Вопрос о зароботке на рынке FOREX - страница 25

Он про "умнейших"

А для чего им это нужно?

Нет, не следует. МНК найдет то, о чем его просят. Проблема не в том, что МНК показывает линию тренда где ее не может быть, проблема в нашей интерпретации того, что показывает МНК. Мы видим регрессию и пытаемся ее продолжить в будущее - здесь и начинаются трудности. Возьмем обычную простую скользящую среднюю. Запаздывает ли она? Правильный ответ: нет, не запаздывает. Она запаздывает по отношению к нашему будущему прогнозу, но не к данным, для которых она рассчитана. Да, она не соответствует даже последней известной цене, зато является идеально равновесной ценой периода, для которого она рассчитана. Средняя цена не показывает будущую среднюю стоимость, но многие пытаются экстраполировать ее текущее состояние в будущее, и получают пресловутое "запаздывание". Но если Вы, например найдете, что на формирование будущих цен в определенной степени влияют равновесные цены прошлых периодов - то вы получите рабочую систему в основе которой может лежать скользящая средняя. Это относится к любому техническому или фундаментальному индикатору. От трейдера требуется найти взаимосвязь между текущими и будущими изменениями - это и есть прогноз. Сами индикаторы не определяют будущее, и не находят такие связи, но зато предельно четко классифицируют текущие изменения. С их помощью можно выделить только те изменения, которые мы хотим изучить, и если они будут интересными, построить на них зависимость будущего от прошлого - это и есть торговая система. Рассмотрим пример, если Вы заметили, что перед сильным изменением цены две скользящие средние как правило с большей частотой пересекают друг друга, то основой для вашей торговой системы смогут стать эти две средние. Когда их частота пересечения друг с другом возрастет до определенной степени, Вы просто купите волатильность. Средние как бы скажут Вам - "покупай", хотя в тоже время большинство людей будут видеть отсутствие движение цены, и эти же средние будут говорить им тоже самое. Как видите, проблема не в индикаторах, и не в том, что они показывают, а в том, что большинство торгует то, что оно видит сейчас, и даже не задумывается о тех последствиях для будущего, которые может вызвать сегодняшнее изменение.

to:Demi.

Непонятно, зачем Вы вообще пытаетесь Меня теребить и расспрашивать о чем-то. То, о чем я здесь пишу, слишком просто, что бы это могли понять новички вроде Вас. Очень вероятно, у Вас есть высшее техническое образование или даже научная степень, но это совсем не важно, лишь опыт - сын ошибок трудных. Посмотрите на Юсуфа: высшее образование, к.т.н., припадает эконометрику, но в вопросах торговли - новичок. Главная проблема - в непонимании того, что он делает. Он не понимает индикатор, который сделал, пытается его использовать - провал. Он видит в нем то, что он хочет видить, но не то, что он показывает на самом деле. Так и мы с Вами слишком на разных "планетах". Для Вас мои слова не более чем птичье щебетанье, так зачем оно Вам? Поугарать? Посмеятся? Помню когда был ребенком любил смеятся над славами своих учителей, потому что не понимал. Сейчас понимаю на сколько правыми они были. Смеятся больше не хочется.

to:C-4

1. оставьте уже в покое Юсуфа. Непонятен стеб над ним вообще. Ветку свою поднимает? Ну так он пытается услышать рекомендации как ему улучшить свой индюк. По крайней мере почти все его посты касаются темы форума.

2. давайте не будем поднимать вопрос "старичек" и "новичек", а то я буду громко смеятся.

3. очень хочется понять эту логику хения. Вы вываливаете какую то кучу своих представлений, где все смешалось и перепуталось. Когда пытаешься разобраться в этой куче, то вы вдогонку вываливаете еще одну кучу и все запутывается окончательно. ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, что в этой куче все же есть какая то оригинальная мысль.

Итак:

Не трогаем "запаздывание"!

Выше вы писали: "Проблема технических индикаторов и вообще всего технического анализа в том, что они не меняют своего поведения в зависимости от объекта исследования. ......Так спрашивается, почему мы должны верить этому индикатору, если на заведомо бессмысленных данных он будет выдавать те же указания?" (С).

Еще ниже: "Сами индикаторы не определяют будущее, и не находят такие связи, но зато предельно четко классифицируют текущие изменения. С их помощью можно выделить только те изменения, которые мы хотим изучить, и если они будут интересными, построить на них зависимость будущего от прошлого - это и есть торговая система." (С).

