Прогноз на много шагов вперед - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если вы стегаете, то так и скажите, я просто отвалю без возражений.
Стратегия должна попадать или в длительную зону убыточности, тогда виртуальная торговля, либо в длительную зону прибыльности тогда реальная торговля с профитом на реале . Естественно будут зоны малого периода прибыли убыточности, тогда будет убыток в реале (просадка по счету). Вы сказали, что на машках в подобную стратегию вы не верите, вот я и прошу подопнуть в том направлении поиска на чем такую стратегию реализовать можно. А это Можно считать матожидание, МО/кол-во сделок, кумулятивный массив последних сделок сравнить с идеалом, линенйная регрессия на кумулятивный массив последних сделок деленная на дисперсию, несколько параметров ПФ макс просадка мат ожидание и тд в сложную формулу с логарифмами.просто реализация тригера который переключает эксперта с виртуальной торговли на реальную.
Да нет, не стегаю. Подобную мечту высказывал в свое время и Prival, но я ему в том же стиле и ответил (надо как-то устранить явную бернуллиевость серии сделок).
Вы сказали, что на машках в подобную стратегию вы не верите, вот я и прошу подопнуть
Ну да, какое статпреимущество может быть у машек... Мне трудно советовать, т.к. не знаю, какие у Вас критерии "правильности" системы.
Сам ковыряюсь с мультивалютниками. Сделать очень непросто, но результат может того стоить.
Вы на мой вопрос (несколькими постами выше) не ответите?
Извините
В том или ином виде эта идея переодически появляется на форуме, да в том числе и из этой статьи. Только в моем варианте мультивалютная оптимизация с применентием ГА внутри советника, и переключатель между реалом и виртуалом на другом принципе.
То Mathemat
Если не сильно в напряг, можете кинуть ссылочки на ваши беседы, видимо в дачный сезон я это пропустил.
1. Извините
2. В том или ином виде эта идея переодически появляется на форуме, да в том числе и из этой статьи. Только в моем варианте мультивалютная оптимизация с применентием ГА внутри советника, и переключатель между реалом и виртуалом на другом принципе.
1. Да все в порядке...не парьтесь.
2. Интересно... Можно чуть подробнее или ссылки какие-нибудь... и это расшифровать - "и переключатель между реалом и виртуалом на другом принципе" - если это не является ТАЙНОЙ ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ...
это не является ТАЙНОЙ ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ...
Сразу предупрежу, я не трейдер даже не прогамер-любитель скорее кодоблуд от скуки. Сам проект в окончательном варианте еще не готов, думаю ко дню мужчин управиться. Все свои наработки выкладывал в свободный доступ здесь https://www.mql5.com/ru/forum/5101. Что касается тригера юзал такую схему. Формируем кумулятивный массив по последним сделка вида СД1, СД1+СД2, СД1+СД2+СД3,...,СД1+СД2+...+СДn .По этому массиву строим линейную регрессию, считаем дисперсию как меру расеиния от линии линейно регресии ( на наклонной прямой она равна 0). Делим угол наклона на дисперсию, чем больше величина, тем качественнее ТС. У Винина на форуме этой теме ветка посвящена, там я коды для 4 выкладывал ( у меня вирус все пожрал). Сейчас еще хочу попробовать такую схему, считаем корреляцию между тем же кумулятивным массивом и прямой 1,2,3,...,n. Посути тоже самое только оценка качества ТС нормирована к +-1
То Mathemat
Спасибо за наводку пойду мудрость впитывать.