Ещё одна причина расхождения теста с реальной торговлей (даже на демо!) Индикатор показывающий возможные расхождения. - страница 3

 
Dmirtiy: Вообще было бы очень интересно услышать комментарии разработчиков по следующей публикации /Ссылка удалена - Mathemat/ - это уже не просто трейдеры судачат, а утверждает конкретное юридическое лицо, причём достаточно известное. (читаем про плагин)

А Вы упрямый: вытащили ссылку из удаленной темы и продолжаете обсасывать боян, которому уже черт знает сколько лет.

Комментариев от разработчиков Вы вряд ли дождетесь. Бунт на этом ресурсе хозяином ресурса, мягко говоря, не приветствуется.

Это последнее предупреждение. Если продолжите пускать сопли по этому поводу - пострадаете первым.

 
milroal:


Во многом благодаря этому я отказался от краткосрочной торговли, никогда не использую отложенные ордера, тэйкпрофит и стоплосс. Пока успешно.

Лимитники (не стоп-ордера) чем плохи?
 
f.t.:
....

Серёга, при в всём уважении к тебе, покажи, желательно в реал тайм, чем эти объёмы полезны в торговле. Я не прошу тонкостей. Просто, как то так, но что бы видно было, что стакан важен. Пожалуйста, я тебя очень, прошу, сделай это для меня, по старой дружбе. Можно в личку.

Нет в стакане правды.

:O

Я кого то удивил? - шокировал? - или ещё чего пострашнее - демотивировал или даже.....

 

Несколько постов удалены, т.к. нарушают правила форума.

Напоминаю еще раз: владелец форума не приветствует обсуждение серверных плагинов, сделанных не MetaQuotes Corp.

 
yuripk:
Лимитники (не стоп-ордера) чем плохи?

Было время, я как-то использовал лимитники в торговле. Пример:.

На тренде "честный" ДЦ дает единичную длинную свечу против тренда - у 80% бедолаг срабатывает СтопЛосс, а у меня вместо СЛ - лимитник по тренду. . Частенько я "кушал" такие свечки, но временами ДЦ аннулирывал прибыль по таким сделкам, ссылаясь на сбой в потоке катировок, но потери трейдерам, у которых срабатывал СЛ возращал деньги на баланс только в случае жалобы трейдера в ДЦ (думаю, жаловалось не много, остальные кормили кухню). Чтобы поберечь неры, сменил ДЦ.

Считаю,что Отл. ордер - это аналогия поспешно принятого решения типа "одену сегодня лыжи т.к передавали, что завтра возможен снег".))
Дело в том, что между моментом установки отл. ордера и моментом его исполнения прохоит время - возникают "драгоценные" новые бары, анализ которых как правило не производят перед срабатыванием ордера. При использовании стоп- или лимит-ордеров (не имеет значения) это чаще всего приводит к неплохому уровню недополученной прибыли или убыткам при закрытии.

Если же производить анализ этих пропущенных баров баров, то будет возникать потребность в модификации установленного отл. орд. Зачем же тогда производить многочисленные модификации, если можно войти в рынок один раз и в нужный момент обычным ордером...

 
Dmirtiy:


Значит Вы открываетесь по цене Open текущего бара. Это значит что ваш уровень Open может прийти в "пачке" со следущим тиком, который может быть хуже на 1-2 пункта. И ваша МТС откроет вам сделку по этой цене, а тестер просчитает цену Open - вот вам и разница! На каждой сделке вы можете легко терять 1-2 пипса. Если вы скальпер, то это будет фатально для вашей системы.

Почему Вы считаете, что задержка всегда будет ухудшать вход на 1-2 пункта. Отклонение от цены Орен может быть как вверх, так и вниз.

 
joo:

чем эти объёмы полезны в торговле. Я не прошу тонкостей. Просто, как то так, но что бы видно было, что стакан важен.

...

Нет в стакане правды.

...

Я кого то удивил? - шокировал? - или ещё чего пострашнее - демотивировал или даже.....

ой как все запущено......

ты что все еще вериш что перекупленность/перепроданность (как момент остановки движения и его разворота) определяется тем что

в МТ

у когото

рассчитался RSI

больше 70 или меньше 30?!?!?!

