[Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив] - страница 100

Отлично, будет время, постараюсь осилить.

Есть свежий вариант - убраны "лишние" перемееные и необходимость контроля за вх. переменными - они также убраны из внешних эксперта

extern  int Iteration = 0;                     // счетчик для подсчета итераций, колен лавины
extern  int Sum_Loss = 0;                      // суммарный убыток по предыдущим итерациям

при перезапуске терминала при торговле на реальном счете, т.е. там цикл мной организован, где автоматом эти значения восстанавливаются из истории закрытых ордеров. + уровень трала с безубытка также автоматом считается, т.е. эта переменная удалена за не надобностью...

extern double Delta_Sum_Loss = 8; // минимальный допуск в "настоящих" пунктах для расчета расстояния от безубытка (буфер), 
          // включается функция трала после очередной итерации, при котором начиная с к, если прибыль по текущей позиции больше 
          // суммы суммарного последовательного убытка предыдущих итераций и допуска Delta_Sum_Loss,  то тралим...

Мной еще не проверена правильность работы этого свежего варианта, но для тестера и такой вариант подойдет... :-)

У меня такое предложение - мы знаем, что в тренде идет накопление поз с увеличенным объемом и работа одним ордером в обратную сторону не дает такого профита чтобы поддерживать депозит и при длительном тренде будет слив. Предлогаю, при нарастании убыточных позиций, ордер в обратную сторону начинать открывать с большим объемом, например: открыто 6 поз на продажу и мы начинаем открывать на бай не 0.01 как раньше, а 0.02, а когда на продажу будет открыто 8 поз, то на бай открываем 0.03 (зто примерно, нужно эксперементировать или просчитать). Таким образом депозит будет быстрее наращивать жирок. Когда убыточная серия закроется с плюсом, сразу закрываем и противоположный ордер, он будет с минусом, но в общем должен быть плюс. Прибыль будет меньше, но выживаемость наверно лучше.

Предлагаю мою свечную стратегию попробовать для более уверенного входа и установки лотов, она правильно угадывает в 64% случаев характер очередной свечи по завершении предыдущей, можно проверить, создав программу, я проверял вручную. Это в порядке совета и просьбы. Чем черт не шутит, возможно, поможет в этом деле.

Ребзя, у когонить есть котироваким минуток, эдак за месяц ну или два....????

На Альпари минутки с 22 сентября евробакс - как раз 2-а месяца... через F2 архив котировок "Загрузить"...Все.

Юсуфходжа, эта ветка не для вашей стратегии, поверьте...

Эт точно... Сюда еще не хватает это прикрутить, чтоб совсем хорошо было все...:-)

Вот какие мысли пока. Подумал, Лавина имеет несколько нерациональную модель в основе.

Т.е. по сути она все время отыгрывается, большую часть времени пребывая в глубокой просадке и загрузке депо. И это лишь для того, чтобы урвать копеечную разницу в плюс.

Т.е. она рискует гораздо большим ради потенциально несопоставимого (меньшего) профита.

Нам же нужно просто пирамидить попутными позами вслед за трендом (при наличии зависших сделок от Илана).

Для этого нет особого резона нагружать депо, и без того не резинового, дополнительно. А нужно лишь ступенчато лочить и разгружать основной поток.

Вот над технической реализацией этого, мне кажется, и стоит подумать.

Попробуйте в просевшей связке ордеров (Бай) через время снова начать открывать баи