Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 71

РА ни при чем, изменяется мера (мелочишка). Смещаются прямые, кривые и косые.

Как принято говорить - с точностью до константы.

Да, лажанулся. Закрывать старые микропозы нельзя, т.к. общий результат операции "Ы" будет искажаться реализованным профитом/лоссом. Значит, только наращивать период. Но совсем не обязательно, что цена будет отходить от мувинга. Короче, проверять надо.

С этим я не спорю и полностью согласен. На 13-ом баре цена Вашей средней совокупной позиции будет точно соответствовать значению мувинга с периодом усреднения 13. Неттинг этот факт покажет даже более наглядно. Проблема в том, что на 14 баре Вы уже не сможете сделать вашу позицию равной текущей средней с периодом 13, мувинг уйдет а Ваша средняя цена входа останется прежней. Единственное что Вы сможете сделать это усредниться еще раз и уже использовать мувинг с периодом 14, а на 15 баре Вам придется использовать мувинг 15, на 16 - 16 и т.д. до бесконечности. В пределе мувинг станет настолько большой, что цена в обозримом будущем уже ни когда к нему не вернется. Т.е. ни какого "сопровождения" делать не возможно.

Завтра распишу мою мысль в таблице, что бы было понятно.

Все проще, просто старые микропозы будут закрываться по текущей цене нулевого бара, а что бы поддерживать период нужно старые микропозы закрывать по их ценам открытия 13 баров назад, что не возможно. А вот мувинг как бы закрывает старые значения по старым ценам, ему это можно, ведь он индикатор.

to:faa

Пока мы тут обсуждали да обсуждали, в полку уродцев прибыло, встречайте:

Прогнозирование временных рядов при помощи экспоненциального сглаживания

Прогнозирование временных рядов при помощи экспоненциального сглаживания (окончание)

Кандидаты ну просто идеально подходят под Вашу методу.

Приглашал. Он отказался. Мне было интересно как подгонка параметров сглаживания на основе ошибки прогнозирования. Для меня это часть проблемы.

Проблема в другом. Ранее я выкладывал результаты моделирования для одной модели. Сейчас выкладываю для другой:

kotir hp1(-1 to -2) hp1_d(-1 to -1) eq1_hp2(-1 to -3) eq1_hp2_d(-1 to -4)

где НР сглаживает котир 1/DX, т.е. обратная величина индексу доллара.

Вот результат:

Очень хорошая модель. поддается оптимизации по LM АКФ и max Prob C

А вот удручающие итоги:

При прогнозировании внутри выборки я имею фантастический профит фактор, особенно прошу обратить на профит фактор в наблюдениях. Но вне выборки ..... Почему столь радужные результаты не продлеваются на один шаг вперед? Понять не могу.

Обычно создатели таких моделей быстро прогоняют их в тестере, убеждаются что они сливают, и переходят на новые модели. А тут стартер показывает ежедневные предсказания в реальном времени ожидая чуда - мазохизм какой-то.

Наконец-то адепт секты, раскрыл главный секрет религиозного фокуса!

Элементарно, Ватсон! Потому что они нестационарны. Стационарность - это когда дисперсия и матожидание - константы и не зависят от выборки, на которой они измеряются. Т.е. в любой другой независимой выборке, мы должны получить примерно такие же константы. Если не получили, то гипотеза о стационарности опровергнута.

Гипотезу о стационарности можно проверить еще одним способом, если увеличить размерность выборки. В случае стационарности и дисперсия и матожидание также должны оставаться константами.

в любом алгоритме можно любую ошибку юзать...и р-кв в НС в том числе...

вот и хрен то что по идее должна...но на практике не будет...и будет зависить не только от размера об.выборки но и от того что в ней...