не сочти за (нравопо)учение, но имхо цены двигают только СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. если на любой товар начинается спрос и все хотят его купить, то цена начинает расти. Во-первых чистые спекули "ломят цену", во вторых - дешевые цены вымываются из стакана первыми и новая цена прыгает на следующий уровень вверх где еще есть нереализованные контракты. Прости за примитивизм изложения, но именно в нем суть того, что ты от меня просишь ;)

Любой вид ранжированного графика (ренко, ренжи, крестонули...) + динамика тикового потока + объемы из стакана (все то, чего нет в МТ) = это настолько очевидная картина настоящих причин движений цены, что НЕочевидна она только тем кто ничего кроме свечек в МТ никогда не видел (только без обид - я сам был таким совсем недавно, поэтому знаю о чем говорю).

Нет в стакане правды говоришь? а ты с ним поработай также вдумчиво и заинтересованно как ты возишся со своими НС, вот тогда твое утверждение будет хоть чегото стоить. а сейчас это как в том анекдоте про хреновый голос Лучано Паворотти которого один сосед за столом напел другому ;)

 

занятная вещь человеческая психология ;) как часто оговорки выявляют истинную сущность сказанного....

вроде человек просит помощи

Серёга, при в всём уважении к тебе, покажи, желательно в реал тайм, чем эти объёмы полезны в торговле. Я не прошу тонкостей. Просто, как то так, но что бы видно было, что стакан важен. Пожалуйста, я тебя очень, прошу, сделай это для меня, по старой дружбе.

и тутже (не дождавшись никаких объяснений) уже выносит вердикт

Нет в стакане правды.

и для убедительности добавляет/добивает

Я кого то удивил? - шокировал? - или ещё чего пострашнее - демотивировал или даже.....

даже мое объяснение остается без коментариев :)


Андрей, ты правда хочеш разобраться в том чего еще не понимаеш? или это был риторический вопрос и главное в твоем посте не вопрос а (твои) утверждения после него

 
f.t.:

ой как все запущено......

ты что все еще вериш что перекупленность/перепроданность (как момент остановки движения и его разворота) определяется тем что

в МТ

у когото

рассчитался RSI

больше 70 или меньше 30?!?!?!

не сочти за (нравопо)учение, но имхо цены двигают только СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. если на любой товар начинается спрос и все хотят его купить, то цена начинает расти. Во-первых чистые спекули "ломят цену", во вторых - дешевые цены вымываются из стакана первыми и новая цена прыгает на следующий уровень вверх где еще есть нереализованные контракты. Прости за примитивизм изложения, но именно в нем суть того, что ты от меня просишь ;)

Любой вид ранжированного графика (ренко, ренжи, крестонули...) + динамика тикового потока + объемы из стакана (все то, чего нет в МТ) = это настолько очевидная картина настоящих причин движений цены, что НЕочевидна она только тем кто ничего кроме свечек в МТ никогда не видел (только без обид - я сам был таким совсем недавно, поэтому знаю о чем говорю).

Нет в стакане правды говоришь? а ты с ним поработай также вдумчиво и заинтересованно как ты возишся со своими НС, вот тогда твое утверждение будет хоть чегото стоить. а сейчас это как в том анекдоте про хреновый голос Лучано Паворотти которого один сосед за столом напел другому ;)

про очевидность конечно загнули или сказали, глядя на историю.
 
sever31:
про очевидность конечно загнули или сказали, глядя на историю.

в стакане нет истории ;) там только "здесь и сейчас".

вот смотриш циферки объемов ппоменялись.... вот баланс разницы изменился... и вот тут же цена прыгает в "очевидном" направлении.
там конечно же нет начал "недельных трендов", но большинство движений происходит либо вследствии ли вместе с изменениями объемов. Движение может может микроскопическим (по меркам МТ) всего в несколько пунктов, но оно гоооораздо чаще очевидно чем упомянутый мной RSI. И даже несколько пунктов всего на несколько десятков секунд при заходе целыми лотами (а на бирже по другому не торгуют) дает прибыль, которую вы на кухонных 0.01 и ТАшном RSI будете растить годааами. И здесь во всю ширь встает вопрос: вы чем собственно занимаетесь? зарабатываете деньги или визуализируете в 3D градиент этого процесса? :)))

Причина обращения: