[Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив] - страница 679
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вроде должны обе (и просадка и прибыль) ходить на одинаковую величину, ограниченную только размером депозита)
Ничего такого запредельного. Правда, надо еще уточнить, как Игорь считает Фактор восстановления (ФВ) за 7 лет при известных годовых ФВ (и, наверно, просадах). Если ФВ считается как сумма ФВ за каждый год (это очень грубо), то выходит примерно 4.3 в год. И это запредельно?
Не очень понятно, откуда берется требование минимума обращений к истории сделок.
Вот - давайте уточним порядок расчета, тем более он как то здесь писал, что форум регулярно почитывает, только постит редко...:-)
Нет, не обязаны. Это сильная сторона эффекта диверсификации. Если системы, входящие в портфель, статистически независимы, то будет именно так, как написал Игорь. Численное моделирование помогает это качественно понять. Найду картинку - выложу.
А статистически независимы - это что имеется ввиду. Т.е. если так, то можно придти к заключению, что поставь я даже убыточные ТС на как можно бОльшее кол-во некоррелированных пар - и вот он - каменный цветок автоматом?)
Разумеется, каждая система, входящая в портфель, должна иметь положительное м.о. сделки. Но просада у нее может быть значительной.
P.S. Я еще не нашел картинку. Ищу.
Разумеется, каждая система, входящая в портфель, должна иметь положительное м.о. сделки. Но просада у нее может быть значительной.
P.S. Я еще не нашел картинку. Ищу.
Ок, я спать, потом с интересом погляжу на картинку)
Это-ж вместо двустороннего Илана, который малоэффективен, как средство повышения ФВ можно использовать именно диверсификацию (того же Илана))
Ничего такого запредельного. Правда, надо еще уточнить, как Игорь считает Фактор восстановления (ФВ) за 7 лет при известных годовых ФВ (и, наверно, просадах). Если ФВ считается как сумма ФВ за каждый год (это очень грубо), то выходит примерно 4.3 в год. И это запредельно?
Не очень понятно, откуда берется требование минимума обращений к истории сделок.
Во- во, надо бы поинтересоваться расчетом ФВ - если по годам, как Вы пишете, с последующим суммированием, то это одна цифра, т.е. чем бОльше период теста в годах, тем ФВ выше. Если прямым расчетом за все время теста, т.е. чистая прибыль/максимальную просадку = Фактор Восстановления, то уже будет другая цифра...
Я, например, для себя планку для ТС на реал взял еще выше, для боевых сов на реале ФВ > 35, однозначно, иначе ТС - в топку...
Пример, из своих изысканий и разработок - Тестирование боевого сова на всю доступную глубину инстории инструмента:
ФАКТОР ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТС = 36... :-)
П.С. И, действительно, еще этот момент у него интересен: "1. Пишу советник с минимумом обращений к истории сделок... - как его трактовать?
Ничего такого запредельного. Правда, надо еще уточнить, как Игорь считает Фактор восстановления (ФВ) за 7 лет при известных годовых ФВ (и, наверно, просадах). Если ФВ считается как сумма ФВ за каждый год (это очень грубо), то выходит примерно 4.3 в год. И это запредельно?
Судя по его подходу к расчету суммарного ФК торговых систем, похоже, что и ФВ отдельных ТС он считает также суммой значений ФВ данной ТС за год...
"Хорошо... Вот реальный пример...
Система 1 на интервале с 10.01.2001 по 27.12.2007 имеет ФВ=42,88, инструмент EURCHF
Система 2 на интервале с 10.01.2001 по 27.12.2007 имеет ФВ=60,32, инструмент EURGBP
Совместное использование этих двух систем на интвервале с 10.01.2001 по 27.12.2007 даёт ФВ=102,95"
Здесь ФВ по системе №2 = 60 - ИМХО, вообще ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ ЦИФРА!!! если ее получить прямым рачсетом ФВ за весь период тестирования...
Хотя, если брать чисто период оптимизации и там считать, то например, чистая прибыль = 125 000, макс. просадка 2, то ФВ = 62,5 - то это чем то напоминает голимую подгонку под историю... я к тому, что на реале эта ТС, не исключено, что будет сливной... да хотя бы и на ФОРВАРДЕ - также - возможен слив.
Ну посмотрел я этот грааль по тестил. Разобрался в прицепи его работы. И скажу так это ХРЕНЬ.
У меня был подобный, как я думал, грааль только он был реализован по другому, но принцип тот же.
Этот грааль постепенно копит ошибку которую компенсирует банком. Да он приносит прибыль, но примерно раз в месяц на рынке происходит такое, что ошибка становиться критической и все нет бабок. Происходит полный капец.
При тесте этого грааля они возникали 17 ноября, 17 декабря, 17 января. Не знаю может это заложенный механизм само ликвидации или просто совпадения )))). Хотя механизм самоликвидация я не увидел в меру моих знаний.
И самое главное, что я заметил он приносит прибл только не вам, а брокеру даже при лоте 0,01 прибл брокера достигает 25000$ в месяц это при тестировании на М1.
На Н1, под что он лучше заточен, краха не было, но это не значит что он не случиться рано или поздно. Ведь на М1 он был, а значит все возможно.
Тестил на евро/доллар.
Вот картинка:
Тонкие графики (5 штук) - балансы систем, входящих в портфель. Объем сделки в каждой системе равен всегда 1. Всего - 330 сделок.
Тостая синяя линия - результат диверсификации, т.е. усреднения всех 5 сделок в каждый момент времени. Это сумма всех тонких линий, деленная на 5. Объем каждой сделки здесь тоже 1.
Баланс условно показан с точки 0, хотя лучше было бы, наверно, с какой-нибудь ненулевой.
Видно, что относительные просады толстой линии явно сглажены в сравнении с просадами каждой "элементарной" системы портфеля.
Результат сделки моделировался как 1 + (rand()-0.5)*50. Здесь rand() - случайная величина, равномерно распределенная от 0 до 1.
Я не стал делать больше линий, но чем их больше, тем лучше результат.