Вопрос о зароботке на рынке FOREX - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
to:C-4
1. оставьте уже в покое Юсуфа. Непонятен стеб над ним вообще. Ветку свою поднимает? Ну так он пытается услышать рекомендации как ему улучшить свой индюк. По крайней мере почти все его посты касаются темы форума.
2. давайте не будем поднимать вопрос "старичек" и "новичек", а то я буду громко смеятся.
3. очень хочется понять эту логику хения. Вы вываливаете какую то кучу своих представлений, где все смешалось и перепуталось. Когда пытаешься разобраться в этой куче, то вы вдогонку вываливаете еще одну кучу и все запутывается окончательно. ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, что в этой куче все же есть какая то оригинальная мысль.
Итак:
Не трогаем "запаздывание"!
Выше вы писали: "Проблема технических индикаторов и вообще всего технического анализа в том, что они не меняют своего поведения в зависимости от объекта исследования. ......Так спрашивается, почему мы должны верить этому индикатору, если на заведомо бессмысленных данных он будет выдавать те же указания?" (С).
Еще ниже: "Сами индикаторы не определяют будущее, и не находят такие связи, но зато предельно четко классифицируют текущие изменения. С их помощью можно выделить только те изменения, которые мы хотим изучить, и если они будут интересными, построить на них зависимость будущего от прошлого - это и есть торговая система." (С).
Противоречие, однако! мы же не говорим о том, для чего нужны индикаторы - для прогноза, предсказания, "классификации" и т.п. Вы выше перечеркиваете весь ТА или его индюкаторную часть, а ниже даете им право на жизнь.
Вывод?
Здесь нет никакого противоречия. Индикаторов существует великое множество. Определенные их состояния трактуются как некоторые уникальные рыночные характеристики. Скажем на СБ не могут существовать зоны перекупленности и перепроданности, но если мы приложим к этому графику RSI, то в некоторые моменты он будет пересекать границы 30% и 70% говоря нам о таких зонах. Означает ли это, что индикатор плохой, или что его туже надо выкинуть на помойку? Вовсе нет. Просто то, что мы о нем думаем не соответствует тому, что он показывает. Надо абстрагироваться от общепринятого мнения и догм и внимательнейшим образом разобраться с тем, что же все-таки пытается показать RSI. Начните с СБ - посчитайте его частоту пересечения с уровнями там и сравните с его же частотой пересечения этих уровней на реальных рынках. Частота различается? Почему она различается? Почему она может различаться? Может быть разница между его поведением на СБ и его поведением на настоящих рынках и есть, то самое, что он пытается нам показать? Модифицируйте его, таким образом, что бы эти различая были видны более явно. С этого шага Вы начинаете осознанный процесс создания ТС, вы не пользуйтесь оптимизатором что бы ввести в свою модель переменную наугад подобранную им же, вместо этого Вы знаете какую характеристику необходимо ввести и какими свойствами она должа обладать. В т.ч. это имеет в виду fa1947, налево и направо хая оптимизатор и весь ТА заодно. Вот теперь Вы досконально понимаете работу RSI, Вы грамотно "заточили" RSI под те характеристики рынка, которые Вам требуется найти.
После этого, Вы пытаетесь найти взаимосвязь между тем что показывает модифицированный RSI и теми событиями, которые происходят в будущем (об этом подробно написанно чуть выше). Замечу, как и раньше, RSI не предсказывает будущее, он ничего не говорит о будущем состоянии системы, зато дает интересные свойства за последний период времени. Если такие взаимосвязи будут найдены - Вы окажетесь победителем.
Без первого этапа, трудно во-первых понять, что же все-таки показывает выбранный индикатор, а во-вторых, нельзя правильно настроить его работу. Как вы будете искать с его помощью то, чего нет на СБ, если Вы не знаете, чего именно нет на СБ? Если индикатор действительно плохой, то все, что он делает это фильтрует шум и не будет разницы между его показаниями как в стерильной системе случайного блуждания так и на реальных рядах рынков (см. выделенный текст в цитате моих слов).
Большинство людей ошибаются, думая, что они пытаются торговать будущее состояние. Большинство людей просто аппроксимирует текущую тенденцию в будущее: цены росли на протяжении трех последних дней - значит они и дальше будут расти на протяжении некоторого периода времени. Они пытаются повторить в будущем последние результаты рынка. Они хотят, что бы таже картинка что нарисовалась к текущему моменту нарисовалась еще раз, только уже вместе с ними на борту. Они хотят повторение истории. Как может человек желающий повторения истории торговать будущим?
..... Большинство людей просто аппроксимирует текущую тенденцию в будущее: цены росли на протяжении трех последних дней - значит они и дальше будут расти на протяжении некоторого периода времени. Они пытаются повторить в будущем последние результаты рынка. ....
Разъясните плз. что вы имеете ввиду под словами ""экономический смысл" ?
рыночные термины имеют экономический смысл. Рыночная цена, доходность, срок окупаемости, рентабельность и т.п.
Например, рыночная цена - это фактическая цена, которая определяется в соответствии со спросом и предложением товаров и т.п.
Большинство поступает как раз наоборот. Продают на росте и покупают на падении. Это медицинский факт.
