[Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив] - страница 374
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В моём варианте Илана условие if (PrevCl > CurrCl) сохранено и не используется никаких индюков. При этом в отличии от варианта с ОсМа он не сливает за последние 2 года. Тест 2009.11.25 - 2012.01.01
Ну что-ж, неплохо. Однако и прибыльность существенно ниже, не так ли? Тут как всегда палка о двух концах, либо риск и потенциальный профит, либо одно из двух)
Да и несливаемость за 2 года тоже не гарантирует, что этого не случится уже через неделю.
Насчет if (PrevCl > CurrCl) по-прежнему считаю, что на минутках в нем нет особого смысла. На старших таймах возможно.
Юрий, мне даже неудобно, но... покажите, пожалуйста, подвал, в котором статистические параметры отчета.
Ну что-ж, неплохо. Однако и прибыльность существенно ниже, не так ли? Тут как всегда палка о двух концах, либо риск и потенциальный профит, либо одно из двух)
Да и несливаемость за 2 года тоже не гарантирует, что этого не случится уже через неделю.
++++++++++++++++++++
И в итоге ты рано или поздно (лучше рано) придешь к тому, о чем я писал в самом начале: депозит под 10-11% годовых с нулевым риском будет выгоднее, чем любые извращения с усреднениями.
Ну что-ж, неплохо. Однако и прибыльность существенно ниже, не так ли? Тут как всегда палка о двух концах, либо риск и потенциальный профит, либо одно из двух)
Да и несливаемость за 2 года тоже не гарантирует, что этого не случится уже через неделю.
Насчет if (PrevCl > CurrCl) по-прежнему считаю, что на минутках в нем нет особого смысла. На старших таймах возможно.
Полностью согласен, в условии if (PrevCl > CurrCl) я использую часовые бары.
Я уже писал ещё в ветке Лавина, да и здесь, что варианты подобных советников следует сравнивать по величине прибыли между сливами. И если советник сливает чаще, то это ещё не значит, что он хуже. Надо сравнить прибыль между сливами.
Именно. На версии с Осмой, если с начальных 100 у.е. продержаться месяц, можно разогнать в 20 раз, сделав себе нормальный депозит. И уже работать с ним более серьезно.
Но вообще конечно лучше бы придумать защиту от безотката в 350 п., которые несколько раз случались на еврофунте. Тогда можно было бы работать сразу по второму варианту.
Именно. На версии с Осмой, если с начальных 100 у.е. продержаться месяц, можно разогнать в 20 раз, сделав себе нормальный депозит. И уже работать с ним более серьезно.
Но вообще конечно лучше бы придумать защиту от безотката в 350 п., которые несколько раз случались на еврофунте. Тогда можно было бы работать сразу по второму варианту.
Я сейчас занимаюсь вариантом, в котором, если при безоткатном тренде достигается убыток определённой величины, то даётся разрешение на открытие позиций противоположной направленности. Причём используются только доливки(стоповые отложки). Закрытие производится при достижении профита совокупной позицией.