Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 76

Если говорить о математическом доказательстве, то мое не знание не является доказательством и я бы не обобщал.

Что Вас не устраивает в моем (всемирном) эмпирическом приеме?

Не устраивает отсутствие формального доказательства.

Да Вы и сами это понимаете, т.к. сильно сомневаетесь в своей модели.

P.S. Ни один конечный набор тестов на конечном наборе данных не сможет обеспечить достаточность условий для прогнозирования.

"Конечный набор данных" - это тоже в некотором роде статистика, определяемая близостью исследуемой статистики теста к предельной. Другими словами, в зависимости от уровня значимости иногда можно считать количество данных конечным или бесконечным. Пурга, конечно, но мне так кажется.

Нам наплевать, что считают адепты эконометрической секты, которым промыли мозги математическими фокусами. Потому что нас интересует только как считает наши деньги брокер. А брокеры за подгонки денег не платят.

Вы ошиблись форумом и если хотите сочувствия и понимания, то ищите его среди таких же, как и Вы последователей эконометрической религии.

Только статистику сюда приплетать не надо. Понятия стационарности в статистике и эконометрике не соответствуют друг другу. В статистике стационарность независима от выборки, в эконометрике "стационарностью" считается результат подогнанный под какую нибудь отдельную взятую выборку.

а вы знакомы с коинтеграцией? Это понятие и тесты несколько шире чем только стационарность остатков. Т.е. цена д.б. коинтегрирована с вашей регрессией. Для этого их линейная комбинация д.б. стационарной, что вы проверяете (остаток). Но кроме этого оценивается еще и "модель исправления ошибок"

До появления метода Энгла-Грейрджера исследователи, не подозревая о том, часто получали ложные регрессии, или же оценивали регрессии в новых разностях, что, хотя и приводило к стационарности переменных, но не давало возможности учитывать стационарный корректирующий член, т.е. регрессионная модель была неверно специфицирована (проблема пропущенной переменной). Тем самым подчеркивается роль корректирующего элемента (предполагается, что если в предыдущий период переменная Y отклонилась от своего долгосрочного значения, то член корректирует динамику в нужном направлении). http://ecnmx.ru/article/a-97.html

Как мне представляется это и есть возвратность к прогнозируемому значению

ещё ссыль))) http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/coint/green/green184.htm

Форумом я не ошибся. Я прекрасно понимаю, что дурить головы людям, пришедшим на поле чудес с помощью ТА и НС будет сложней, но буду участвовать и ждать бана.

А какие в ТА вы видите чудеса?

ТА всего лишь предполагает зависимость последующих цен от предыдущих. Разве это чудеса?

Бана не дождетесь, героя из Вас делать не будем.

Кстати, о НС: в приличных нервопакетах есть вполне разумная эмпирическая методика проверки НС на способность к генерализации, т.е. к прогнозированию (останов обучения при достижении минимума ошибки на верифицирующем наборе данных). И мне почему-то кажется, что она научнее, чем Ваш произвольный набор тестов.

Да Вы и сами это понимаете, т.к. сильно сомневаетесь в своей модели.

Я в ней не сомневаюсь. Мне кажется, что можно найти решение крайне ограниченной задачи: построить устойчивую модель для выборки на 1 больше. Не вообще в прошлое и будущее, а только +1. Моя модель просто блеск внутри выборки, что в ней не так, что вне выборки она вообще сливает (можно получить профит фактор до 2)?

"Конечный набор данных" - это тоже в некотором роде статистика, определяемая близостью исследуемой статистики теста к предельной.

Следует ли понимать Ваш ответ, что не решив проблемы для n вне выборки, мы не решим для +1 вне выборки?

Зачем мы вообще рассуждаем о предельной выборке? Давайте решим этот вопрос ограниченно - для +1

Вы не о той выборке говорите. Я говорю об исходных данных.

P.S. И вообще, я до сих пор не понимаю, почему проверка на нулевость, на которой Вы так настаиваете в случае коэффициентов регрессии, до сих пор не применяется в отношении прогноза? У Вас же величина прогнозного изменения цены уже несколько раз была намного меньше ошибки прогноза. Тем не менее Вы упорно продолжаете выкладывать такой прогноз. Это Вы называете научным подходом?

Чудеса на поле чудес, а ТА это влага, которой поливают, чтобы росли денежки