Противоречие, однако! мы же не говорим о том, для чего нужны индикаторы - для прогноза, предсказания, "классификации" и т.п. Вы выше перечеркиваете весь ТА или его индюкаторную часть, а ниже даете им право на жизнь.

Вывод?

Это сильно. В Анналы, что ли, внести?

И пример интересный: если я обнаружу этот эффект, то когда их частота пересечения возрастет я просто куплю не "волатильность" (при чем тут волатильность?), я куплю вероятность сильного движения в будущем. И мне будет все равно что в то же время будут видеть другие люди.

Все люди, открывая позицию на рынке, ВСЕГДА И ВЕЗДЕ торгуют будущее и задумываются о будущем. Торговля на фин рынках - это торговля на разнице между сег ценой и будущей ценой. Если, конечно, это не арбитраж/

Если по вашему проблемой ТА является проблема интерпретации, то - да, такая проблема существует. Но это же не повод выливать из купели вместе с водой ребенка.

Раз уж пошла такая пьянка, а Новый год еще только завтра, продолжу свой "разброд" в мыслях.

Вчера мной было написано следующее:

Это не пьяная выходка или какая-либо глупость. Я никогда не пишу глупостей. Но понять, что имелось в виду, без общего понимания картины, невозможно. Как обычно происходит процесс написания торгового алгоритма? Берутся, часто наобум, по принципу "нравится - ненравится" несколько индикаторов и загоняются в оптимизатор или нейроную сеть. Через некоторое время подбираются комбинации, которые удовлетоворяют нашим требованиям по прибыльности, риску и т.п. Такие системы совершенно справедливо обречены на провал в реальных условиях. Машина нашла то, что от нее требовалось: некую комбинацию, результат которой на выбранном промежутке времени давал необходимые характеристики. Главное, а имено наличие связи между определенным поведением в будущем и определенным поведением в прошлом, было проигнорированно. Но крайне редко "исследователю" везет, и он в самом деле тралит в свою бестолковую сеть, нечто, способное приносить прибыль. Он цепляет процесс, природу которого он даже не понимает. "Исследователь" наивно думает, что дело в каком-то его волшебной индикаторе. В этом случае он понимает лишь внешний алгоритм системы, но сама система несоизмеримо ближе к тому, что на самом деле приносит прибыль. Она, а не ее бестолковый хозяин, нащупала что-то, что непонятно даже ему. В этом смысле система стала лучше человека, она как бы стала обладать независимым сознанием и волей, она отслеживает процесс логикой, которая создавалась для иного. И не зависимо от того, что думает хозяин системы о ее логике, в реальности она может соответсвовать чему-то большему, но он об этом даже не догадывается.

КАЖДАЯ И ЛЮБАЯ ТС ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СОГЛАСНО АЛГОРИТМА, ЗАЛОЖЕННОГО В НЕЕ СОЗДАТЕЛЕМ ТС. Хватит издеваться над понятиями "воля" и "сознание". Это все равно, что утверждать, что калькулятор обладает большей волей и сознанием чем у меня потому что он считает быстрее.

"Берутся, часто наобум, по принципу "нравится - ненравится" несколько индикаторов и загоняются в оптимизатор или нейроную сеть. Через некоторое время подбираются комбинации, которые удовлетоворяют нашим требованиям по прибыльности, риску и т.п. Такие системы совершенно справедливо обречены на провал в реальных условиях." - откуда сей громкий и спорный тезис? Из чего это выплывает? Как вы его нашли?

Да, я загнал в НС 100 индюкаторов, заранее не зная комбинация каких из них даст эффект! Да, НС нашла комбинацию! И что, смысла торговать ее нет????

"Главное, а имено наличие связи между определенным поведением в будущем и определенным поведением в прошлом, было проигнорированно." - как проигнорировано, если НС нашла эту связь и я использую ее для торговли??????? Проблема в том, что я не могу найти объяснение этой связи? Да оно мне и не надо для торговли.

Еще раз - если я нахожу устойчивую вероятностную связь между поведением индикаторов сейчас и ценой в будущем, то я буду использовать ее для торговли даже если я не могу интрепретировать ее эк смысл! Он мне не нужен.

Какой экономический смысл в индикаторах ТА???? Да никакого! И он не нужен.

Разъясните плз. что вы имеете ввиду под словами ""экономический смысл" ?