да циклы растянуты несинхронно по времени, но каждый из них имеет начало и конец по времени, и иногда чтото опережает .