Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 92
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
случайной.
Лично мне важнее, чтобы "поток" убыточных сделок бал стационарным.
Если ТС принесла в первый месяц 10 $, во второй - 20, в третий - 40, в четвертый - 80 и т.д., то такой ряд - нестационарен и следовательно такая прибыль случайна?
Если ТС принесла в первый месяц 10 $, во второй - 20, в третий - 40, в четвертый - 80 и т.д., то такой ряд - нестационарен и следовательно такая прибыль случайна?
Прогнозировать можно только тренд, шум прогнозировать нельзя. Я считаю, что котир = тренд+шум. Тренд моделирую в аналитическом виде. Здесь какая-либо нестационарность отсутствует вовсе - это детерминированная вещь. Вся нестационарность осталась в шуме, остатке. Нестационарности больше нигде, справа нет.
Эконометрика - это не наука. Это прикладная дисциплина, изучающая применение методов матстатистики и теорвер для экономики. Никаких специальных методов, моделей и аппарата в эконометике нет.
Все без исключения методы матстатистики основаны на гипотезе "детерминированная стоставляющая + стохастический остаток". "Тренд" - это детерминированная стоставляющая временного ряда. Практически все методы матстатистики созданы только и исключительно для стационарных и эргодичных рядов.
Если числовой ряд - нестационарен, то эту нестационарность "в шуме оставить" нельзя.
Что бы применять большинство методов матстатистики ряд должен быть стационарен, эргодичен и его остаток в моделе должен иметь нормальное распределение.
У Farnsworth подозрительно прямые линии функции, не отражающие изменения тренда.
У Fansworth-a все в порядке с линиями
Здесь 270 наблюдений. Если нарисовать АКФ, то увидим волну, которая соответствует изменению тренда. 270 бар не умещается в экране, поэтом приведу часть, где меняется тренд с 40 под 90. Вот как выглядит:
Еще раз, АКФ котировки бессмысленно смотреть, Вы понимаете это? Это не стационарный процесс. Если хотите повторить эксперимент, то почему 270 баров? Возьмите выборку в 5000 (между 5000 и 270 вы чувствуете разницу?).
Мы видим соответствие волны АКФ, соответствующее визуальному тренду. В инструкции в EViews предупреждается, что надо быть осторожным при указании кол-ва лагов, на которых мы считаем АКФ. Для любого, знакомого с ТА - известная проблема, так как можно нарисовать много трендов на одном участке.
ох-еть, чего-чего Вы там видите? Скажите, чем Вы сознание свое расширяете? Эта какая то вытяжка из растений? Что используете - кактусы?
Лет 40 назад Бокс и Дженкинс написали книжку по поводу ARMA, страниц 300 - Вы обо мне слишком хорошего мнения, что мне это удастся сделать на форуме в краткой форме.
это очень хорошая книжка, и пожалуйста, не надо ее "объяснять", у Вас это как то очень плохо получается.
to Trolls
берем 500 отсчетов. и строим АКФ. ("...График автокорреляционной функции можно получить, отложив по оси ординат коэффициент корреляции двух функций (базовой и функции сдвинутой на величину τ) а по оси абсцисс величину τ...")
Вся выборка - 5000 отсчетов (читайте внимательно), и я смотрел корреляцию для первых 500 отсчетов. Trolls, - подсчитано все правильно. Для других вариаций длины и временного интервала АКФ будут другие, что Вы и наш эконометрист показали. не беспокойтесь, займите себя чем нить полезным.
Если ТС принесла в первый месяц 10 $, во второй - 20, в третий - 40, в четвертый - 80 и т.д., то такой ряд - нестационарен и следовательно такая прибыль случайна?
я похож на экстрасенса? откуда мне знать по этим данным стационарны или нестационарносты возвраты вашей системы? Причём тут вообще месяцы и доходы в долларах?
в любом случае, желательно чтобы возвраты системы были близки к стационарным и соотвествовали тестовым. Особенно в сериях сделок. Если изначально считать что это не так, то нет никакой веры результатм исторических тестов - их просто можно не принимать во внимание. Т.е. квазистационарность результатов серий сделок всё таки нужна.
Здесь не соглашусь. Если результаты не стационарны, то это просто говорит о том, что применяемые инструменты измерения типа того же с.к.о. лишь примерно описывают процесс и не точны. Это вовсе не значит что процесс не может быть прибыльным. Проблема лишь у инструментов, которыми мы измеряем сам процесс, но ни как ни у процесса.
Эконометрика - это не наука. Это прикладная дисциплина, изучающая применение методов матстатистики и теорвер для экономики. Никаких специальных методов, моделей и аппарата в эконометике нет.
Все без исключения методы матстатистики основаны на гипотезе "детерминированная стоставляющая + стохастический остаток". "Тренд" - это детерминированная стоставляющая временного ряда. Практически все методы матстатистики созданы только и исключительно для стационарных и эргодичных рядов.
Что бы применять большинство методов матстатистики ряд должен быть стационарен, эргодичен и его остаток в моделе должен иметь нормальное распределение.
Практически все методы матстатистики созданы только и исключительно для стационарных и эргодичных рядов.
Что бы применять большинство методов матстатистики ряд должен быть стационарен, эргодичен и его остаток в моделе должен иметь нормальное распределение.
Большая новость. А ARIMA? А ARCH? Это для каких рядов?
Если числовой ряд - нестационарен, то эту нестационарность "в шуме оставить" нельзя.
котир = тренд + шум
Слева нестационарность, а где справа?
ох-еть, чего-чего Вы там видите? Скажите, чем Вы сознание свое расширяете? Эта какая то вытяжка из растений? Что используете - кактусы?
Здесь не соглашусь. Если результаты не стационарны, то это просто говорит о том, что применяемые инструменты измерения типа того же с.к.о. лишь примерно описывают процесс и не точны. Это вовсе не значит что процесс не может быть прибыльным. Проблема лишь у инструментов, которыми мы измеряем сам процесс, но ни как ни у процесса.
речь о результатах системы. Если они нестационарны, то вычисленное мо, ско и т.д. в будущем могут быть совсем иные. Получили вы мо на тестах +10пунктов, а в будущем вообще иные - диапазон огромен, а +10 не является его средним значением. Понятно, что стационарность это слишком жесткое и абстрактное условие - речь о квазистационарности - параметры статистики изменяются достаточно медленно. Т.е. разбивать всё на стационарное и нестационарное это как на чёрное и белое. Есть компромис и множество промежуточных оттенков))
Хамло.
нет, не хамло, а очень культурный и тактичный человек. Эта ваша патологическая дурь, когда вы примеряете на глазок визуально график АКФ к графику цены и прочее .. просто немного надоели. И как истинный эконометрист (за что их "обожаю") Вы вместо M15 берете H1, вместо 5000 отсчетов берете 270 и важно надувая щеки пишите, типа "что то линии у него не такие...подозрительно типа это...".
Ладно, грамотный Вы наш, если задел - прошу прощенье, надеялся, что не будете отвечать на мои посты. Вы на них не отвечайте, давайте расстанемся, как эконометристы, - не прощаясь.
Удачи Вам и попутных трендов.