Нет большинства и меньшенства. Ровно половина покупает а другая продает. Кто-то видит в повышении цены ее дальнейшее падение, а кто-то наоборот рост. Суть сказанного не меняется.
Это сильно. В Анналы, что ли, внести?
Кто-то силен в торговле, кто-то в русском языке) Не бывает людей всесильных ведь.
to C-4
теоретически вы показали некую "идеальную" и правильную схему нахождения. Но:
1. если я обнаружу эффект на ценовом ряду и, затем, такой же эффект на ряду СБ значит ли это что эффект нельзя использовать? Нет! Нужно, можно и должно!
2. возможно ли, что эффект обнаруженный на ценовой ряду, будет обнаружен и на ряду СБ и данный эффект даст положительное МО прибыли ТС в будущем? Да! Вполне! Почему нет? Свопадение именно этого куска ряда СБ, случайность - да что угодно.
3. если я обнаружил вероятностную устойчивую взаимосвязь между набором инд.каторов и поведением цены но не могу осознанно выразить в чем же именно смысл результирующего показателя набора индюкаторов следует ли мне все таки использовать эту "магическую" циферку для построения ТС? Да, безусловно!
НС - вы загружаете на вход все что возможно, а сеть, не задумываясь о эк смысле, обучается на выборке и ищет скрытые взаимосвязи.
Ок, допустим, сеть нашла взаимосвязь. Положительный эффект в торговле, но комплекс перфекционизма не дает спать - ищите эк трактовку найденной закономерности. Но не более! И не факт, что найдете! И не факт что найдете даже мало-мальски логическое объяснение найденной закономерности
Да, я загнал в НС 100 индюкаторов, заранее не зная комбинация каких из них даст эффект! Да, НС нашла комбинацию! И что, смысла торговать ее нет????
Вы не знаете является ли эта комбинация подгонкой или нет. Даже если эта комбинация не подгонка, и она действительно что-то нащупала, то Вы не знаете что именно, и через некоторое время, когда процесс изменится, эта комбинация перестанет ловит прибыль. В другом случае, если набор правил осознанно заточен для идентификации процесса, при его изменении в определенных пределах он будет следовать за этими изменениями и не даст системе "протухнуть".
Не обманывайте себя. Вы даже не знаете какие индикаторы используйте, не знаете что они показывают, не знаете что именно Вы хотите найти, Вам интересно только одно - прибыль. Если говорить проще: Вы все мешаете абы как в одну кучу и скармливайте машине. Бедная НС выдает нечто похожее на "пирожок", что бы ее только больше не насиловали. Напоминает всем известный мультфильм про то, как один ленивый парнишка в сказку попал. Вместо того, что бы приготовить пирожки в русской печке, было приготовленно черт знает что из адского замеса теста в ушате и неколатых дров. В реальности - подобные системы ожидает одно, - гарантированный слив. Рынок не нейронная сеть, его не принудишь и не изнасилуешь.
Вы не знаете является ли эта комбинация подгонкой или нет. ....
Это сильно. В Анналы, что ли, внести?
Лучше мои посты. Парочка достойных кандидатов уже есть.
to C-4:
Вы не знаете является ли эта комбинация подгонкой или нет - абсолютно верно, не знаю! Но я знаю одно абсолютно точно - система выдаст несколько вариантов комбинаций и, если какая то комбинация будет не подгонкой, то она тоже будет в их числе.
Даже если эта комбинация не подгонка, и она действительно что-то нащупала, то Вы не знаете что именно, и через некоторое время, когда процесс изменится, эта комбинация перестанет ловит прибыль. - абсолютно верно. Я вам более того скажу - я никогда не верил, не верю и не буду верить в "вечные" комбинации и системы. Мне надо от комбинации что бы она ловила прибыль какое-то время и механизм подсчета эффективности системы. После снижения эффективности я перейду на следующую.
В другом случае если набор правил осознанно заточен для идентификации процесса, при его изменении в определенных пределах он будет следовать за этими изменениями и не даст системе "протухнуть". - возможно. Вполне. Как теория Практический пример? Иначе это сказки о земле с молочными реками и кисельными берегами.
Не обманывайте себя. Вы даже не знаете какие индикаторы используйте, не знаете что они показывают, не знаете что именно Вы хотите найти, Вам интересно только одно - прибыль. Если говорить проще: Вы все мешаете абы как в одну кучу и скармливайте машине. Бедная НС выдает нечто похожее на "пирожок", что бы ее только больше не насиловали. Напоминает всем известный мультфильм про то, как один ленивый парнишка в сказку попал. Вместо того, что бы приготовить пирожки в русской печке, было приготовленно черт знает что из адского замеса теста в ушате и неколатых дров. В реальности - подобные системы ожидает одно, - гарантированный слив. Рынок не нейронная сеть, его не принудишь и не изнасилуешь. - да, я делаю, в том числе, именно так. И я честно и откровенно осознаю это и признаюсь в этом. И я знаю, что по крайней мере некоторые из этих пирожков будут вполне сьедобными. Безусловно.
Можно ли построить ТС таким образом - да. И это доказано десятилетиями практического опыта трейдинга. Люди складывали циферки, умножали и делили их не особо задумываясь об их смысле и получали все новые индюкаторы. Некоторые из этих пирожков оказались сьедобными.
Пример построенной прибыльной ТС "осознанным" способом?